Danışman "Belki şanslısın" - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Beni bağışlayın, ancak bunu yapın - terminali 1. aydan 6. aya kadar yerleştirin ve test cihazının parametreleri için en iyi seçeneği bulun. Ve bu parametreleri 6'sından bugüne çalıştırın. Stüdyoda resim.
Hiçbir şeyde ısrar etmiyorum, özellikle bu Expert Advisor'daki siparişler benim istediğim gibi rastgele değil, ama kesinlikle şu prensibe uygun olarak: SATIN AL'dan sonra HÜCRE'yi takip eder ve tam tersi, ancak yine de isteğinizi yerine getirdi. 01/01/2011 - 06/30/2011, 06/01/2011 - 24/24/2011 - TF H4, lot 0.1 testi:
Tekrar:
Parametreleri nasıl değişirse değişsin 700 işlemde yaklaşık olarak eşit sıklıkta karlı ve kaybedenleri veren bir sistem var. Böyle?
Parametreler için tüm olası seçenekleri (toplamda 10.000 seçenek) test ettikten sonra, tek bir "640'ın üzerinde 60 veya daha kötüsü" vakasıyla karşılaşmama ihtimalimiz nedir bilmek ister misiniz?
Olasılığı tahmin edebilirim, ama neden buna ihtiyacın var?
2 yosuf: En hafif tabirle çok ısrarcısınız. Son resimdeki SL/TP oranı nedir?
Yusuf , burası zaten bir anaokulu. Büyüklüğüne bakmaksızın, yalnızca karlı ve kaybedilen işlemlerin sayısıyla kendinizi kandırıyorsunuz.
Tamam, pf = 81/(3*8.72) = 3.1. 3 (kolay!) değil de 10 kaybedilen işlem varsa, sistem kârsız hale gelecektir.
O zaman işi biraz değiştirelim yani TP=SL+spread+commissions+N puan ile yönüne göre "yazı-tura" prensibine göre rastgele sipariş veren bir danışman bulmanız gerekiyor.
Diyelim ki grafiğin grafiğinde sadece bir yönde bir eğilim var. Yukarı mı aşağı mı, nereye kadar önceden bilemeyiz ama bu alanda trend değişikliği olmayacağını biliyoruz. En basit mat. trend modeli, sürüklenme ile rastgele bir yürüyüştür. Bu bilgiyi kazanmak için sistemi sabit TP ve SL ile takas edebilirsiniz. Kar al, zararı durdur değerinden daha büyük olmalıdır ve işlemler jetonla açılabilir. Ancak en iyi çözüm bir değişiklik olacaktır - ilk alım, ikinci satış, üçüncü alım vb. Yeter.
ikinci durum - sitede bir daire olduğunu biliyoruz. En basit düz model, standart sapmanın zamanın kökünden daha yavaş büyüdüğü rastgele bir yürüyüştür. Yatay sinüzoid tipi daireler özel durumlardır (RMS zamanla hiç artmaz). Bu durumda, ortalamaya dönüş ideal olacaktır - aşırı alım/aşırı satım bölgelerinden ortalama yönünde alım satım. Örneğin, Bollinger Bantları ile ilgili sistemler. Ancak, ideal bir seçenek almazsak, giriş keyfi bir zamanda ve keyfi bir yönde olabilir. Girişin keyfiliği, kar al ve zararı durdur değerleriyle telafi edilebilir. Girişler ne kadar "yanlış" olursa, kar al o kadar küçük ve zararı durdur o kadar büyük olmalıdır. Ancak en kötü duruma güvenebilir ve sabit TP<<SL'li bir sistem alabilirsiniz ve böyle bir bölümde rastgele girişlerle bile yine de kâr edeceğiz.
Genel olarak, giriş yönünün ve/veya giriş anının önemli olmadığı sistemler yer alabilir. Ancak yalnızca grafiğin belirli özelliklere sahip bölümlerinde. Onlar. fiyatların bir süre bu özelliklere sahip olacağını önceden bilmeniz gerekir. Bunun birkaç yıllık uzun bir bölüm olmasını beklemek aptallık olur. Elbette tamamen tesadüf olabilir. Filtre gereklidir - piyasadan istenen mülkün ne zaman bekleneceği.
Diyelim ki grafiğin grafiğinde sadece bir yönde bir eğilim var. Yukarı mı aşağı mı, nereye kadar önceden bilemeyiz ama bu alanda trend değişikliği olmayacağını biliyoruz. En basit mat. trend modeli, sürüklenme ile rastgele bir yürüyüştür. Bu bilgiyi kazanmak için sistemi sabit TP ve SL ile takas edebilirsiniz. Kar al, zararı durdur değerinden daha büyük olmalıdır ve işlemler jetonla açılabilir. Ancak en iyi çözüm bir değişiklik olacaktır - ilk alım, ikinci satış, üçüncü alım vb. Yeter.
ikinci durum - sitede bir daire olduğunu biliyoruz. En basit düz model, standart sapmanın zamanın kökünden daha yavaş büyüdüğü rastgele bir yürüyüştür. Yatay sinüzoid tipi daireler özel durumlardır. Bu durumda, ortalamaya dönüş ideal olacaktır - aşırı alım/aşırı satım bölgelerinden ortalama yönünde alım satım. Örneğin, Bollinger Bantları ile ilgili sistemler. Ancak, ideal bir seçenek almazsak, giriş keyfi bir zamanda ve keyfi bir yönde olabilir. Girişin keyfiliği, kar al ve zararı durdur değerleriyle telafi edilebilir. Girişler ne kadar "yanlış" olursa, kar al o kadar küçük ve zararı durdur o kadar büyük olmalıdır.
Genel olarak, giriş yönünün ve/veya giriş anının önemli olmadığı sistemler yer alabilir. Ancak yalnızca grafiğin belirli özelliklere sahip bölümlerinde. Onlar. Fiyatların bir süre bu özelliklere sahip olacağını önceden bilmeniz gerekir.
Yusuf , burası zaten bir anaokulu. Büyüklüğüne bakmaksızın, yalnızca karlı ve kaybedilen işlemlerin sayısıyla kendinizi kandırıyorsunuz.
Tamam, pf = 81/(3*8.72) = 3.1. 3 (kolay!) değil de 10 kaybedilen işlem varsa, sistem kârsız hale gelecektir.
Bahsettiğiniz ilk varyant bu EA tarafından uygulanıyor, ancak ikinci varyant buraya eklenmeli ve pazarın farklı yerlerinde denenmelidir. Piyasanın doğal olmaktan çok rastgele olduğuna ikna oldum, bu nedenle, görünüşe göre, yaklaşımlar rastgele olmalı ve bence başarının rastgeleliğine katlanmalıyız. Bakalım piyasa, rastgele girişlere an ve yön açısından nasıl tepki verecek. Olumlu bir sonuç olasılığı ne olacak. Elbette optimize edilmesi gereken TP ve SL'nin boyutu ve oranı ile ilgili olacaktır. Ana şey, bir şey işe yararsa, giriş anlarını ve yönlerini "tahmin etme", hesaplama, tahmin etme ihtiyacından kurtulacağız. Gelecekte, TP ve SL'nin rastgele kurulum seçeneklerini denemek mümkün, ancak bunu pratik olarak nasıl uygulayacağımı bilmiyorum.
kesinlikle bir filtreye ihtiyaç vardır - istenen mülkün piyasadan ne zaman bekleneceği. En ilkel versiyonda, bu bir trend/düz göstergedir. Ortalama olarak, piyasa trendleri dairelerle telafi ediyor. Onlar. Ne zaman işlem yapacağınızı filtrelemeden her zaman yalnızca bir daire veya yalnızca bir trend sistemi ile işlem yaparsanız, bir sitede elde edilen kâr, diğerindeki kayıplarla telafi edilir ve hisse senedi, aşağı yönlü bir sürüklenme ile rastgele bir yürüyüş olacaktır (spreadler, komisyonlar, vb.). Trend olduğunda ve düz olduğunda en basit filtre - günün saati. Başka filtreler de var. Onlarsız, hepsi bir şaka :)
Oldukça doğru, ancak optimize edilmiş bir durum gösterdim, üstelik hemen hemen aynı sonuçları veren birçok seçenek var, bunlardan birini seçtim. Genel olarak, optimizasyon gerektiren bir sistemin en başından mahkum olduğunu düşünüyorum, bu nedenle tüm parametreleri rastgele ayarlamaya çalışacağım, başarı rastgele olsa da bu sistemde daha fazla istikrar olması gerektiğini düşünüyorum. Piyasa bize başka seçenek bırakmıyor. Kalıplardan sadece trendler kullanılabilir.
Sistemi optimize etmeniz veya parametreleri rastgele ayarlamanız farketmez. ("Ceketlerin rengi" ile piyasanın davranışını tahmin edemezsiniz)
İlk hata, fiyat değişiklikleri ve sinyalleriniz arasında hipotezler ve mantıklı bir ilişki kurmaya çalışmamanızdır.
Bir tüccar başlangıçta sinyaller ve fiyat değişiklikleri arasında nedensel bir ilişki düşünmüyorsa, onu aşağıdakiler bekleyecektir.
Kâr getiren çeşitli algoritmalar arayacaktır.
İlk olarak, ileriye dönük testlerin gerekli olduğunu anlayacaktır, daha sonra belki bir demo hesabında ön testlere ihtiyaç duyulur.
Ve danışman, rastgele yapılan işlemlerden daha iyi bir verimlilik göstermeyecektir.
Ayrıca, en iyi stratejileri seçme kriterlerini karmaşıklaştıracaktır.
Ve her seferinde bu kriterlerin çalışmadığından emin olacak ve daha sonra nitelikleri kendi yaratımını değerlendirmek için yeterli olana kadar algoritmaları ve seçim kriterlerini daha da karmaşıklaştıran "sonsuz döngüye" girecek.
Faaliyetlerinin bir yan etkisi, prensipte yatırımcıları çekebilecek diğer arayanlar arasında PR'dir, ancak bu artık bilim değildir - bu satış sanatıdır.
Piyasa bize başka seçenek bırakmıyor. Kalıplardan sadece trendler kullanılabilir.
Tabii ki, bir dizi alıntı için yalnızca cebirle uğraşırsanız, sonuç olarak yine de bir teklif alırsınız. Ve bu, geçmişten bir çubuk çekip sormakla aynı şeydir: Geçmişte bu çubuktan sonra piyasa hangi yönde hareket etti? ))) Sıfır çubuğunda da aynı şey olacak. Piyasanın KALİTATİF bir resmini elde etmek için asla bir çok KANTİTATİF teklifin üzerine çıkmayacaksınız. Ve bir trend kavramı da parçalanacak. Çünkü zaten kulaklar tarafından çekilen bu tanımlar (örneğin, alçak ve yükseklerin değişimi) bile yerel niteliktedir. Bu nedenle, kâr da yerel olacaktır. Bu, para arzusunun sizi tekrar tekrar belirli bir araç için mümkün olan en büyük beklentiyi aramaya döndüreceği ve böylece "avso"nuzun daha sık gerçekleşmesi anlamına gelir. )))