MACD'nin 1. ve 2. türevi - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu büyük ihtimalle Goertzel veya ona yakın bir şey. Ama aferin.
Büyük olasılıkla. Yazar forumda Herzel algoritmasını yayınladı ve Herzel algoritmasının spektral analiz için fft'den daha iyi olduğunu ve hesaplamalar için anladığım kadarıyla daha kolay olduğunu söyledi.
AlexeyFX
bak belki senin için daha faydalı olur, ben hala çözemedim ama sana ilginç gelebilir. https://www.mql5.com/ru/forum/108103/page20 sayfanın alt kısmında
Eğer öyleyse, burada başka bir resim yayınlayacağım, burada filtrelerin fazı bozmadıkları için yararlı olduğu açık (konturlardan daha az), doğru anladım mı?
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Dikey çizginin sağına bakın. Bir eğri yukarı, bir aşağı. Ve böylece neredeyse her yerde. Uygulandığı fiyat veya başka ne olursa olsun fark yoktur. Bu etki her yerde kendini gösterecek, burada faz bozulmalarını gidermek için filtrelerin kendileriyle bir şeyler yapmak gerekiyor.
Bu arada, işte yönünüz. İşte IgorM'in 05/01/2010 22:33 tarihinde yazdıkları
ama ortak bile görmüyorum :) bu Wiki makalesinde herkes anlıyor: https://ru.wikipedia.org/wiki/Quadpole
Eski bir renkli tüp TV'yi uzun süre tamir eden var mı? Eğer öyleyse, o zaman belki de gecikme çizgisi olarak adlandırılan ve çıkışta sinyalin integral değerini veren bir ayrıntı gördü ve değer sadece düz bir çizgi ve periyodun sonunda bir sıçramaydı - yani. itme
Açıklamaya çalıştığım şeyi anlayan varsa, muhtemelen GBPUSD'nin ne olduğunu ve tüm para birimlerinin fiyat tekliflerinde neden her zaman mum olduğunu anlayacaktır :)
Not: Hayat birçok yönden algılarsanız güzel ve şaşırtıcıdır :)
Ayrıca, BMG'nin doğru bir şekilde belirttiği gibi 21.09.2007 21:12
Fiyatları analiz eden herhangi bir gösterge gecikmeye mahkumdur. ..
Saçından ağ çekerek sudan çıkarmak gibi...
Etkinliğin önüne geçmek için (etkinlikle ilgileniyoruz - fiyat değişikliği), başka bir bilgi kullanmalıyız ...
Hacimleri analiz edebilirsiniz (teorik olarak hacim değişiklikleri fiyat değişikliklerinden önce gelmelidir)
veya diğer finansal araçlara veya başka bir şeye bakın, ancak olay harici olmalıdır
ilgilendiğimiz fiyattaki bir değişiklikle ilgili olarak ...
Bir de öyle bir şey var https://www.mql5.com/en/code
ZeroLAG MA göstergesi sıfır gecikmeli hareketli ortalamadır. Gösterge ilk olarak dergide açıklanmıştır
Belki Makdi'de kullanmak daha iyidir
veya JMA (üzerinde hazır bir Macdi bile var gibi görünüyor - JMACD)
http://forum.alpari.ru/thread27818.html
MACD'nin 2-türevinde herhangi bir anlam var mı, çünkü MACD'nin kendisi aslında bir tür hız ölçerdir, o zaman ilk türev ivmedir ve ikincisi ne?
MACD'nin 2. türevini ivmesi olarak düşünebilirsiniz. Bunu hesaplamak için MACD'ye basmanız gerekir. O zaman ticaret sistemimiz aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
a1 - MACD'nin 1. türevi
a2 - MACD'nin 2. türevi
------------------
a1 a2
>0 >0 - uzun süre açık
>0 <0 - uzun kapat
<0 <0 - kısa açık
<0 >0 - kısa kapat
Buradaki sanat, uygun MACDA yumuşatmada. Ya MACD'de bulunan düzgün ortalamaları seçeriz ya da MACD'nin kendisini düzeltiriz. Ben ilk yöntemden yanayım. Farklı ortalamalar ve parametreleriyle oynayın. Sonucu buradan bildireceğim. Umut edecek bir şey olmamasına rağmen. En düzgün fiyatın 1. ve 2. türevlerini zaten aynı şekilde kullanmaya çalıştım ve değerli bir şeye yol açmadı.
Eğer öyleyse, burada başka bir resim yayınlayacağım, burada filtrelerin fazı bozmadıkları için yararlı olduğu açık (konturlardan daha az), doğru anladım mı?
https://www.mql5.com/go?link=http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=24519
Sonsuz sayıda farklı filtre vardır, böylece dilerseniz aynı sayıda resmi bulabilirsiniz. Fiyata filtre uygulanırsa, resimden çok az şey değerlendirilebilir.
Dünyadaki tüccarların yaklaşık %99'u bunu yapıyor. Biraz indikatör alalım, fiyatı üzerinden geçirelim, gözlemleyelim, haksız giriş ve çıkış noktaları icat edelim. Parametreleri bükelim, test cihazını ayarlayalım. Birleşmeye başladığımızda tekrar büküp ayarlıyoruz. Diyelim ki 5-10 kez piyasa değişti ve başka bir gösterge alalım. Bu sonsuz bir şekilde yapılabilir.
Ve tüm bunlar, girişe daha basit bir şey (örneğin bir sinüs) uygulamak yerine ve göstergenin giriş sinyaliyle gerçekte ne yaptığını görün.
Ve şöyle bir şey yapar:
Burada ve aşağıda, yeşil çizgi giriş sinyalidir. Bunlar MA gibi filtrelerdir. Kesinlikle bilinen tüm LPF'ler benzer şekilde davranır. Parametreleri istediğiniz kadar bükebilirsiniz, hiçbir şey temelde değişmez.
Ve bunlar MACD gibi filtrelerdir. Bazılarının neden göstergeler olmadan ticaret yapmayı tercih ettiği netleşiyor. Göstergeler olmadan, bu tür göstergelerden gerçekten daha iyi.
Ve bence filtreler, zarardan çok fayda sağlayan böyle görünmeli. Görünüşe göre orada değiller, ama oradalar, sadece yeşil bir çizgiyle kaplılar.
Sonsuz sayıda farklı filtre vardır, böylece dilerseniz aynı sayıda resmi bulabilirsiniz. Fiyata filtre uygulanırsa, resimden çok az şey değerlendirilebilir.
Uzun zamandır bunun hakkında konuşuyorum.
MACD'nin 2. türevini ivmesi olarak düşünebilirsiniz. Bunu hesaplamak için MACD'ye basmanız gerekir. O zaman ticaret sistemimiz aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
a1 - MACD'nin 1. türevi
a2 - MACD'nin 2. türevi
------------------
a1 a2
>0 >0 - uzun süre açık
>0 <0 - uzun kapat
<0 <0 - kısa açık
<0 >0 - kısa kapat
Buradaki sanat, uygun MACDA yumuşatmada. Ya MACD'de bulunan düzgün ortalamaları seçeriz ya da MACD'nin kendisini düzeltiriz. Ben ilk yöntemden yanayım. Farklı ortalamalar ve parametreleriyle oynayın. Sonucu buradan bildireceğim. Umut edecek bir şey olmamasına rağmen. En düzgün fiyatın 1. ve 2. türevlerini zaten aynı şekilde kullanmaya çalıştım ve değerli bir şeye yol açmadı.
Hesaplama aşamasında hiçbir şeyi ütülememek arzu edilir, o zaman son satır hala bir şekilde ütülenebilir. Bence öyle.
Bu aşamada alım satım koşulları tamamen alakasız, şu anda ihtiyaç yok.
makdi'nin hız ve ivmesini hesaplamanın formülü nedir, benim için bir noktanın hızı mesafe/zaman, ivme ise hız/zamandır. Bu formda, ancak makdi için fiyat hattını makdi hattına çıkardık (yol şuydu - fiyat, şimdi yol makdi) ya da değil mi? bir makdi inşa ederken, büyük bir makdi'ye göre küçük bir mahdi'nin hızını arıyoruz, burada makdi'de hızlı bir makdi'nin yavaş bir makdi'ye göre hızını arıyoruz ve ivme makdi'yi tahmin edecek , doğru mu anladım?
Hesaplama aşamasında hiçbir şeyi ütülememek arzu edilir, o zaman son satır hala bir şekilde ütülenebilir. Bence öyle.
Bu aşamada alım satım koşulları tamamen alakasız, şu anda ihtiyaç yok.
makdi'nin hız ve ivmesini hesaplamanın formülü nedir, benim için bir noktanın hızı mesafe/zaman, ivme ise hız/zamandır. Bu formda, ancak makdi için fiyat hattını makdi hattına çıkardık (yol şuydu - fiyat, şimdi yol makdi) ya da değil mi? bir makdi inşa ederken, büyük bir makdi'ye göre küçük bir mahdi'nin hızını arıyoruz, burada makdi'de hızlı bir makdi'nin yavaş bir makdi'ye göre hızını arıyoruz ve ivme makdi'yi tahmin edecek , doğru mu anladım?
MACD'nin 2. türevindeki fiziksel anlamı bulmak zordur. MACD, uzun vuruşun kısa vuruştan çıkarılmasıyla hesaplanır. Mashka düşük geçişli bir filtre olduğundan, bu çıkarma ile orta geçişli bir filtre elde ederiz. Yani bant geçiren filtrenin 2. türevine bakıyoruz. Veya hızlı bir arabanın yavaş olana göre ivmesi. Yine de şu soru beni rahatsız ediyor: Bütün bunlar neden gerekli?