Gazileri Hatırlamak: Kutu ve Jenkins - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır. birçok fikir bilinmektedir: teklifin değeri, teklifin artışı, eğilim, hacim, seviyeler .... Fark etmez.
Fark yok. Zamanın her anı için mutlak değer tahmini yapmak ne için gereklidir?
faa1947 : В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
Bunun sadece sizin tahmininiz olduğunu kabul etmelisiniz. Ve eğer bu bir varsayımsa, o zaman yanlış olabilir.
Yukarıdaki örneği alıntıladım. EViews'de bu, böyle bir kalanı hesaplayan bir düğmedir.
Sana tekrar bir resim vereceğim.
Bazı özel yazılımlardaki bir düğmeyle ilgilenmiyorum. Burada kimse düğmeleri tartışmayacak. Program kapalı ve orada ne hesapladığını ve geliştiricilerin algoritmada kaç tane hata yaptığını cehennem biliyor.
Yetenekli ekonometristler için: düğmenin adını değil, alıntı ile TS arasındaki kalanın matematiksel tanımını verin.
1. İmkansız bir görev belirlediniz - herhangi bir zamanda fiyatın mutlak değerini tahmin edecek bir model oluşturmak imkansız.
Bu görevi ben belirlemedim. Üstelik diğer şubemin adı: bir adım ileriyi tahmin et.
Özelliklere gidersek. Başlangıçta ARMA modelini ve bunun hesabını verdim. Bu model, birim kök testinin gösterdiği gibi, kotir durağan olmadığı için uygulanabilir değildir. Ama aynı zamanda kotir artışının durağan olacağını da gösterdi. Bu özel durumda haklıydınız, ancak benim haklılığım testin sonucudur ve haklılığınız çakıştı.
Box ve Jenkins'e Kudos!
Bu görevi ben belirlemedim. Üstelik diğer şubemin adı: bir adım ileriyi tahmin et.
Özelliklere gidersek. Başlangıçta ARMA modelini ve bunun hesabını verdim. Bu model, birim kök testinin gösterdiği gibi, kotir durağan olmadığı için uygulanabilir değildir. Ama aynı zamanda kotir artışının durağan olacağını da gösterdi. Bu özel durumda haklıydın, ama benim haklılığım bir testin sonucu ve senin haklılığın çakıştı.
Box ve Jenkins'e Kudos!
Onlar. bu kadar çok bahsettiğin sorun sorun değil mi? Teklif artışları size göre durağan olup, işlemlerin sonuçları fiyat artışlarıdır. :)
Bazı özel yazılımlardaki bir düğmeyle ilgilenmiyorum. Burada kimse düğmeleri tartışmayacak. Program kapalı ve orada ne hesapladığını ve geliştiricilerin algoritmada kaç tane hata yaptığını cehennem biliyor.
Yetenekli ekonometristler için: düğmenin adını değil, alıntı ile TS arasındaki kalanın matematiksel tanımını verin.
Araba örneğinde: kalan \u003d alıntı - f1 - f2, burada f iki ortalamanın değeridir.
Ama sorunuz beni şaşırttı. Benim için bir model her zaman bir veya daha fazla formüldür, sonucunu tahmin ettiğim şeyle karşılaştırırım: kotir, kotir ile, artım, artım ile anlamına gelir. Karşılaştırmadan kalanı alıyorum. Ve eğer bu bir algoritmaysa ve yapay zekada bunlardan bolca var mı? bilmiyorum.
Onlar. Bu kadar çok bahsettiğin sorun yok mu? Teklif artışları size göre durağan olup, işlemlerin sonuçları fiyat artışlarıdır. :)
Benim durumumda, zevkiniz için çakıştı. Ancak bu konunun örneği hiçbir şey söylemiyor. Ekonometri konusunda EURUSD'nin bir bölümü daha vardı. Orada türev alarak durağanlık elde etmek mümkün değildi. Ancak sorun, GARCH kullanılarak oynaklığın modellenmesiyle çözüldü.
tamam, çalıştı veya olmadı. Sıradaki ne? Bu iki kişinin ihtişamı nedir?))
tamam, çalıştı veya olmadı. Sıradaki ne? Bu iki kişinin ihtişamı nedir?))
1. Tanınan durağan olmama. 1972'de bu, etkin bir piyasada güçlüdür.
2. Başlangıçta durağan olmayan bir kotirin hem durağan olmaması hem de modellenmesi ile başa çıkmanın bir yolunu gösterdi.
3. Modelin tersinirliği için gerekliliği formüle ettik.