Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
faa1947 : Что такое подгонка или не подгонка?
Uydurma (aşırı eğitim, yeniden optimizasyon), yalnızca finansal piyasalar (durağan olmayan zaman serileri) için kullanılan bir terimdir.
Biraz saçmalık. Bir at, değil mi?
Uyum, parametrik bir modelin parametrelerinin bir tahminidir. Hiçbir şey geçersiz kılınamaz.
Ve hiçbir şey durağan olmayan bir piyasaya uyarlanamaz.
Biraz saçmalık. Bir at, değil mi?
Uyum, parametrik bir modelin parametrelerinin bir tahminidir. Hiçbir şey geçersiz kılınamaz.
Ve hiçbir şey durağan olmayan bir piyasaya uyarlanamaz.
Sana açıklamaya çalışacağım.
Geçmişteki herhangi bir zaman periyodu esasen durağandır, çünkü geçmişteki zaman serisinin kendisini bilmek, neredeyse her zaman onda geçmiş verilerden kazanç sağlayacak bazı işlevler veya bazı modeller bulabilirsin - bu hiç sorun değil.
Finansal piyasalarla ilgili olarak durağan olmama terimi, gelecekte piyasanın nasıl değişeceğini bilemeyeceğimiz anlamına gelir.
Geçmiş verilerde, pazarın geçmişte nasıl değiştiğini bilerek, her zaman bu değişiklikleri hesaba katacak bir işlev veya kalıp bulabilirsiniz. Ancak pazarın gelecekte nasıl değişeceğini kimse bilmiyor. Geçmişteki değişikliklere göre değişeceği gerçeği değil. Üstelik, büyük olasılıkla böyle değişmeyecek.
Bu bağlamda, TS'mizi (esas olarak yeniden optimize edilmiş) geçmiş verilere, geçmişteki piyasa değişikliklerine göre ayarlayarak, gelecekte kar sağlayamayacak bir TS alacağız.
Pratikte, TS'yi optimize ettikten sonra, genellikle TS'yi en küçük düşüşle en büyük karı veren parametrelerle almak istersiniz - bu tam olarak önceki verilere göre ayarlanmış TS'dir. Böyle bir TS, gelecekteki veriler üzerinde çalışmaz, çünkü bu optimize edilmiş parametreler geçmişteki tüm gerekli değişiklikleri hesaba katar, ancak gelecekte pazar, geçmişteki ile aynı olmayacak şekilde farklı olacaktır ve bu optimize edilmiş TS ile bizim TS'miz parametreler, bunu hesaba katmaz
Sana açıklamaya çalışacağım.
Geçmişteki herhangi bir zaman periyodu esasen durağandır, çünkü geçmişteki zaman serisinin kendisini bilmek, neredeyse her zaman onda geçmiş verilerden kazanç sağlayacak bazı işlevler veya bazı modeller bulabilirsin - bu hiç sorun değil.
Finansal piyasalarla ilgili olarak durağan olmama terimi, gelecekte piyasanın nasıl değişeceğini bilemeyeceğimiz anlamına gelir.
Geçmiş verilerde, pazarın geçmişte nasıl değiştiğini bilerek, her zaman bu değişiklikleri hesaba katacak bir işlev veya kalıp bulabilirsiniz. Ancak pazarın gelecekte nasıl değişeceğini kimse bilmiyor. Geçmişteki değişikliklere göre değişeceği gerçeği değil. Üstelik, büyük olasılıkla böyle değişmeyecek.
Bu bağlamda, TS'mizi (esas olarak yeniden optimize edilmiş) geçmiş verilere, geçmişteki piyasa değişikliklerine göre ayarlayarak, gelecekte kar sağlayamayacak bir TS alacağız.
Pratikte, TS'yi optimize ettikten sonra, genellikle TS'yi en küçük düşüşle en büyük karı veren parametrelerle almak istersiniz - bu tam olarak önceki verilere göre ayarlanmış TS'dir. Böyle bir TS, gelecekteki veriler üzerinde çalışmaz, çünkü bu optimize edilmiş parametreler geçmişteki tüm gerekli değişiklikleri hesaba katar, ancak gelecekte pazar, geçmişteki ile aynı olmayacak şekilde farklı olacaktır ve bu optimize edilmiş TS ile bizim TS'miz parametreler, bunu hesaba katmaz
Farkına varana kadar birkaç yılımı buna adadım: ya TS durağanlığı tanımlar ve modeller ve sonra bir TS olur ya da olmaz. Optimizasyon, yeniden optimizasyon terimlerinin tümü duygulardır, saf şamanizmdir ve trans ne kadar derinse, yarattığınıza olan inanç o kadar artar.
Piyasanın durağan olmama durumunu hesaba katmanın birkaç yolunu biliyorum. Eşbütünleşme yöntemlerden biridir ve sonuç olarak durağan bir seri elde ettiğimiz için kesinlikle değerlidir. ve burada optimizasyon ve yeniden optimizasyon uygun değildir.
Evet. Aslında, bir tür sentetik elde edersiniz. Sentetikte artı ile gerçek bir enstrüman girerse, aşırı alımda işlem görür, satılır, aşırı satımda satın alınır. Eksi ile, aksine ve ağırlıklar, orantıları parti olarak gösterir.
Eşbütünleşme, her türlü spread ticaretinin temelidir. Spread ticareti sadece eşbütünleşik enstrümanlar için mümkündür
Yayılmış ticaret, teklifin aşırı noktalardan sıfıra döneceğine olan güvendir. ve ne zamandan sonra?
Piyasanın durağan olmama durumunu hesaba katmanın birkaç yolunu biliyorum. Eşbütünleşme yöntemlerden biridir ve sonuç olarak durağan bir seri elde ettiğimiz için kesinlikle değerlidir. ve burada optimizasyon ve yeniden optimizasyon uygun değildir.
Bu şartlar benim değil. Bunlar tüccarlar tarafından kullanılan iyi bilinen terimlerdir. Hayatınızın bu döneminde onlardan hoşlanmıyorsanız, bu, yaşam akıp değiştikçe gelecekte onlarla aynı fikirde olmayacağınız anlamına gelmez.
Sadece eşbütünleşme terimi için yeniden optimize edildiniz)))))
Söylediğiniz şey aslında geleceği tahmin etmek. Yani durağan olmayan bir seriden durağan bir seri yaparak yarın piyasada ne olacağını %100 olasılıkla tahmin edebilirsiniz.
Nobel Ödülü chtolya için başvurmaya çalışın ....))))
Bu şartlar benim değil. Bunlar tüccarlar tarafından kullanılan iyi bilinen terimlerdir. Hayatınızın bu döneminde onlardan hoşlanmıyorsanız, bu, yaşam akıp değiştikçe gelecekte onlarla aynı fikirde olmayacağınız anlamına gelmez.
Sadece eşbütünleşme terimi için yeniden optimize edildiniz)))))
Söylediğiniz şey aslında geleceği tahmin etmektir. Yani durağan olmayan bir diziden durağan bir dizi yaparak piyasada yarın ne olacağını tahmin edebilirsiniz.
Nobel Ödülü chtolya için başvurmaya çalışın ....))))
Bu terimler benim değil. Bunlar tüccarlar tarafından kullanılan iyi bilinen terimlerdir.
Kesinlikle senin tarafından değil. Bu TA - şamanların ve Pinokyo'nun yaşadığı bir ülke. Astarı okuyoruz ve bir vahiy olarak "ileri test, ileri test, yeniden optimizasyon ..."
Bu konuda durağan olmayan iki serinin farkının durağanlığının nasıl kullanılabileceğini tartışıyoruz. Şimdiye kadar, sadece yayılmış ticaret ortaya çıktı. Ama Nobel'i çekmiyor.
Bu durumda, bu iki serinin durağan olmaması aynı olmalıdır, böylece (durağan olmama) çıkarma ile söndürülür.
Eğer hala farklıysa, çıkarma işleminden sonra üçüncü tip durağan olmayan serilerle karşılaşacağız.
Durağan olmayan iki serinin durağan olmaması hangi parametrelerle nasıl karşılaştırılabilir?
Bu durumda, bu iki serinin durağan olmaması aynı olmalıdır, böylece (durağan olmama) çıkarma ile söndürülür.
Eğer hala farklıysa, çıkarma işleminden sonra üçüncü tip durağan olmayan serilerle karşılaşacağız.
Durağan olmayan iki serinin durağan olmaması hangi parametrelerle nasıl karşılaştırılabilir?
Yayılmış ticaret, teklifin aşırı noktalardan sıfıra döneceğine olan güvendir. ve ne zamandan sonra?