Gazileri Hatırlamak: Kutu ve Jenkins - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ama ne yazık ki Statistica ve Eviews gibi paketlerde modelin kalitesini kontrol edemezsiniz, sadece kendi hesabınızdan kontrol edebilirsiniz.
"Model kalitesi" nedir?
Not: Bu 5 kitabı kapsamlı bir şekilde incelerseniz ve MM olmadan ticaret yapmazsanız, hesabınızın bu süre zarfında çok az zarar göreceğine inanıyorum.
Bu konu sadece değerli insanların eğitimsel bir hatırasıdır.
Daha ciddi olarak, burada tahmin konusunu gündeme getirmeye çalıştım. Ama ciddi anlamda konuda destek alamadım.
Mesele modelde değil, bu modelin öngörülebilirliğinde. Verilen konuda ARCH ile "doğru" modelleri verdim ama her şey askıda kaldı.
ama ne yazık ki Statistica ve Eviews gibi paketlerde modelin kalitesini kontrol edemezsiniz, sadece kendi hesabınızdan kontrol edebilirsiniz.
"Model kalitesi" nedir?
Ve şimdi terminolojiye daha yakın. "TAHİM" kelimesiyle, alacağınız denklem(ler)i kabaca konuşursak, sadece Evews'te kurduğunuz serinin modelini anlayacağım. Fiyatın TAHMİNİ ile seri için en az bir adım önde tahmin ettiğiniz fiyatın değerini kastediyorum. Bu pakete titizlikle girmedim, ancak otomatik modda, orada yalnızca ortalama değerin ve “sözde güven” sınırlarının tahmin edilebileceğini ve fiyatı tahmin etmek için yine de kendi paketinizle uğraşmanız gerektiğini fark ettim. ve modelin binlerce testini kendi dillerinde programlamanız gerekecek, bu çok iyi değil, ancak veriler her şeyi kontrol edebileceğiniz R veya Matlab'a kolayca doldurulabilir.
Şimdi "modelin kalitesi" nedir - benim için - bu cebimde sürekli para bulunması, bir kez yaşıyorum. Bu nedenle, istatistiksel modeller büyük bir yayılma sağlar ve ticaret için tamamen uygun değildir, bu nedenle bir dizi için bir model oluşturduktan sonra, bir grup matematiksel hesaplamayı zaten matematikten uzak olan SİZİN sisteminize çevirmeniz gerekir. Örneğin, dalgacık analizini kullanan basit bir örneğin istatistiksel modelin gerçekte gözlemlenenden nasıl farklı olduğunu gösterdiği h ttp://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf bu bağlantıdan alıntı yapmak istiyorum. Bu yöntem, doğrudan ekonometrik modellerin kullanımından çok ayıktır.
Benim demir görüşüm var:
1) Piyasa fiyatlarını tahmin etmek çok zor ama muhtemelen mümkün... :(
2) Fiyat tahmini, para açısından umutsuz bir iştir ve bu nedenle gereksizdir.
3) Sadece FİYAT ARTIŞINI tahmin etmek mantıklıdır, çünkü bu tek başına cebinizde poker ve güzel kızlar için harcanabilecek para olabilir.
4) Sadece RİSKLERİNİZİ kontrol etmeniz gerekli ve mümkündür.
5) Para kazandıran KENDİ TİCARET SİSTEMİNİZE ihtiyacınız var.
Ve şimdi terminolojiye daha yakın. "TAHİM" kelimesiyle, alacağınız denklem(ler)i kabaca konuşursak, sadece Evews'te kurduğunuz serinin modelini anlayacağım. Fiyatın TAHMİNİ ile seri için en az bir adım önde tahmin ettiğiniz fiyatın değerini kastediyorum. Bu pakete titizlikle girmedim, ancak otomatik modda, orada yalnızca ortalama değerin ve “sözde güven” sınırlarının tahmin edilebileceğini ve fiyatı tahmin etmek için yine de kendi paketinizle uğraşmanız gerektiğini fark ettim. ve modelin binlerce testini kendi dillerinde programlamanız gerekecek, bu çok iyi değil, ancak veriler her şeyi kontrol edebileceğiniz R veya Matlab'a kolayca doldurulabilir.
Bu doğru değil. Tahmin bir düğmedir. Tahmini ile bir tahmin alırsınız. Modele koyduğunuz şey, tahmin ettiğiniz şeydir: ortalama, ortalama anlamına gelir, seviye, seviye anlamına gelir, artış, artış anlamına gelir, yön, yön anlamına gelir.
Dolayısıyla istatistiksel modeller büyük bir yayılma sağlar ve ticaret için tamamen uygun değildir.
İstatistiksel modellerde, saçılımın farkında olmalısınız. Forumda ve kod tabanında dolu olan bunu bilmek ve kesinlikle doğru tahminler yapmak istemezsiniz.
burada, dalgacık analizi kullanılarak basit bir örnek kullanılarak, istatistiksel modelin gerçekte gözlemlenenden nasıl farklı olduğu gösterilmektedir. Bu yöntem, doğrudan ekonometrik modellerin kullanımından çok ayıktır.
Dalgacıklar, ekonometride çok daha fazlasına sahip olan yumuşatma yöntemlerinden biridir. Pürüzsüzleştirme sadece bir başlangıç, bir fikir ve başka bir şey değil. Makale, bu özel durumda dalgacık uygulamasının AR'den daha iyi bir sonuç verdiğini gösteriyor - hepsi bu. Ancak dalgacık ve AR'nin yanı sıra birçok şey var - belirli bir forex sorununa neyin uygun olduğunu seçmelisiniz ve güneş lekelerine atıfta bulunmamalısınız.
Ve şimdi terminolojiye daha yakın. "TAHİM" kelimesiyle, alacağınız denklem(ler)i kabaca konuşursak, sadece Evews'te kurduğunuz serinin modelini anlayacağım. Fiyatın TAHMİNİ ile seri için en az bir adım önde tahmin ettiğiniz fiyatın değerini kastediyorum. Bu pakete titizlikle girmedim, ancak otomatik modda, orada yalnızca ortalama değerin ve “sözde güven” sınırlarının tahmin edilebileceğini ve fiyatı tahmin etmek için yine de kendi paketinizle uğraşmanız gerektiğini fark ettim. ve modelin binlerce testini kendi dillerinde programlamanız gerekecek, bu çok iyi değil, ancak veriler her şeyi kontrol edebileceğiniz R veya Matlab'a kolayca doldurulabilir.
Bu doğru değil. Tahmin bir düğmedir. Tahmini ile bir tahmin alırsınız. Modele koyduğunuz şey, tahmin ettiğiniz şeydir: ortalama, ortalama anlamına gelir, seviye, seviye anlamına gelir, artış, artış anlamına gelir, yön, yön anlamına gelir.
Dolayısıyla istatistiksel modeller büyük bir yayılma sağlar ve ticaret için tamamen uygun değildir.
İstatistiksel modellerde, saçılımın farkında olmalısınız. Forumda ve kod tabanında dolu olan bunu bilmek ve kesinlikle doğru tahminler yapmak istemezsiniz.
burada, dalgacık analizi kullanılarak basit bir örnek kullanılarak, istatistiksel modelin gerçekte gözlemlenenden nasıl farklı olduğu gösterilmektedir. Bu yöntem, doğrudan ekonometrik modellerin kullanımından çok ayıktır.
Dalgacıklar, ekonometride çok daha fazlasına sahip olan yumuşatma yöntemlerinden biridir. Pürüzsüzleştirme sadece bir başlangıç, bir fikir ve başka bir şey değil. Makale, bu özel durumda dalgacık uygulamasının AR'den daha iyi bir sonuç verdiğini gösteriyor - hepsi bu. Ancak dalgacık ve AR'nin yanı sıra birçok şey var - belirli bir forex sorununa neyin uygun olduğunu seçmelisiniz ve güneş lekelerine atıfta bulunmamalısınız.
Sorunuz "modelin kalitesi" ile ilgiliydi - makalenin yazarı bunu yanıtladı: "Bu analizin ana sonucu şu şekilde formüle edilebilir: gerçek güneş aktivitesi serisi, AR modelinin uygulanmasından daha belirleyicidir. .." ve dalgacık analizini kullanarak "modelin kalitesini" nasıl kontrol edeceğimden bahsediyordum.
Sorunuz "modelin kalitesi" ile ilgiliydi - makalenin yazarı bunu yanıtladı: "Bu analizin ana sonucu şu şekilde formüle edilebilir: gerçek güneş aktivitesi serisi, AR modelinin uygulanmasından daha belirleyicidir. .." ve dalgacık analizini kullanarak "modelin kalitesini" nasıl kontrol edeceğimden bahsediyordum.
Forumda genel kabul gören görüş, Box Jenkins modellerinin modern pazarda uygulanmasının imkansız olduğudur.
Ekli, ARIMA modellerinin Katar para piyasasına uygulanmasını açıklayan bir makaledir.
Junko için.
Modele trigonometrik fonksiyonların dahil edilmesi ilginçtir.