Gazileri Hatırlamak: Kutu ve Jenkins - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
faa , lütfen terimleri şubenin ilk sayfasında verdiğiniz tablodan basit terimlerle açıklayın. T-istatistik nedir, Akaike, Schwarz vb.
Bazıları onları anlıyor ama çoğu anlamıyor. Tanıtıma en başından başlayın. Durum yeni bulundu - Boks ve Jenkins. Tabak:
Çok acele etmeyin. Tek bir gönderide bir terimi açıklarsan sorun değil.
Cevap olarak soru: anlamı ne olmalı?
faa1947 : Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa , lütfen konunun ilk sayfasında verdiğiniz tablodaki terimleri basit terimlerle açıklayın. T-istatistik nedir, Akaike, Schwarz vb.
Bazıları onları anlıyor, ama çoğu anlamıyor. Tanıtıma en başından başlayın. Durum yeni bulundu - Boks ve Jenkins. Tabak:
Evet lütfen. Yukarıdan aşağıya
EURUSD'nin bağımlı değişkeni bir fonksiyondur. Tablonun altında bu işlevin argümanları bulunur.
C - sabit, ofset. Alıntıyla eşleşir, ör. eksene doğru kayar.
@TREND 45 derece eğimli bir düz çizgidir. eğim bir faktör tarafından düzeltilir.
AR(1) - EURUSD (-1)
MA (1) - bence, alıntı ile AR arasındaki fark anlamına gelen bir hata çubuğu
Tablo. Sütunlar.
Katsayı - katsayı tahmini. denklemin argümanları (regresörler, bağımsız değişkenler).
Std.Error - standart hata. katsayı değerleri. Bizim için en ilginç sonuç, bir önceki sütundaki katsayının sabit değil, bir aralığı olan rastgele bir değişken olduğu ve dağılım yasasının normal olduğudur.
t-statistica - Teoriye girmeyeceğim, ancak = katsayı/Std.Error. %100 bu değere bölünürse yüzde olarak hata alırız.
Prob - kabaca bu sıfır katsayısı olasılığıdır.
Ayrıca tablonun alt kısmından bazı değerler.
R-kare - ur-I'mizin alıntıya uygunluk derecesini yansıtır. %98 bizde var
SE regresyonu - denklemi teklife uydurmanın standart hatası
Akaike bilgi kriteri, Schwarz kriteri - sözde bilgi kriterleri. İki farklı denklemi karşılaştırmak için kullanılır. daha az daha iyidir
Durbin-Watson istatistiği, artığın normal yasaya ne kadar yakın olduğunu söyleyen bir istatistiktir. 2'ye eşitse, normal yasa. Sapmalar kuyrukların varlığını gösterir. Uygulamada, yasanın 1,7'den 2,3'e normal yediğine inanılıyor.
Son iki satır.
sözde kökler. 1'e ne kadar yakınsa o kadar kötü. Denklemin kararlılığından bahseder. => 1 ise, uydurma hatası süresiz olarak büyüyecektir.
Tüm kesin tanımlar bulunabilir. bilerek, kendi sözlerinle, böylesinin daha açık olduğuna inanarak.
Anlamı dolar cinsinden olmalıdır.
Ve gelecekteki veriler için birim kök testi nasıl yapılır? Örneğin, geçmiş veriler birim kök testini başarıyla geçer. Gelecekteki verilerin de birim kök testini geçeceğinden nasıl emin olabilirsiniz?
Diğer bir fikir. TS'yi alıyoruz ve TS ile teklif arasındaki farkı hesaplıyoruz. Bu VR birim kök testini geçerse, gelecekte kullanılan TS'nin geri kalanının da durağan olacağına dair bir güven vardır, çünkü bu TS bir zamanlar teklifin durağan olmama durumunu yenmiştir. Bu mülke sahip. Buna göz yumabilir, birim kök testi ile uğraşmayabilir ve ileri teste güvenebilirsiniz.
faa1947 : Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
Emin değil. Eğer TS durağan olmamayı bir kez aşmışsa, diğer (gelecek) koşullarda diğer durağan olmayan durumları da aşacağından nasıl emin olunabilir? Ve üstesinden geldiği durağanlığın üstesinden gelmek zorunda kalacağı durağanlığa benzer olmayacağını anlamalısınız.
Piyasada hiçbir şeyden emin olamazsınız.
durumları değerlendiririm.
(1) Test ediyoruz, testi iletiyoruz ve gerçek. Bu her zamanki yol. İleri testte kutsal inanç. İleri test herhangi bir sorunu çözmez.
(2) Bir araç oluşturun. Kalanı hesaplıyoruz ve birim kök olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kalan durağan değilse, o zaman yeni bir TS yaparız, çünkü elimizdeki umutsuzdur ve ileri test de dahil olmak üzere hiçbir pozitif test önemli değildir. Kesinlikle boşalacaktır.
(3) Bir araç oluşturun. Gerisi sabit. İleri testi de dahil olmak üzere test etme. Bunun gelecekte de böyle olacağına dair makul bir inancımız var. Özellikle rastgele elde edilen durağan bir artık değil, örneğin GARCH gibi amaçlı modellemenin sonucuysa. Şimdiye kadar, içinde sabit kalanın garanti edildiği bir TS oluşturamadım. Ancak, artık durağanlık testi, en azından TS, teklifin belirli bir bölümünü modellemek için araçlar içermiyorsa, piyasayı beklemenize izin verir.
Sorun şu. Her çubukta fiyatları tahmin etmek gerekli değildir - bu ticaret için gerekli değildir. Bir pozisyonu açmanın (ve/veya kapatmanın) gerekli olduğu anları (belirli çubuklar) zamanında tahmin etmek önemlidir - bu işlem için gereklidir.
Geçmişle ilgili. Test için belirli sayıda çubuğa ihtiyacınız vardır.
Bahsettiğiniz şey her TS'nin taktiği, belki de bir zevk meselesi.