Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 30
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
konu özeti:
Harry'nin yöntemi buna dayanmaktadır. Wyckoff ayrıca, piyasada "tek el için oynayan" ve bu gruba Kompozit Adam veya basitçe Pazar adını veren bir grup yüksek sermayeli organize operatör olduğunu iddia etti. Düşüşlerde satın alan bu gruptur, çünkü bu dipleri onlar yaratır. Harry, tam da bu grubun gelirini maksimize eden nicel bir model oluşturmuştur. Özünde, onun modeli R. Bellman tarafından formüle edilen "darboğaz sorununa" benzer ve Harry'nin denklemleri büyük olasılıkla dinamik programlama denklemlerine benzer.
Klasik formülasyondaki darboğaz sorunu kulağa şöyle geliyor. C sisteminde üretilen B hammaddesini gerektiren nihai bir ürün A vardır. Ancak C sisteminin kapasitesini artırmak için B hammaddesini tüketmek gerekir. Bu "darboğaz"dır. Görev, belirli bir süre içinde A'nın çıktısını maksimize etmektir. Optimal strateji şöyle görünecek - belirli bir ana kadar hammadde stoğunu artırmak için çalışıyoruz ve belirli bir anda bir "atılım" var - yani hammaddeler ana üretime gönderiliyor. Piyasayla benzerlik kurmak zor değil.
Daha ileri. Harry'nin modelinde, ikilik esastır - olası bir piyasa yolunun iki çizgisinin varlığı - düz bir aşama (bir tarafta stok birikimi) ve bir eğilim aşaması (bu yönde bir eğilimin başlatılması - serbest bırakmanın bir analogu) ana ürün). Bundan önce, bir trendin ve bir dairenin varlığının yalnızca gözlemlenebilir bir fenomen olduğunu unutmayın! Bu tür bir model oluşturduktan sonra, faz ayrımı temel hale gelir.
Benim sorunum - görevi doğru bir şekilde ayarlayamıyorum. Kabaca söylemek gerekirse, CM'lerin (Composite Mans) birikimden sonra fiyatı cennete yükseltmesini engelleyen şey. Fiyat hareket ettikçe artan maliyetler karışır, çünkü fiyatı yükseltmek için satın almanız, yani uzun stokunuzun ortalama fiyatını artırmanız gerekir ve bir yerde en uygun fiyat vardır ve bunun üzerinde kâr başlar. düşmek.
Garry'nin terminolojisinde, temel çizgi, stokun biriktiği seviyedir, projeksiyon çizgisi, CM'lerin trendi hızlandırdığı karşılık gelen fiyattır. Önemli olan dualitedir, yani bir atılımın ne zaman gerçekleşeceği (çatallanma noktası) tam olarak bilinmemekle birlikte, A noktasında bir atılım meydana gelirse, fiyatın B noktasına uçacağı bilinmektedir.
Benim düşünceme göre, modelin özü, içeridekiler / kuklacılar ve enayiler olarak bölünme değildir. Bu bölünme şartlıdır. Modelin özü, hareketlerin potansiyelinin daha önce girenlerin kayıpları tarafından belirlenmesidir. Garry, düz aşamayı, açık pozisyonların birikimi, belirli bir potansiyelin birikimi ve trendin gerçekleşmesi olarak dikkate alıyor gibiydi. Ancak başka uygulamalar da olabilir - davranışsal klişeleri yansıtmalıdırlar: pozisyonların birikmesi, kayıpların ve kârların sabitlenmesi.
Buna tamamen katılıyorum! Fiyatı değil, piyasanın ritim dinamiğini tahmin etmek gerekir. Dahası, gelecekteki hareketin oluştuğu daire sırasında.
Buna tamamen katılıyorum! Fiyatı değil, piyasanın ritim dinamiğini tahmin etmek gerekir. Dahası, gelecekteki hareketin oluştuğu daire sırasında.
DC2008 :
Avallar :
Buna tamamen katılıyorum! Fiyatı değil, piyasanın ritim dinamiğini tahmin etmek gerekir. Dahası, gelecekteki hareketin oluştuğu daire sırasında.Beğen ya da beğenme, tarihsel veriler üzerinden bir tahmin yapmaya çalışıyoruz. Ancak Avals'ın sunduğu şey diğer taraftan ilginç.
Piyasa modelini kullanıyorum: kotir = trend + mevsimsellik + döngüsellik + gürültü + aykırı değerler
Kullandığım model şunları içeriyor: trend + gürültü. Engelde mevsimsellik yok, döngüselliği nasıl modelleyeceğimi bilmiyorum ve emisyonlar ilgi çekici değil.
Avals'ın söylediği bilgileri bu modele eklemek ilginç olurdu. Yani tabiri caizse, bir çoklu para birimi. Bu bilgi fiyatla ilişkili değilse, o zaman çok havalı ve teorik olarak daha iyi bir tahmin alacağız. İlişkiliyse, onu modelde göreceğiz ve ritim dinamiği hakkında unutmak mümkün olacak.
Herhangi biriniz ritim dinamiğinizden bir gün verirse, onu kullanarak bir model yapacağım ve değerlendirebiliriz. Şimdi 1 Ağustos'tan şu anki tarihe kadar günlerim var.
Aynı yumurtalar sadece yandan. :))
Aynı yumurtalar sadece yandan. :))
Daha doğrusu aynı
Burada hacimleri çevirmeye çalıştım - shnyaga tamamlandı. Hacimler kayda değer bir şey yansıtmadığında tahmin nedir??? Yani, insanların hala deli olduğunu gösteriyorlar)))
Daha doğrusu aynı
Burada hacimleri çevirmeye çalıştım - shnyaga tamamlandı. Hacimler kayda değer bir şey yansıtmadığında tahmin nedir??? Yani, insanların hala deli olduğunu gösteriyorlar)))
Hacim, dolar veya euro cinsinden miktardır ve burada hacimler için bir vekildir. Bu hacim çok değerli bir şey.
DX kullanımının (yukarıya bakın) tahmini iyileştirdiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bence bu, bağımsız değişken EURUSD artık sadece gecikmeli değerlerine değil, aynı zamanda dolar endeksine dahil olan diğer döviz çiftlerinin gecikmeli değerlerine de bağlı olduğu için oldu. Ve Avals durumunda, niteliksel olarak farklı veriler eklerdik.
Euro endeksinde yarın düşüş var.
dizin 16.11.
Tahmine gelince, bir gösterge var: hodrick_prescott_indicator. Şu şekilde çiziyor (daha sonra karşılaştırmak için özel olarak oklarla işaretledim, EURUSD, 4H):
Euro endeksinde yarın düşüş var.
dizin 16.11.