Ekonometri: neden eşbütünleşmeye ihtiyaç var? - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
????
Belki aralığın içindeki sınırlardan ticaret? Seviyenin üstünde sat, seviyenin altında satın al.
Aşırı satım / aşırı alım gibi mi?
Uyum ve kalıpların varlığı tamamen farklı şeyler olduğundan, sonucun kendisi temelsizdir, çünkü ticaret için iki zaman serisinin birbirine benzer olması kesinlikle gerekli değildir, bu nedenle birbirine "uyar". Ticaret için kalıpların mevcut olması gerekir ve kalıplar her zaman mevcut olamaz - bu nedenle bir diziyi diğerinin altına sığdırmak mümkün oldu, kalıpların tam olarak bu yerlerde (veya bu yerlerin önünde) mevcut olması yeterlidir. pozisyon açıp kar elde edeceğimiz seri. Diğer yerlerde - satırların tam uyumsuzluğuna kadar ne olduğu önemli değil.
Bu bakımdan sıraların birbirine göre ayarlanmasına kesinlikle gerek yoktur.
Uydurma ve kalıpların varlığı tamamen farklı şeyler olduğundan, sonucun kendisi asılsızdır.
Çok doğru! Montaj, TS eşit olmayan şekilde dağıtılmış desenler üzerinde eğitilirse gerçekleşir. Onlar. bir alanda birçoğu var ve diğerinde boşlar. En azından bu aynı kalıplara hangi siteyi ayarlarsanız, sonuç başka bir sitede boşa gidecektir.
En basit durumda, geri tepme veya arıza için tasarlanmış araçlar bu şekilde ayarlanır. Trendler hakim olacak, kesiciler birleşecek ve kesiciler çalışmaya başlayacak, daireler hakim olacak - bunun tersi geçerli.
Arıza sistemleri ile işler biraz daha iyi çünkü. kırılmalar kanalların genişliğine bağlıdır ve oynaklıktaki değişiklik onları boşa çıkaracaktır.
Durağanlığın matematiksel kavramı, yani. Beklenti ve dağılımın kararlılığı burada açıkça uygun değildir, çünkü hiçbir sorunu çözmez - zaten bir botanikçidir. Sorun, kalıpların - ticaret sinyallerinin eşit olmayan dağılımıdır.
Сам вывод не имеет под собой оснований, поскольку подгонка и присутствие закономерностей - совершенно разные вещи
Reshetov :
Çok doğru! Montaj, TS eşit olmayan şekilde dağıtılmış kalıplar üzerinde eğitilirse gerçekleşir. Onlar. bir alanda birçoğu var ve diğerinde boş. En azından bu aynı kalıplara hangi siteyi ayarlarsanız, sonuç başka bir sitede boşa gidecektir.
En basit durumda, geri tepme veya arıza için tasarlanmış araçlar bu şekilde ayarlanır. Trendler hakim olacak, kesiciler birleşecek ve kesiciler çalışmaya başlayacak, daireler hakim olacak - bunun tersi geçerli.
Arıza sistemleri ile işler biraz daha iyi çünkü. kırılmalar kanalların genişliğine bağlıdır ve oynaklıktaki değişiklik onları boşa çıkaracaktır.
Durağanlığın matematiksel kavramı, yani. Beklenti ve dağılımın kararlılığı burada açıkça uygun değildir, çünkü hiçbir sorunu çözmez - zaten bir botanikçidir. Sorun, kalıpların - ticaret sinyallerinin eşit olmayan dağılımıdır.
Teklifin sadece sağ kenarı ise, o zaman kararın verildiği asgari numune sorunu. ARIMA modelinde son dört çubuk zaten çok fazla.
konuya döneceğim. Durağanlık, teklifin sağ kenarının ötesinde tahminin güvenilirliğidir. Eşbütünleşme algoritması ile elde edilen durağanlık. Sağ kenarın ötesinde nasıl kullanılır? Burada fikir dile getirildi - şimdi göreceğim.
Belki aralığın içindeki sınırlardan ticaret? Seviyenin üstünde sat, seviyenin altında satın al.
Hayır, çalışmıyor
faa'ya
(1)
Katsayı boyutundan vb. başlayarak çok kötü bir model performansınız var. Bu anlaşılabilir bir durumdur, Eureka'nızı kulaklarınızdan çekmek için büyük sayılarla çarpmanız gerekir, bu da kahrolasılığı doğru bir şekilde tahmin etmeniz gerektiği anlamına gelir, yani. t istatistiği gerçekten hiçbir şey söylemez (on kat daha az olmalıdır), ama sadece yalan söyler ve yine sizin için bir illüzyon yaratır.
(2)
Ayrıca, "durağan" ne anlama geliyor? Ne anlamda? Yalnızca sabit dağıtım mı yoksa ACF mi? Sadece birincisi ise (dar anlamda durağanlık, o zaman büyük bir fayda yoktur). Durağanlık olasılığını belirleyen sayıyı bir şekilde çok ciddiye alıyorsunuz. Ve büyük ihtimalle hayali durağanlığınız var, dizinizin değerleri 0.013 2 -0.013 7 Açıkçası - tam bir ıhlamur, sizin sözde uzak gitmeyeceği açık. "seviye" çok istese de katsayısı boğulur
(3)
Durağanlığın varlığı hiçbir şekilde öngörülebilirlik anlamına gelmez ve eşit değildir, her şey o kadar basit değil, koşul olduğu gibi gerekli, ancak henüz yeterli değil: o)
(4)
Harika formülünüz: cointeg = -eurusd + 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend - saçmalık. Anlatmıyorum bile, bıktım..
(4)
İki x'iniz ve bir denkleminiz var, yani. Para birimlerine geçemezsiniz. Tek bir çıkış yolu var - bir korelasyon olana kadar modeli karmaşıklaştırın veya istatistiksel bağımlılıklar arayın, belki de öyledirler.
Bir düşünce parladı: regresyonda eşbütünleşmenin varlığı
euro = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
bu regresyonu endişelenmeden tahmin için kullanabileceğinizi söylüyor - kalıntısı durağan.
Bir düşünce parladı: regresyonda eşbütünleşmenin varlığı
euro = 119.3552 * REGRES_1 - 0.276233 - 2/112E-05*trend
bu regresyonu endişelenmeden tahmin için kullanabileceğinizi söylüyor - kalıntısı durağan.
Çözücü ile bir kez denedim - hiçbir şey gelmiyor :( Hiçbiri 50/50'den fazla bir tahmin için uygun değil
Ama sana başarılar diliyorum - ellerim beceriksiz ve bilgi daha az basit.
Çözücü ile bir kez denedim - hiçbir şey gelmiyor :( Hiçbiri 50/50'den fazla bir tahmin için uygun değil
Ama sana başarılar diliyorum - ellerim beceriksiz ve bilgi daha az basit.