Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 24
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben böyle bir genelleme yapmazdım. Genelde etkin piyasaya güvendiler. Ve piyasanın bir anısı olduğunda her şey çöktü.
Tobish piyasa baygınken, o (piyasa) etkiliydi. Ve o (piyasa) hafızayı kazanır kazanmaz her şey çöktü. Ve işte bir başka ilginç, o (piyasa) aniden hafızayı nerede kazandı? sonuçta, o yoktu (hafıza) ve sonra aniden sebepsiz yere ortaya çıktı --- lütfen bu anı bir şekilde açıklığa kavuşturun ve genelleştirin
:)))))))))
Lanet olsun, bu saçmalığı nereden alıyorsun?
Tobish piyasa baygınken, o (piyasa) etkiliydi. Ve o (piyasa) hafızayı kazanır kazanmaz her şey çöktü. Ve işte bir başka ilginç, o (piyasa) aniden hafızayı nerede kazandı? sonuçta, o yoktu (hafıza) ve sonra aniden sebepsiz yere ortaya çıktı --- bu anı bir şekilde netleştirin ve genelleştirin
:)))))))))
Lanet olsun, bu saçmalığı nereden alıyorsun?
Peki, ne diyeyim, sizce eşbütünleşme, birim kök vb. Rulez, bu sana kalmış. Benim görevim, bu konudaki her şeyin kitaplarda yazıldığı kadar havalı olmadığı konusunda uyarmak. Bu teknikte siyah kuğuların nerede oturabileceğini anlamalısınız.
faa1947 :
Neresi?Evet, en azından araçlarınızın kapsamını sınırlayan varsayımlarda (İngilizce varsayımlarda). Ve ayrıca bu varsayımların handikapta büyük ölçüde yerine getirilmemesi gerçeğinde. En azından Granger ve birim kök için bunu size neredeyse kesin olarak söyleyebilirim.
Sansanych , "gelişmiş" istatistik araçlarını, tabiri caizse, ayrıntılara girmeden ustaca kullanma yeteneğinize hayran kaldım: "Çekiçle dövülmüş bir vida, tornavidayla bükülmüş bir çividen daha iyi tutar!" (ile)
Ben böyle bir genelleme yapmazdım. Genelde etkin piyasaya güvendiler. Ve piyasanın bir anısı olduğunda her şey çöktü.
Bu konuyu özellikle inceledim - LTCM işlem gören spreadler. 100 milyar dolarlık fonu mahveden kayıplar, arbitraj anlaşmalarından geldi. Bu fonun içinden büyüdüğü Solomon Brothers'daki gruba sabit getirili yerli tahvil arbitraj grubu deniyordu.
Etkin bir piyasaya güvenmek, evet, böyle bir şey vardı ama oradaki destek tam tersiydi. Neredeyse verimli bir pazardaki verimsizliklerden yararlandılar.
İşin garibi, burada broker A.'nın forumuna baktım, orada da stat.arbitraj hayranları olduğu ortaya çıktı. Yüzlerce sayfa için, orada arbitraj ortalama alma yöntemlerini tartışıyorlar. LTCM için sadece ortalama almanın iskeleye giden adımlardan biri olduğunu bilmiyorlar. Bu siyah kuğularla ilgili. Ayrıca, yöntemlerin uygulanabilirliği konusunda siyah kuğular yanlış varsayımlarda bulunuyor.
Bu konuyu özellikle inceledim - LTCM işlem gören spreadler. 100 milyar dolarlık fonu mahveden kayıplar, arbitraj anlaşmalarından geldi. Bu fonun içinden büyüdüğü Solomon Brothers'daki gruba sabit getirili yerli tahvil arbitraj grubu deniyordu.
Etkin bir piyasaya güvenmek, evet, böyle bir şey vardı ama oradaki destek tam tersiydi. Neredeyse verimli bir pazardaki verimsizliklerden yararlandılar.
İşin garibi, burada broker A.'nın forumuna baktım, orada da stat.arbitraj hayranları olduğu ortaya çıktı. Yüzlerce sayfa için, orada arbitraj ortalama alma yöntemlerini tartışıyorlar. LTCM için sadece ortalama almanın iskeleye giden adımlardan biri olduğunu bilmiyorlar. Bu siyah kuğularla ilgili.
Deneyimler, tüm parlak fikirlerin önemsiz şeyler üzerinde öldüğünü gösteriyor. Bu fonun seçenekleri vardı. Sholes onlarsız yaşayamazdı. karşılaştırabilir miyiz? Ve gerekli mi?
Eşbütünleşmeyi kullanmak için belirli bir fikir var. Bu alanda çok sayıda araç ve kanıt bulunmaktadır. Kâse ? düşünme. Ama iki arabadan çok daha ilginç.
Şimdiye kadar, optimize edicide (homebrew'um var) yanlış sonuç gösteren bir hata buldum. Düzelteceğim ve göreceğiz.
Her zaman belirli sorunları tartışmak için ekibi alt etmeye çalışırım. Eşbütünleşme o kadar basit değil. Birim kök testi için olasılık değerinin grafiğine bakmak yeterlidir.
Ama çalışmıyor.
Evet, en azından araçlarınızın kapsamını sınırlayan varsayımlarda (İngilizce varsayımlarda). Ve ayrıca bu varsayımların handikapta büyük ölçüde yerine getirilmemesi gerçeğinde. En azından Granger ve birim kök için bunu size neredeyse kesin olarak söyleyebilirim.
Daha spesifik olarak. Sınırlayan varsayımlar nelerdir?
Hangi varsayımlar karşılanmıyor?
Benim için ilginç.
Deneyimler, tüm parlak fikirlerin önemsiz şeyler üzerinde öldüğünü gösteriyor. Bu fonun seçenekleri vardı. Sholes onlarsız yaşayamazdı. karşılaştırabilir miyiz? Ve gerekli mi?
Fon, opsiyonlar ve diğer enstrümanlar arasında bir spread ticareti yaptığı açık mı? Opsiyon uzlaşma sorunlarının arbitraj ticareti sorunlarıyla çarpıldığı açık mı?
Tabiiki.
Eşbütünleşmeyi ele alırsak, eşbütünleşme regresyonunu tahmin etme yöntemini değiştirmek bile farklı sonuçlara yol açar. ben bu konuda. Bunları anlamak istiyorum.
Daha spesifik olarak. Sınırlayan varsayımlar nelerdir?
Hangi varsayımlar karşılanmıyor?
Benim için ilginç.
Her iki testi de oluşturma ilkesinden çıkan en basit şey, testlerde yer alan regresyon denklemlerinin artıklarının durağan ve serinin kendisiyle ilişkisiz olması gerektiğidir, aksi takdirde yöntem anlamını kaybeder. Daha büyük olanlar için - yukarıdakilerin tümü, ancak denklemlerdeki herhangi bir sayıda gecikme için (pratikte yapılması genellikle zordur - bu nedenle, bu test, her şeyden önce, serinin uzunluğunun olduğu makroekonomik veriler için iyidir - yıllık, üç aylık, aylık - genellikle maksimum onlarca okumadır, ancak milyonlarca değil)
Pekala, bir sürü başka incelik .... artıkların dağılımının normalliği, örneğin ... (ayrıca çok iyi yapılmadı)
Ayrıca, nedensellik söz konusu olduğunda, Granger bunun harika bir tanımını yaptı, ancak herhangi bir ideal gibi, böyle bir formülasyonun pratikte test edilemez olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, aynı adı taşıyan test, tüm ön koşullar karşılansa bile, gerçekten yoksa, yalnızca nedenselliğin yokluğunu gösterecektir, ancak gerçekten varsa varlığını değil.