Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Eşbütünleşik araçları gösterebilir misiniz? Farkın durağan olması için.
Hayır hepsi değil. öğretmeyeceğim.
Katılıyorum, doğrusal korelasyondan bahsediyorum - önceki soruya vereceğiniz cevabı tahmin ediyorum
San Sanych!
Güvenemezsin ama şu veya bu olasılığa güvenebilirsin :)
Hiçbir şey anlamadım. Yanlış korelasyonların ne olduğunu okuyacağım.
Benim düşünceme göre faaaa, buzdolabının kendi kendine 28 günde bir buzunu çözerse, bu olayın ayın evreleriyle 1.00'e yakın bir faktörle ilişkili olduğu anlamına geliyordu, ancak bu, ayın evrelerinin ayın ritmine bağlı olduğu anlamına gelmez. buzdolabının buzunun çözülmesi (korelasyon bağımlılık değildir).
Tamam, farklı yapalım. Trend ticaretinin ilkel taktiklerini taklit eden bir danışman göndermeye hazırım. Komisyonları, boşlukları ve kaymaları hesaba katmadığı için birleşmez. Trend tanıma anında bir pozisyon açar ve arıza anında kapanır. Kısacası - en basit trend danışmanı. t.z ile keşfetmeye hazır. Ekonometri?
Eşbütünleşik araçları gösterebilir misiniz? Farkın durağan olması için.
Bu konudaki ilk mesajımı okuyun.
Eşbütünleşme çok güçlü bir kavramdır. Aralarındaki fark durağan bir rastgele süreç ise, iki rastgele sürecin bağlantılı olduğu kabul edilir. Bu durumda, rastgele süreçlerde mevcutlarsa, eğilimler ve önyargılar kaldırılmalıdır.
Sayın ekonometrist, daha önce verdiğim tanımı okuyun.
Ne de olsa normal bir dilde şunu yazan Wikipedia'yı okuyun: "1980'lerden önce birçok ekonomist, Nobel ödüllü Clive Granger [ 1 ] ve diğerlerinin gösterdiği, durağan olmayan zaman serisi verileri üzerinde lineer regresyonlar kullandı (eğilimden arındırılmış [ alıntı gerekli ] ) sahte korelasyon üretebilecek tehlikeli bir yaklaşım."
Merak ediyorum, teklif ve kâr eşbütünleşik mi?
Eşbütünleşik değillerse, kâr rastgeledir. Ve eğer eşbütünleşiklerse, o zaman kâr tesadüfi değil mi?
Biri iki satırlı bir dosya verirse: alıntı ve kâr, o zaman eşbütünleşmeyi hesaplayacağım. Gerçekten meraklı.
Al ve tut stratejisi durumunda eşbütünleşik. Genel durumda, bu eşbütünleşmenin ne zaman olacağı kar serisi örnekleri oluşturmak mümkün olsa da, bunlar eşbütünleşmezler.
Kârın rastgeleliği ve rastgele olmaması ile hiçbir bağlantısı yoktur.
faa , sana en azından bir şeyi açıkla. Peki, sahte bir korelasyon diyelim.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
ama şimdi eşbütünleşmeye sahip olduğumu kanıtlayabilirim. Ne olmuş?
Örnek dışı kanıtlamaya çalışın. yanlışı işaret edeyim...
Özellikle benden, o zaman dolar endeksi alındı ve bir çift eurodolar ile karşılaştırıldı. Bu, bu seriler arasında eşbütünleşmenin varlığının ekonomik temeli hakkında konuşur.
Bu endeks nerede işlem görüyor? Ya da en azından bunun için bir vadeli işlem sözleşmesi? Şimdi sonuçlarınız, herhangi bir seri için başka bir seri oluşturmanın mümkün olduğunun ve bu seri çiftinin eşbütünleşik olacağının kanıtıdır.
Eşbütünleşme hakkında okursanız, trend sorusu temeldir.
İnanın ben okudum ve (sizin aksine) nasıl uygulanacağına dair pratik bir fikrim var. Hatta eşbütünleşmenin neden ve nasıl kullanıldığını bile yazdım.
Çok para birimli bir ticaret sistemi kullanırken, her zaman yanlış korelasyon sorusu vardır. Bana öyle geldi ki, eşbütünleşme, yanlış korelasyonları kesmek için bir araç.
Eşbütünleşme ve korelasyon tamamen farklı kavramlardır. Biri diğeri olmadan var olabilir ve hiçbir durumda bu kavramlardan biri diğerinin varlığını gerektirmez.
Sonuç: ayarlanmadı, bu yüzden bağımlı olmayın.
Bu, yanlış modeli seçtikleri anlamına gelir. Polinom regresyon gibi doğrusal olmayan bir model kullanın, sorun olmayacak.
Aşağıdaki gerçekle sizi üzeceğim. Uydurmanın rastgele değişkenlerin bağımsızlığı ile ilgisi yoktur. Theorver'ın katı bir bağımsızlık tanımı vardır.
Böylece konu buradan başladı. Önemli olan bu. Bak, grafikler ve hesaplamalarla. Ama bu konuda ne yapmalı?
Tamam, farklı yapalım. Trend ticaretinin ilkel taktiklerini taklit eden bir danışman göndermeye hazırım. Komisyonları, boşlukları ve kaymaları hesaba katmadığı için birleşmez. Trend tanıma anında bir pozisyon açar ve arıza anında kapanır. Kısacası - en basit trend danışmanı. t.z ile keşfetmeye hazır. Ekonometri?
Danışmanınızdan, aynı zaman noktalarına sahip teklifler ve bakiye değerleri ile ilgileniyorum. /csv olarak. Ben de bu iki seri arasındaki eşbütünleşmeyi görmekle ilgileniyorum. Görünüşe göre herkes bu konuda başarının önemini anlamadı. İleri teste ek olarak, daha güvenilir bir araç elde ediyoruz.
Dosyayı ekleyin. Yarın sayarım.