Salınım genliği ölçümü - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aşağıdan Y'ye, aralıklar ertelenir. mesela ilk aralık 10-13 puan yani %10 + %30'a eşit o yüzden %30 sapmalı aralık dedim. Maksimum yüzde oranı (tabloda) 42-54,6 puan aralığındadır, bu, tüm tekli dalgalanmalardan (diyelim ki 100 tane var) 26 parça veya% 26'nın 42 aralığına düştüğü anlamına gelir. -54.6 puan. Bu, 42-54,6 puanı geçen fiyatın geri dönüp aynı miktarda ters yönde gitme olasılığının %26 olduğu anlamına gelir. Doğal olarak, aralık ne kadar genişse, tekli salınımların içine düşme olasılığı o kadar yüksektir.
Kısa bir geçmişe (ay) göre inişler ve çıkışlar görülebilir, 3 yıllık tarihi alırsak başlangıçta düşüşle neredeyse eşit hale gelir. Böylece, geçmiş ne kadar büyük olursa, dağılım o kadar düzgün olur. Bu, pazarın nasıl değiştiğini, her bir ayrı zaman diliminde, genlik dağılımının farklı olduğunu, dolayısıyla bir aralık için optimize edilmiş TS'lerin bir ileriye doğru birleştirildiğini gösterir. Bu nedenle, genlik dağılımını bilerek, gerçek zamanlı optimizasyon gibi TS'nin parametrelerini ayarlamak mümkündür.
ancak bu sadece %30 sapmalar içindir. bu periyodiklik doğrudur, yani sadece bu değil, çünkü diğer sapmaların da kendi periyodiklikleri olacaktır, ancak birbirleriyle örtüşebilirler, sonuç olarak, genel baskın olanı nasıl belirleyebilirim?
Şimdi grafik, ana dalgalanmaların nerede (baskın) ve hangi olasılıkla gerçekleştiğini gösteriyor, ancak aralığın genişliğini arttırırsanız, içine düşme olasılığı artacaktır. Örneğin, aralık %200'e çıkarılırsa, tüm dalgalanmaların (aynı dönem için) %70'inin 24-72 puan aralığına düştüğünü hesapladım. Bu, fiyatın geri alınmadan 72 puanın üzerine çıkmama şansının %70 olduğu, ancak aynı zamanda geri alınmadan en az 24 puan geçeceği anlamına gelir. Bu, olasılıksal bir TS oluşturmak için kullanılabilir.
Belirgin bir resmin olmayacağı aralıkta, ticaret yapmanıza gerek yok, şu anda daha belirgin bir resme sahip başka bir çifti (hatta otomatik olarak) seçebilirsiniz.
Bunu Excel'de oluşturdum, bu yüzden geçmişi analiz etmek uzun zaman alıyor, ancak bir gösterge yazarsanız , o zaman geçmişe göre (test cihazında çalıştırarak) bağımlılıkları daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz, olasılığın olduğu dönemler olabilir. Bazı dar aralığa düşme (yaklaşık %20-40) %50'den bile yüksek olacaktır.
Ayrıca, aralıklardaki her dalgalanmadaki ortalama çubuk sayısı burada dikkate alınmaz (Excel'de nasıl uygulanacağını bilmiyorum) ve bu, resmi ciddi şekilde tamamlayabilir.
bu, aslında, kümeleme analizinde değişen oynaklıkların ataleti yoluyla kurşun hesaplamasını biraz anımsatmalıdır, ancak doğrudan değil,
Şimdi grafik, ana dalgalanmaların nerede (baskın) ve hangi olasılıkla gerçekleştiğini gösteriyor, ancak aralığın genişliğini arttırırsanız, içine düşme olasılığı artacaktır. Örneğin, aralık %200'e çıkarılırsa, tüm dalgalanmaların (aynı dönem için) %70'inin 24-72 puan aralığına düştüğünü hesapladım. Bu, fiyatın geri alınmadan 72 puanın üzerine çıkmama şansının %70 olduğu, ancak aynı zamanda geri alınmadan en az 24 puan geçeceği anlamına gelir. Bu, olasılıksal bir TS oluşturmak için kullanılabilir.
Belirgin bir resmin olmayacağı aralıkta, ticaret yapmanıza gerek yok, şu anda daha belirgin bir resme sahip başka bir çifti (hatta otomatik olarak) seçebilirsiniz.
Bunu Excel'de yaptım, bu yüzden geçmişi analiz etmek uzun zaman alıyor, ancak bir gösterge yazarsanız, o zaman tarihe göre (test cihazında çalıştırarak) bağımlılıkları daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz, olasılığın olduğu dönemler olabilir. dar bir aralığa düşme (yaklaşık %20-40) %50'den bile yüksek olacaktır.
Ayrıca, aralıklardaki her dalgalanmadaki ortalama çubuk sayısı burada dikkate alınmaz (Excel'de nasıl uygulanacağını bilmiyorum) ve bu, resmi ciddi şekilde tamamlayabilir.
Excel'de bu prensibe göre herhangi bir hesaplamanız var mı, bir örnek üzerinde nasıl göründüğüne bakın?
Bence sende bir terslik var. Ya da orada tam olarak ne araştırdığınızı anlamadım.
Ancak genel olarak, salınımın meydana gelme sıklığı şöyle görünmelidir:
En kısa olanlar daha sık, uzun olanlar daha az görünür. Eh, en uzun - asla.
Bence sende bir terslik var. Ya da orada tam olarak ne araştırdığınızı anlamadım.
Ancak genel olarak, salınımın meydana gelme sıklığı şöyle görünmelidir:
Grafikte bir olasılığınız var, frekans değil.
AFC herhangi bir şey olabilir.
Grafikte bir olasılığınız var, frekans değil.
AFC herhangi bir şey olabilir.
Bu durumda, önemli değil. Terminolojik fırfırlar için zaman yok - olasılık = sıklık = sıklık olarak düşünebiliriz.
Frekans yanıtına gelince, çünkü burada başka bir şeyden bahsediyoruz. Anladığım kadarıyla burada zikzak işkencesi yapılıyor. Ve zikzak tam olarak böyle, rastgele bir yürüyüş için. Finansal araçlarda (çoğu), bu arada, aynı.
PS, frekans, belirli bir boyutta bir zikzak dizin oluşma sıklığı anlamında.
Bence sende bir terslik var. Ya da orada tam olarak ne araştırdığınızı anlamadım.
Ancak genel olarak, salınımın meydana gelme sıklığı şöyle görünmelidir:
En kısa olanlar daha sık, uzun olanlar daha az görünür. Eh, en uzun - asla.
Neden böyle görünmek zorunda? Bunda bir mantık göremiyorum. Eğer durum buysa, o zaman borulama hiç sorun olmazdı. Sadece 5 piplik bir yükseliş bekleyin ve zirvede aşağı inin. Grafiğinize göre, 5 pip düzeltme üzerinde çalışıyor olma ihtimaliniz neredeyse %100. Aslında tam tersine her yeni aralıkta iyi tanımlanmış bir dağılım vardır ve bir öncekinden farklıdır.
Neden böyle görünmek zorunda? Bunda bir mantık göremiyorum. Eğer durum buysa, o zaman borulama hiç sorun olmazdı. Sadece 5 piplik bir yükseliş bekleyin ve zirvede aşağı inin. Grafiğinize göre, 5 pip düzeltme üzerinde çalışıyor olma ihtimaliniz neredeyse %100. Aslında tam tersine her yeni aralıkta iyi tanımlanmış bir dağılım vardır ve bir öncekinden farklıdır.