Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 28
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...her şey açık, ama sonra katsayıyı nasıl alacağımı anlamadım. Örneğin:
Böylece aşağıdaki hata düzeltme modeline (ECM modeli) ulaşıyoruz:
dY1 = -a1*S + gecikmeli(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + gecikmeli(dY1, dY2)
a1 ve a2 değişkenleri nereden geldi anlamadım. Ve gecikmeli (dY1, dY2) ne anlama geliyor? ))
x(t), y(t) zaman serisi için eşbütünleşme vektörünü bulmak çok kolaydır. Herhangi bir yöntemle eşleştirilmiş doğrusal regresyon y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma) ile tahmin edin. O halde eşbütünleşme vektörü [-b; 1], [x(t), y(t)] vektörü ile skaler çarpımı N(a, sigma) biçiminde durağan bir süreç verir, ECM modelinizde bu S olarak gösterilir.
x ve y süreçlerini değiştirirseniz, eşbütünleşme vektörünün farklı olacağını unutmayın. Burada iki çözüm vardır - ortogonal en küçük kareler yöntemini kullanın veya daha büyük bir artık varyansa sahip olan regresyonu seçin (tamamen tüccarın nedenleriyle, çünkü böyle bir işlemin ticareti daha kolaydır).
ECM modeli, eşbütünleşme ilişkisini yazmanın başka bir yoludur. a1, a2 katsayıları, x(t), y(t) süreçlerinin müteakip artışları üzerindeki S'nin ortalamasından sapmasının etkisini yansıtır. Her şeyi boyamayacağım çünkü uzun zaman alacak. Görünüşe göre Eliseeva'nın ekonometri ders kitabında ayrıntılı bir açıklama var.
Bununla ticaret yapanların bu dalında, frank k-her'e dahil olan güncel teorisyenler-matematikçiler var))
Zeka seviyesi tartışılan yöntemleri kullanarak kazanmanıza izin vermediğinden lütfen taşmayın. Ve tüccarlar hakkında yanılıyorsunuz.
Teşekkür ederim. Ancak MT5'te eşbütünleşme testleri yapmak istiyorum. Şimdilik başka bir şeye ihtiyacım yok. Özel bir umudum yok. Benim için bu sadece bir araştırma aracı.
Bakış açınız bu (sadece bu değil) forumda yaygın. İnsanlar farkında olmadan veya bilmeyerek TA ve ekonometri arasında bir benzerlik kurar: TA'da birkaç gösterge alabilir ve bir TS oluşturabilirsiniz. Ekonometrideki analojiyle: birkaç yöntem alalım ve bir TS oluşturalım. Ne yazık ki, ekonometri birbiriyle ilişkili çok sayıda araç + bu araçların uygulanabilirliğinin anlaşılması + bu araçları kullanma deneyimidir.
Senin örneğinde. Sizden istendiği gibi eşbütünleşme vektörünü hesaplarsanız, sorunun cevabı zorunludur: regresyonun geri kalanı durağan mı olacak? Ayrıca sadece vektördeki katsayıların değerine değil, uygulanan LSM'ye eşlik edecek bilgilere de bakmak önemlidir.......
Size önerilen algoritma buzdağının görünen kısmıdır ve gerektiğinde bunların uygulanması için eksiksiz bir araç setine, hazır araçlara sahip olmak çok önemlidir. Bu anlamda Matlab bir istatistik paketi olmadığı için pek uygun değildir ve her adımda elde edilen sonuçların anlamını çok iyi anlamalı ve daha sonraki adımlara ihtiyaç olup olmadığına karar vermelidir.
...
Teşekkür ederim. Bunu çözmeye çalışacağım.
faa1947 :
...Ben de "... şimdilik başka bir şeye ihtiyacım yok" yazdım. Ama tabii ki gerektiği gibi araç setimi genişleteceğim. Teşekkür ederim.