Kararlı bir ticaret robotunun geliştirilmesi
Yaklaşık bir yıl önce, kötü şöhretli fxclon'u (forumlarda bokların kaynamasına neden olan benzer bir geri dönüş ve aldatıldıklarına dair belirli bir açıklamadan sonra hastalıklı bir shkolota kasabı) aldım ve kasıtlı olarak gereksiz olan her şeyi kağıt üzerinde kesmeye başladım. Danışman sahibi için komisyonları artırmak için buna eklendi. Örneğin hemen iki yöne açmanın bir anlamı yok, bir yöne hemen açmak daha iyidir ve hangisi olursa olsun, bu yaklaşımla 2 ve 1 adım sonra (hangi yöne bağlı olarak) kazanabiliriz. ve yazar gibi 2 ve 2 değil. Bu tür kesintiler çok oldu ve birçok yaklaşım denendi. Her şey çok basit bir tekniğe girdi. 1 yönde açma (rastgele (göstergeye veya sözde rasgele sayılara göre)) ve kar ettiysek veya mevcut zararı ödediysek zararı durdur + fiyat için tersine çevir (stop çalınırsa), sonra tersine çevirmeyi kaldırırız ve bunun yerine başka bir başlangıç lotu koyarız. Bu kadar. Kesip icat edecek başka bir şey yoktu. Ayrıca, biraz sonra, aynı yaklaşıma sahip bir kişiden bir emir geldi, ancak kaybın aşamalı olarak kapatılmasıyla bu hiç yardımcı olmadı.
Genel olarak, bu tür yaklaşımlar, siyah / kırmızı üzerine bahis yaptığınızda rulet oynamakla şaşırtıcı bir şekilde aynıdır, eğer zararı durdur, kar aldan daha azsa, bahis sahaya 1/3 gider veya alanın sadece bir kısmı fişlerle kaplanır. , bu yüzden tüm teorileri test etmek için yeterince hızlı ve demo para için online casino oynamanızı tavsiye ederim. İşte bu yüzden Casino'yu hatırladım, bilindiği gibi normal bir oyun sırasında tüm casino oyunlarında oyuncunun mate beklentisi olumsuzdur ve casino olumludur, yani. Oyuncu ne yaparsa yapsın, sonsuz sayıda oyunla her zaman kırmızıda olacak ve bir piyangoya benzer şekilde kısa sürede kazanmaya yetecek kadar alacak (fonun piyangodan daha büyük olduğu reklam piyangolarını almayacağız). oyuncuların katkısı, sadece bir aptal böyle bir şeye katılmaz, ancak bu son derece nadirdir). Neden olumsuz? çünkü siyah/kırmızı olma şansı her zaman %50'den azdır ve topun yeni atışı hiçbir şekilde geçmişe bağlı değildir (geçmişteki ticaretinizi kaybetmeniz hiçbir şekilde arkanızı dönerseniz kazanma şansınız olduğunu söylemez veya aynı yönde devam etmek %50'den fazladır ) (diğer oyunlar için bir benzetme kendin yap). Ancak, mevcut çekilişin geçmişe bağlı olduğu bir Black Jack oyunu var, uzun süre karışmayan sınırlı sayıda kartla oynadıklarını ve bir veya başka basit tekniğin ne olduğunu hesaplayabileceğini tanıtacağım. destede kaldı ve şu ya da bu kartı alma şansınız nedir? Bu yöntemi kullanarak, gerçek olaylara dayanan bir film bile çektiler, bu arada, "Yirmi Bir" adlı MIT öğrencileri hakkında, film güzel, bakın. Ama neden ben? ve ne kazanılacağı / kazanılacağı (gerektiğinde altını çizin =) ) ancak bir sonraki hamle için şansı hesaplayarak mümkündür. Böyle bir strateji buna izin vermez ve bu nedenle yaşam hakkı yoktur.
Alt satır: Objektif olarak %60-65'ten daha fazla kazanma şansı veren bir strateji veya durum bulmanız gerekir (spread ve komisyonu karşılamak için) ve ancak o zaman MM seçimi ile akıllı olabilirsiniz, ancak hiçbir şekilde bir maymun, bu tür amaçlar için Ralph Vince'in kitabı çok faydalıdır - Matematik Sermayesi Yönetimi. Evet %50'den daha az kazanma şansınız varsa her zaman kazanabileceğinizi söylüyor ama durmanın kârdan kat kat daha az olduğu bir durumdan bahsediyoruz.
martin olmadan bir rapor koyun (örneğin, martin çarpma katsayısı = 1). ve bir çizim - ve şaşıracaksınız ve konuşmak için bir neden olacak
Bahar, bahar. Üzüntümde yalnız değilim.
Fikir şu. Klasik martinden uzaklaşmak için darbeler ve kar seviyeleri ile oynayabilirsiniz. https://www.mql5.com/ru/forum/138220 adresini ziyaret edin. Bir martin, dönüşler sırasında 1,2,2,4,4,8,8,16,16 vb. çevirme seviyesini değiştirme. Fiyat değişim modelini rastgele bir yürüyüş olarak kabul edersek, hiçbir martin, spreadleri hesaba katmadan olumlu bir mat beklentisi vermeyecektir.
Evet, partinin çarpanıyla, sonuç ayda 100$'dan 20$'a kadar oldukça ilginç. Rapor ektedir. 15 dakika pound. Bir yılda aşağı yukarı aynı.
Dürüst olmak gerekirse, kötü bir sonuç (bu arada neden kontrol noktalarında)
Yaklaşık bir yıl önce, kötü şöhretli fxclon'u (forumlarda bokların kaynamasına neden olan benzer bir geri dönüş ve aldatıldıklarına dair belirli bir açıklamadan sonra hastalıklı bir shkolota kasabı) aldım ve kasıtlı olarak gereksiz olan her şeyi kağıt üzerinde kesmeye başladım. Danışman sahibi için komisyonları artırmak için buna eklendi. Örneğin hemen iki yöne açmanın bir anlamı yok, bir yöne hemen açmak daha iyidir ve hangisi olursa olsun, bu yaklaşımla 2 ve 1 adım sonra (hangi yöne bağlı olarak) kazanabiliriz. ve yazar gibi 2 ve 2 değil. Bu tür kesintiler çok oldu ve birçok yaklaşım denendi. Her şey çok basit bir tekniğe girdi. 1 yönde açma (rastgele (göstergeye veya sözde rasgele sayılara göre)) ve kar ettiysek veya mevcut zararı ödediysek zararı durdur + fiyat için tersine çevir (stop çalınırsa), sonra tersine çevirmeyi kaldırırız ve bunun yerine başka bir başlangıç lotu koyarız. Bu kadar. Kesip icat edecek başka bir şey yoktu. Ayrıca, biraz sonra, aynı yaklaşıma sahip bir kişiden bir emir geldi, ancak kaybın aşamalı olarak kapatılmasıyla bu hiç yardımcı olmadı.
Genel olarak, bu tür yaklaşımlar, siyah / kırmızı üzerine bahis yaptığınızda şaşırtıcı bir şekilde rulet oynamakla aynıdır, eğer zararı durdur, kar aldan daha azsa, bahis 1/3 alanına gider veya alanın sadece bir kısmı fişlerle kaplanır. , bu yüzden tüm teorileri test etmek için yeterince hızlı ve demo para için online casino oynamanızı tavsiye ederim. Bu yüzden Casino'yu hatırladım, bilindiği gibi normal bir oyun sırasında tüm casino oyunlarında oyuncunun mate beklentisi olumsuzdur ve casino olumludur, yani. Oyuncu ne yaparsa yapsın, sonsuz sayıda oyunla her zaman kırmızıda olacak ve bir piyangoya benzer şekilde kısa sürede kazanmaya yetecek kadar alacak (fonun piyangodan daha büyük olduğu reklam piyangolarını almayacağız). oyuncuların katkısı, sadece bir aptal böyle bir şeye katılmaz, ancak bu son derece nadirdir). Neden olumsuz? çünkü siyah/kırmızı olma şansı her zaman %50'den azdır ve topun yeni atışı hiçbir şekilde geçmişe bağlı değildir (geçmişteki ticaretinizi kaybetmeniz hiçbir şekilde arkanızı dönerseniz kazanma şansınız olduğunu söylemez veya aynı yönde devam etmek %50'den fazladır ) (diğer oyunlar için bir benzetme kendin yap). Ancak, mevcut çekilişin geçmişe bağlı olduğu bir Black Jack oyunu var, uzun süre karışmayan sınırlı sayıda kartla oynadıklarını ve bir veya başka basit tekniğin ne olduğunu hesaplayabileceğini tanıtacağım. destede kaldı ve şu ya da bu kartı alma şansınız nedir? Bu yöntemi kullanarak, gerçek olaylara dayanan bir film bile çektiler, bu arada, "Yirmi Bir" adlı MIT öğrencileri hakkında, film güzel, bakın. Ama neden ben? ve ne kazanılacağı / kazanılacağı (gerektiğinde altını çizin =) ) ancak bir sonraki hamle için şansı hesaplayarak mümkündür. Böyle bir strateji buna izin vermez ve bu nedenle yaşam hakkı yoktur.
Alt satır: Objektif olarak %60-65'ten daha fazla kazanma şansı veren bir strateji veya durum bulmanız gerekir (spread ve komisyonu karşılamak için) ve ancak o zaman MM seçimi ile akıllı olabilirsiniz, ancak hiçbir şekilde bir maymun, bu tür amaçlar için Ralph Vince'in kitabı çok faydalıdır - Matematik Sermayesi Yönetimi. Evet %50'den daha az kazanma şansınız varsa her zaman kazanabileceğinizi söylüyor ama durmanın kârdan kat kat daha az olduğu bir durumdan bahsediyoruz.
Neden izin vermiyor? Dalgalanmaların büyüklüğü ve bu dalgalanmaların periyodu gibi piyasa eğiliminin bir takibi var ve bunlar geçmişe bağlı ve bildiğim kadarıyla oldukça düzgün bir şekilde değişiyorlar, yani bir süre devam etme eğilimindeler. kısa süre. Ama kitap için teşekkürler, okuyacağım, her durumda, faydalı bir şeyler öğreneceğim. Bu durumda maymun, başa baş ticaret için bir araç olarak değil, kar biriktirmenizi sağlayan bir araç olarak kabul edilir. Ne de olsa, beş seferden birinde, trendi yakalama şansı birde olduğundan çok daha yüksektir ve partinin büyümesi potansiyel olarak kârların orantılı olarak artmasına izin verebilir. İddiaya girerim ki kâr eninde sonunda kayıptan daha sık olur. Sadece trendin ne zaman sona erdiğini ve karı ne zaman kapatacağınızı izlemeniz gerekir. Ruletten farklı olarak, piyasada daha araçsal fırsatlar var, sadece kırmızıya bahis yapma seçeneğimiz yok, aynı zamanda pozisyonun bir kısmını ne zaman, hangi aralıkta ekleyip çıkaracağımızı ve ne kadar bahis oynayacağımızı da seçiyoruz. Ek olarak, piyasada hala sürekli çalışan bazı modeller var. Aynı eğilim, kırmızının uzun süre düştüğü bir durum olarak da düşünülebilir....
Bu arada, mantıklı bir düşünceyi ifade edin. Bu soruyu kendim sormak istedim.Bu yüzden giriş noktasına sadece üçüncü sınıf bir rol veriliyor.Görevin martini doğru kurmak olduğunu anlıyorum.Ama unutmayalım ki martin bir parayı yönetme şeklidir. . Ve her şeyin merkezinde sistem vardır. Ama mesele bu değil. Akşam olacağım - bu yaklaşım hakkında bazı fikirler vereceğim. Gelişmeler var.
Amaç, fiyat hareketini tahmin etmek değil, onu yakalamaktır. Yani hareketi beklemeli ve ondan kar elde etmeliyiz ve trendi ilk hangi dönüşte yakaladığımız önemli değil.
Yazar, sistem 17 sayfaya boyansa bundan daha değerli olduğunu düşünüyor musunuz?)
Dürüst olmak gerekirse, kötü bir sonuç (bu arada neden kontrol noktalarında)
Kesme noktalarını veya tüm onay işaretlerini etkilemez. Sadece kontrol noktalarında daha hızlı çalışıyor, kenelerde 1 ay 1.5 saat test ediliyor.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Kar istikrarını nadir kaybedilen işlemlerle birleştirecek istikrarlı bir ticaret sistemi geliştiriyorum. Sistem ters martingale dayanmaktadır. Klasik martingalin tüm beklentilerinin eksikliğini anladığım için hemen bir rezervasyon yapacağım, ancak bu sistemde tam olarak kaybedilen esnaf sayısını en aza indirmek için biraz farklı bir biçimde kullanılıyor. Şu anda bu konuda bir miktar başarı elde ettim ama şimdi yeni fikirlere ve yaklaşımlara ihtiyacım var. Aslında, sistemi birkaç yönde sonuçlandırmak için birlikte çalışmayı öneriyorum, sonuç olarak, geliştirmede yer alan ve yalnızca yapıcı ve etkili yöntemlere katkıda bulunan herkes karlı bir robot alacak.
Bu yüzden ne yapıldığını anlatacağım.
Darbe sayısının 5 ile sınırlandırılmasına karar verildi. Ve beşinci darbede bir kayıp varsa, o zaman basitçe düzeltiriz.
Şu prensibe göre çalışan basit bir robot inşa edildi: Kanalın genişliğini ayarlayın (30 puanlık bir örnek alın), bir satın alma emri verin, fiyat bize karşı giderse, 30 puan sonra pozisyon kapanır ve açılır. çift lot ile ters yön (ayarlarda lot çarpanı değiştirilir). Bir kerelik kar (ilk lot 0.1 ile girerseniz) = 30 $, bir kerelik kayıp = -870 $ olduğu ortaya çıkıyor.
Bir kerelik kaybı azaltmak için, her bir çift S / l'yi 2'ye böleriz.
(-0.1*30)-(0.2*15)-(0.4*30)-(0.8*15)-(1.6*30)=-780$ Zarar. Böylece tek seferlik kayıp %11 azaldı.
Grafiksel olarak şu şekilde çalışır:
İşte bu ilkeyi, 5 çevirme limiti ile optimizasyon olmadan ilk uygun ay için test etmenin sonuçları. Ocak 2012
lezyon? 634 dolar gördüğümüz gibi. Sonuç ideal olmaktan uzaktır, ancak bu sürüm bir başlangıç noktası için oluşturulmuştur.
Sonra ne oldu....
Takas sayısını azaltmak için, dalgalanma aralığını (alış ve satış arasındaki yayılma) ayarlamak gerekir. Bu şu şekilde yapıldı: Son 24 saat için döviz çifti dalgalanmalarının ortalama genliği belirlenir. Şu şekilde yapılır: Piyasada mevcut olan dalgalanmaların tüm genlikleri bulunur (nasıl hesaplandıklarını söylemek uzun zaman alır), onlardan ortalama değer bulunur, şimdi yayılımdır (eski olanı). Başlangıçta 30 puan). Aynı dönem için trendin trendi ve gücü belirlenir. Eğilimin gücüne bağlı olarak, ilk uzatmanın ne kadar bölüneceğine göre belirlenir (çift pozisyonların durma kaybını elde etmek için). Bu durdurma kaybı, eşitten birinciye, daha azına kadar değişir. Piyasa düz ise, o zaman çift pozisyonların durma kaybı = kalanın 1/2'si, bir eğilim varsa, o zaman güce bağlı olarak değeri 1'e yaklaşır.
Böylece düz ise sistem yönlü olur (şekildeki gibi), trend varsa normale döner.
İşte ilk testle aynı ayda elde ettikleri:
Sadece 2 dren aldık, kayıp ise sadece 102 dolardı. İlk lot 0.01, maksimum 0.16.
Sonucu yüzünde gördüğümüz gibi.
Bu sistemin dezavantajları nelerdir? Genellikle keskin piyasa dalgalanmaları nedeniyle geri dönüşler birikir, bunlardan kaçınılabilirdi. Bu nedenle, bir filtreleme yöntemi icat edildi.
Bu yöntemin özü, müdahale eden salınımların periyodunu belirlemek ve buna bağlı olarak bu salınımları filtreleyen filtrenin periyodunu ayarlamaktır. Artık zararları durdur, fiyat ulaştığında değil, zararı durdur filtresine ulaşıldığında kapatılır. Şuna benziyor:
Şekil, filtre + filtre içermeyen işlemleri göstermektedir ve filtrenin, gereksiz geri dönüşlerden kaçınmanıza olanak tanıyan stoploss'a nasıl ulaşmadığını görebilirsiniz.
Ne elde etti? kârsız pozisyonların sayısını azaltmayı başardı, şimdi ayda ortalama (dakikada) 0 ila 2 kârsız dizi olabilir. 2011 için 15 dakikada bir yıl test ederseniz, yılda sadece 3 tahliye olur. 15 dakikada neden daha iyi? Sadece ortalama salınım genliği üzerlerinde daha iyi korunur.
İşte sonuç:
Gördüğünüz gibi, bu 2 rakamla aynı ay için, 0.01'den başlayarak maksimum lo 0.18 ve aynı 5 darbede 51 dolar kar elde ediyoruz.
Sonuç iyi gibi görünüyor, ancak bazı aylarda hala tahliyeler var ve bu parti için, zaten yazdığım gibi = 78 $, bu da kârla orantılıdır, bu da bir bütün olarak sistemin hala boşaldığı anlamına gelir. Bunun optimizasyonsuz olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum (optimize edilecek bir şey olmamasına rağmen, tüm parametreler kendi kendine hesaplanıyor).
Buradan, daha fazla çalışma 3 şeye iner:
1) Her pozisyon için artan kâr, yani kâr alarak değil, bir koşulla (belki birisi trendin sonunu izleme deneyimine sahip) kapatarak. Şimdi pozisyonlar bazen trende ayak uyduramadan çok güçlü bir şekilde kapanıyor. Birisi göstergelerle kapatmayı önerirse, bu göstergenin periyodunu piyasa durumuna göre yeniden hesaplamak için bir algoritma bulmanız gerekir.
2) Maksimum, bir kerelik karı artırın. Bazı çalışma algoritmalarının yardımıyla, bir kerelik maksimum kaybı bir kerelik kayıptan daha büyük veya ona eşit veya biraz daha az yapmak gerekir.
3) Tek seferlik kaybı azaltmak. Şimdi kısmi pozisyon açılışları için bir kerelik kaybı %17 oranında azaltmanıza izin veren bir algoritma buldum, bu algoritma ise karı etkilemez. Ama %17 yetmez, belki de kaybı en az %30 azaltmak için fikri olan vardır.
Ve yine de, pazara giriş neredeyse rastgele (2 arabanın kesiştiği yerde) gerçekleştirilir. Ama henüz girişe dokunmuyorum çünkü karlılığı artırmaz ve dezavantajı azaltmazsanız girmenin bir anlamı yok.
Şimdi karlı pozisyonların yüzdesi = %56.
Tabii ki, işin algoritmasının ayrıntılı bir açıklaması var, ama burada gerekli değil, çünkü 17 sayfa alıyor, eğer biri işbirliği yapmaya ve gerçek fikirler sunmaya istekliyse, o zaman her şeyi göndereceğim.