Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 27

 
faa1947 :
Kurbağanın gönderdiği şey bile boğucu.

Çok şey yapıldı, pratik kullanım için onları sindirilebilir bir sistemde bir araya getirmenin zamanı geldi.
 
yosuf :
Çok şey yapıldı, pratik kullanım için onları sindirilebilir bir sistemde bir araya getirmenin zamanı geldi.


Pratikle ilgili her şey - yorum yapmadan.

Bu sonuç için kullanılan listelenmiş kitaplıkların kullanımını tartışmaya hazır. Veya başka bir şey, ancak paketleri kullanarak, tercihen R.

 
"Pratiksiz teori ölüdür ve teorisiz pratik kördür."

 

Eşbütünleşme testleri nelerdir?

  1. Dickey-Fuller testi.
  2. Açı-Granger testi.
  3. Johansen testi.
  4. ?...

Herhangi bir programlama dilinde kaynak kodlarına rastlayan var mı? Matematiksel formüllerde güçlü değil. ))

 

https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat

ForexFactory'den adam R ile bir sürü MT4 yaptı (bağlantıdaki web sitesinde), ayrıca getiri ve trend sentetikleri çeken iki "EA" yazdı.

Ayrıca danışmanlara sapmalarla ticaretin de eklendiği Forexfactory'de bir konu var, tam bağlantıyı hatırlamıyorum :(

 
tol64 :

Eşbütünleşme testleri nelerdir?

  1. Dickey-Fuller testi.
  2. Açı-Granger testi.
  3. Johansen testi.
  4. ?...

Herhangi bir programlama dilinde kaynak kodlarına rastlayan var mı? Matematiksel formüllerde güçlü değil. ))

Her şey R'de.
Burada sarmalayıcıyı aktardım. İndirilenler 628

Örneği buraya taşıdım. 1047 indir.

İlk olmayacaksın.

Dişlerinizi sıkın ve R'yi kesmeye başlayın. İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde olduğundan, her şey sabitlendiğinden, hiçbir tutarsızlık olmadığından ve MT4'ten tam erişime sahip olduğundan, her şey işe yarayacaktır. Gerekli paketleri aldıktan sonra eksiksiz bir görünüm elde edin. Özellikle bahsi geçen kodları kullanıma hazır hale getirin. R üzerinde

 
zkogan :

. ..

faa1947 :

...

Teşekkür ederim. Ancak MT5'te eşbütünleşme testleri yapmak istiyorum. Şimdilik başka bir şeye ihtiyacım yok. Özel bir umudum yok. Benim için bu sadece bir araştırma aracı.

R 2.15.3 , EViews 7 , MatLab R2012b paketleri benim için kuruldu. Harika programlar, özellikle MatLab. Sadece ısınma ve gelişme için bile çalışıyorum. Ancak gerekli tüm araçları MQL5'te programlamak istiyorum.

Ben sadece formüllerin içinde neler olduğunu anlamakla ilgileniyorum. )) İki zaman serisinin eşbütünleşme katsayısını elde etmek için hangi işlemlerin yapılması gerektiğini adım adım açıklayınız. İnternette bu konuyla ilgili birçok farklı makale var ama umarım burada daha net anlatabilirler. Herhangi bir matematiksel paketin yapmanıza izin verdiği şeyi ölçmekle değil, hesaplamakla ilgileniyorum.

Bu makalede oldukça ayrıntılı bir açıklama bulunmaktadır: İstatistiksel arbitrajın temelleri. eşbütünleşme.

Bu noktaya kadar:

İyi. İki sürecin eşbütünleşik olduğunu bildiğimizi varsayalım. Ama bu bize ne veriyor, dinamiklerini yansıtmak için hangi matematiksel model kullanılabilir?

...her şey açık, ama sonra katsayıyı nasıl alacağımı anlamadım. Örneğin:

Böylece aşağıdaki hata düzeltme modeline (ECM modeli) ulaşıyoruz:


dY1 = -a1*S + gecikmeli(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + gecikmeli(dY1, dY2)

a1 ve a2 değişkenleri nereden geldi anlamadım. Ve gecikmeli (dY1, dY2) ne anlama geliyor? ))

 
Burada balık yok.
 
yosuf :
Çok şey yapıldı, pratik kullanım için onları sindirilebilir bir sistemde bir araya getirmenin zamanı geldi.


Bununla ticaret yapanların bu dalında, frank k-her'e dahil olan güncel teorisyenler-matematikçiler var))
 
marker :
Burada balık yok.
Hayır yani hayır. Soru, eşbütünleşme katsayısına göre balıkların nasıl elde edileceği değil, eşbütünleşme katsayısının nasıl elde edileceğidir. )))