Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine teknik analizden bir şaman. Nereye gidiyorsun?
TA'da bilinmeyen istatistiklere sahip kalıpları ararsınız. Kahve telvesi üzerinde falcılığa çok yakın. Bir istatistik arıyorum. serinin özellikleri ve bu temelde gelecekteki davranışları tahmin ediyorum. Örneğin koyunlarımıza. Bu yaklaşımın bir parçası olarak, kutsal inek "hayatta kalamaz" öldü. Oturabilirsiniz, çünkü her halükarda sıfıra geleceğiz ve sıfıra giden yolda kayıp süresiz olarak artma eğiliminde değil.
Her iki testi de oluşturma ilkesinden çıkan en basit şey, testlerde yer alan regresyon denklemlerinin artıklarının durağan ve serinin kendisiyle ilişkisiz olması gerektiğidir, aksi takdirde yöntem anlamını kaybeder. Daha büyük olanlar için - yukarıdakilerin tümü, ancak denklemlerdeki herhangi bir sayıda gecikme için (pratikte yapılması genellikle zordur - bu nedenle, bu test, her şeyden önce, serinin uzunluğunun olduğu makroekonomik veriler için iyidir - yıllık, üç aylık, aylık - genellikle maksimum onlarca okumadır, ancak milyonlarca değil)
Pekala, bir sürü başka incelik .... artıkların dağılımının normalliği, örneğin ... (ayrıca çok iyi yapılmadı)
Ayrıca, nedensellik söz konusu olduğunda, Granger bunun harika bir tanımını yaptı, ancak herhangi bir ideal gibi, böyle bir formülasyonun pratikte test edilemez olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, aynı adı taşıyan test, tüm ön koşullar karşılansa bile, gerçekten yoksa, yalnızca nedenselliğin yokluğunu gösterecektir, ancak gerçekten varsa varlığını değil.
Durağanlıktan kurtulma ve durağan bir seriye dayalı ticaret kararları verme fikrini seviyorum. Nedensellik testi kısmıdır. Gecikmeler - evet. Normallik gerekli değildir, durağanlık yeterlidir.
Ama sorunlar devam ediyor. İki seri birleştirildiğinde durağan olmama nedenlerinin ortadan kaldırıldığı bana açık değil mi? Çözülemez bir problem olarak vardiyaları bir kenara bırakalım.
Her ne kadar aracı geniş bir aralıkta tükürüp sürebilirsiniz ve sonucu görebilirsiniz.
İki seri birleştirildiğinde durağan olmama nedenlerinin ortadan kaldırıldığı bana açık değil mi?
Durağan bir doğrusal kombinasyonun varlığı, serilerin benzer doğasından, tabiri caizse aynı gerçeklik kaynağından kökenlerinden bahseder). Ancak bunlar oldukça genel kelimelerdir.
Yerinizde olsam, eğer eşbütünleşme bu kadar ilginçse, ne kadar kararlı olduğunu belirlemeye çalışırdım, yani. fırlatma uzunluğunu arttırırsak, o zaman eşbütünleşme denkleminin çözümleri hangi noktada sona erer? Ve sıranın uzunluğuna bağlı olarak kombinasyonun katsayıları nasıl değişir. Bu, birçok yararlı bilgi verebilir (veya belki de vermeyebilir :).
Durağan bir doğrusal kombinasyonun varlığı, serilerin benzer doğasından, tabiri caizse aynı gerçeklik kaynağından kökenlerinden bahseder). Ancak bunlar oldukça genel kelimelerdir.
Yerinizde olsam, eğer eşbütünleşme bu kadar ilginçse, ne kadar kararlı olduğunu belirlemeye çalışırdım, yani. fırlatma uzunluğunu arttırırsak, o zaman eşbütünleşme denkleminin çözümleri hangi noktada sona erer? Ve sıranın uzunluğuna bağlı olarak kombinasyonun katsayıları nasıl değişir. Bu, birçok yararlı bilgi verebilir (veya belki de vermeyebilir :).
İşte eşbütünleşme denklemi
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
6700 H1 çubukluk bir örnek alıyoruz ve pencereyi 118 çubuk (hafta) boyunca hareket ettiriyoruz. Katsayılar değişir. (üçüncü gösterilmemiştir) ve birim kök testinin sonucu.
Herhangi bir sonuç çıkaramıyorum. Tek bir kök için savaşmanın gerekli olduğu açıktır, ancak mücadelenin aracı net değildir.
İşte eşbütünleşme denklemi
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
6700 H1 çubukluk bir örnek alıyoruz ve pencereyi 118 çubuk (hafta) boyunca hareket ettiriyoruz. Katsayılar değişir. (üçüncü gösterilmemiştir) ve birim kök testinin sonucu.
Herhangi bir sonuç çıkaramıyorum. Tek bir kök için savaşmanın gerekli olduğu açıktır, ancak mücadelenin aracı net değildir.
Bundan bahsediyorum:
Belirli bir andan (örneğin) 24 bar büyüklüğünde bir örnek alıyoruz ve uzunluğunu sıkılıncaya kadar artırıyoruz: 25, 26, .... Oranlara bakalım. Denklemin çözülmeyi bıraktığı anı düzeltiriz. Geri sayımın başlangıcının farklı anları için tekrarlanması tavsiye edilir.
Katsayıların dinamikleri açıksa (gürültü değil), eşbütünleşmenin genel özellikleri hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün olacaktır. İkinci parametreye göre - eşbütünleşmenin zaman sabitini tahmin etmek.
Bundan bahsediyorum:
Katsayıların dinamikleri açıksa (gürültü değil), eşbütünleşmenin genel özellikleri hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün olacaktır. İkinci parametreye göre - eşbütünleşmenin zaman sabitini tahmin etmek.
Pencere bir çubuk kaydırıldığında oranlar tablodan daha yüksektir. Stabilite hakkında konuşmaya gerek yok. Eşbütünleşme ur-e doğru belirtilmemiş mi? Genellikle tüm köpek, trendin özelliklerine gömülür. Trend gidermeden sonraki kalıntı durağan olmalıdır. Bu değil. Bu nedenle, katsayı yerine - gürültü.
Peki, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ..... Deneyeceğim.
Sizin/biz/onların hesapladıkları oranlar değildir. Ve notları. Katsayıları asla bilemeyeceğiz, ancak onları yalnızca değişen olasılık dereceleriyle tahmin edebiliriz. Seri rastgele olduğu için tahminlerin gürültülü olması doğaldır. Aksi takdirde serimizin rastgele değil tamamen deterministik olduğunu kabul etmek zorunda kalırdık. Dolayısıyla gürültü normaldir, ancak farklı örneklem boyutlarında gürültülü de olsa bir miktar bağımlılık görmemiz gerekir. Bu, eşbütünleşme hesaplamalarında pratik bir anlam olduğunu gösterecektir.
Peki, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ..... Deneyeceğim.
Sizin/biz/onların hesapladıkları oranlar değildir. Ve notları. Katsayıları asla bilemeyeceğiz, ancak onları yalnızca değişen olasılık dereceleriyle tahmin edebiliriz. Seri rastgele olduğu için tahminlerin gürültülü olması doğaldır. Aksi takdirde serimizin rastgele değil tamamen deterministik olduğunu kabul etmek zorunda kalırdık. Dolayısıyla gürültü normaldir, ancak farklı örneklem boyutlarında gürültülü de olsa bir miktar bağımlılık görmemiz gerekir. Bu, eşbütünleşme hesaplamalarında pratik bir anlam olduğunu gösterecektir.
İşte eşbütünleşme regresyon katsayısının bir tahmini
Bağımlı Değişken: EURUSD
Yöntem: Dinamik En Küçük Kareler (DOLS)
Tarih: 04/26/12 Saat: 10:29
Örnek: 6619 6736
Dahil edilen gözlemler: 118
Eşbütünleşme denklemi deterministikleri: C @TREND @TREND^2
Otomatik olası satışlar ve gecikmeler belirtimi (lead=12 ve lag=12 AIC'ye dayalıdır)
kriter, maks=12)
Uzun dönem varyans tahmini (Bartlett çekirdeği , Newey-West sabit bant genişliği =
50000)
Standart hatalar ve kovaryans için df ayarı yok
değişken katsayı Std. hata t-istatistik prob.
GBPUSD 1.129724 0.137650 8.207248 0.0000
C 35.58951 22.84113 1.558133 0.1228
@AKIM -0.011004 0.006888 -1.597440 0.1137
@TREND^2 8.39E-07 5.16E-07 1.626326 0.1074
t-İstatistik sütununa dikkat edelim. %100 bu sütundaki değere bölünürse katsayı tahmininde hata alırız. O çok büyük. Ölçü bu olabilir mi?
İşte eşbütünleşme regresyon katsayısının bir tahmini
Bağımlı Değişken: EURUSD
Yöntem: Dinamik En Küçük Kareler (DOLS)
Tarih: 04/26/12 Saat: 10:29
Örnek: 6619 6736
Dahil edilen gözlemler: 118
Eşbütünleşme denklemi deterministikleri: C @TREND @TREND^2
Otomatik olası satışlar ve gecikmeler belirtimi (lead=12 ve lag=12 AIC'ye dayalıdır)
kriter, maks=12)
Uzun dönem varyans tahmini (Bartlett çekirdeği, Newey-West sabit bant genişliği =
50000)
Standart hatalar ve kovaryans için df ayarı yok
değişken katsayı Std. hata t-istatistik prob.
GBPUSD 1.129724 0.137650 8.207248 0.0000
C 35.58951 22.84113 1.558133 0.1228
@AKIM -0.011004 0.006888 -1.597440 0.1137
@TREND^2 8.39E-07 5.16E-07 1.626326 0.1074
t-İstatistik sütununa dikkat edelim. %100 bu sütundaki değere bölünürse katsayı tahmininde hata alırız. O çok büyük. Ölçü bu olabilir mi?
a) t-istatistiği, verilerin normal bir dağılıma sahip olduğunu varsayar ve yalnızca bu tür veriler için tasarlanır, aksi takdirde sonucu çarpıtır.
b) t-kriteri, aydınla, pliz değerine göre %100'ü bölmek için matstatta yeni yön nedir?