Endeks Korelasyonunu En Aza İndirme - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gecikmeyen bir yumuşatma yönteminiz varsa, bu, gelecekteki fiyat değerlerini bildiğiniz anlamına gelir, başka türlü olamaz . Ve bu, kâsenin zaten elinizde olduğu ve herhangi bir endeks veya göstergenin canı cehenneme olduğu anlamına gelir.
mesele sadece bu, bazıları çoklu analizin ikincil önemi hakkında tartışıyor. bir çiftten elde edilen bir ipucuna sahip olduklarını ve çoklu analizin yalnızca belirli bir enstrüman için daha uygun bir giriş koşuluna hizmet ettiğini söylüyorlar.
ama bence bu kurşun çoklu analizin bir sonucu, yani kurşun çiftler için ayrı ayrı elde edilemez, kurşun sadece çoklu para biriminden çıkarılabilir.
atalet fiyatın kendisinde değil, filtre katsayılarında kendini gösterir, ancak bu atalet her bir çift için sadece çoklu analiz ile elde edilemez. bu nedenle neden o zaman çok değişkenlik ikincil bir şey olarak kabul edilir.
neden eğri?. nokta, endeksin hesaplanmasında değil, sonraki her okumada döviz endekslerinin dikliğe (sıfır korelasyon) nasıl düdükleneceği sorusunda. Veritabanında böyle bir şey hatırlamıyorum. orada olağan hesaplamalar durağan geometrik ortalamadır.
Veritabanında çok şey var. Yedekli bir sisteminiz var: 8 para birimi için 27 para birimi çifti için teklif içeren bir DC bulabilirsiniz. Bu yöntemde bir kusurdur. Dolayısıyla var olmayan "taraftarlar" ve "ilişkiler". Onları icat edersin, sayarsın ve sonra onlardan kurtulursun (en aza indirirsin).
Yalnızca haçların tam değerlerini değil, aynı zamanda bu bilinen bilinmeyen değerlerin ne kadar süreye ait olduğunu da bilmediğinizi anlarsanız, görev çok daha kolaydır. Bu nedenle, herhangi bir kesin çözüm yöntemi yalnızca hataları artırır. Bu gereksiz sistemi çözmek için genelleştirilmiş yöntemlere ihtiyacımız var (kesin bir çözüm yok). Kod Tabanında birçok seçenek bulabilirsiniz. Ve "geometrik ortalama" tavandan gelmedi.
O zaman, "Ne halt?" Sorusunun cevabı ise: " o zaman endekslere esas olarak daha iyi enstrümanları seçmek için ihtiyaç duyulur ". Büyük ihtimalle alamayacaksın.
Öte yandan, endeksler, burada "sentetik" olarak adlandırılan alım satım için bir araç sepeti oluşturmayı mümkün kılar.
Veritabanında çok şey var. Yedekli bir sisteminiz var: 8 para birimi için 27 para birimi çifti için teklif içeren bir DC bulabilirsiniz. Bu yöntemde bir kusurdur. Dolayısıyla var olmayan "hayranlar" ve "bağıntılar". Onları icat edersin, sayarsın ve sonra onlardan kurtulursun (en aza indirirsin).
Yalnızca haçların kesin değerlerini değil, aynı zamanda bu bilinen bilinmeyen değerlerin ne kadarını ifade ettiğini de bilmediğinizi anlarsanız, görev çok daha kolaydır. Bu nedenle, herhangi bir kesin çözüm yöntemi yalnızca hataları artırır. Bu gereksiz sistemi çözmek için genelleştirilmiş yöntemlere ihtiyacımız var (kesin bir çözüm yok). Kod Tabanında birçok seçenek bulabilirsiniz. Ve "geometrik ortalama" tavandan gelmedi.
O zaman, "Ne halt?" Sorusunun cevabı ise: " o zaman endekslere esas olarak daha iyi enstrümanları seçmek için ihtiyaç duyulur ". Büyük ihtimalle alamayacaksın.
Öte yandan, endeksler, burada "sentetik" olarak adlandırılan alım satım için bir araç sepeti oluşturmayı mümkün kılar.
başka ne nafig yedekli sistem? hesaplamada neden daha fazla araç bir kusurdur? nasıl oluyor da fanlar ve korelasyonlar yok?
buradaki standart formüle göre https://www.mql5.com/en/forum/114579/page18 (ilk gönderi) neden bir araç kutusu hayranına uygulanamıyor?
Sorun şu ki, makinelerin başka bir şeyle değiştirilmesi gerekiyor.
başka ne nafig yedekli sistem? hesaplamada neden daha fazla araç bir kusurdur? nasıl oluyor da fanlar ve korelasyonlar yok?
buradaki standart formüle göre https://www.mql5.com/en/forum/114579/page18 (ilk gönderi) neden bir araç kutusu hayranına uygulanamıyor?
Sorun şu ki, makinelerin başka bir şeyle değiştirilmesi gerekiyor.
Bahsettiğimiz şey, oynaklıklar farklıdır, dolayısıyla genlik özellikleri farklıdır, bu nedenle, diyelim ki bu 2 sinüzoidden karşılaştırılır (örnek)
mutlak değerleri değil, fonksiyonların altındaki katsayılardır. yani faz değişiklikleri.
MetaDriver , matematiksel bir bakış açısından açıkça kendi endeksinin oluşturulmasını öngörmüştür, ancak bana öyle geliyor ki, fiyatların ölçeğini de hesaba katmalıyız. Ve sonra, örneğin, JPY'deki hareketler, ağır ağırlıkların arka planında tamamen kaybolur.
Böyle bir "sihirli kelime" var - tayınlama .
mesele sadece bu, bazıları çoklu analizin ikincil önemi hakkında tartışıyor.
Belki bir çoklu para birimi (endeks) daha durağandır?
bu bir açıklama mı yoksa ne? Endeksin daha durağan olduğunu düşünmüyorum.
Böyle bir "sihirli kelime" var - tayınlama .
bu bir açıklama mı yoksa ne? Endeksin daha durağan olduğunu düşünmüyorum.
Boş Hipotezi: EURUSD'nin birim kökü vardır
Dışsal: Sabit
Gecikme Uzunluğu: 0 (Otomatik - SIC tabanlı, maxlag=34)
t-istatistik sorun*
Artırılmış Dickey-Fuller testi istatistiği -1.464364 0.5519
Kritik değerleri test edin: %1 seviye -3.431160
%5 seviye -2.861783
%10 seviye -2.566941
.
.
.
Boş Hipotezi: DX (Dolar Endeksi) birim köke sahiptir
Dışsal: Sabit
Gecikme Uzunluğu: 0 (Otomatik - SIC tabanlı, maxlag=14)
t-istatistik sorun*
Artırılmış Dickey-Fuller testi istatistiği -2.228522 0.1968
Kritik değerleri test edin: %1 seviye -3.457865
%5 seviye -2.873543
%10 seviye -2.573242
Serinin durağan olmama olasılığı belirlenir. Onlar. Eurodolar çifti endeksten "daha fazla" durağan değildir, ancak her ikisi için de her ikisinin de durağan olmadığı hipotezi reddedilemez.
İndeks geometrik ağırlıklarda alınır. Ağırlıklarla çalışırsak durağan bir indeks elde edebiliriz.