Alıntılardaki bağımlılık istatistikleri (bilgi teorisi, korelasyon ve diğer özellik seçim yöntemleri) - sayfa 47
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşleri hızlandıracağım, başka bir soru soracağım: Örümcek üzerinde birçok grafik yapı var ... / .:., yani. Sadece grafik yapıların daha fazla fiyat hareketini tahmin edebileceğini mi düşünüyorsunuz?
Örümcek üzerinde.
Sadece grafiksel yapıların bir tahmin verebileceğine inanmıyorum. "..." cephaneliğinde matematiksel modeller de vardı (Protoformlar). Ve diğer birçok araştırmacının cephaneliğinde ne olduğunu bilmiyorum. Ama muhtemelen hiçbir şey.
Nasıl niçin? Bu tür bir alfabenin piyasaya uygulanabileceği konusunda şüphenin taşıyıcısı olduğunuza inanıyorum. Temelde uygulanamaz olduğunu düşünüyor musunuz? Sadece merak ediyorum.
Eh, zaten uygulanabilir olduğunu cevapladım. Örneğin, bir çubuk gösterimi veya başka herhangi bir (Renko, XO, vb.), işlem akışı veya fiyat teklifi hariç. Kısmi kayıpla bilgileri sıkıştırmak da faydalı bir iştir. Ancak, yukarıda Rus diliyle ilgili örnekte açıklandığı gibi, doğrudan tahmin için geçerli değildir.
Minsk'te en az bir geliştirici görmek için zaten çaresizdim, ama görünüşe göre saklandıkları yer orası :)
Minsk'te mi? Şaft.
Bu arada önümüzdeki 2-3 ay içinde sadece eğlence için Minsk'e gitmek istiyorum. geçebilirsiniz.
Eh, zaten uygulanabilir olduğunu cevapladım. Örneğin, bir çubuk gösterimi veya başka herhangi bir (Renko, XO, vb.), işlem akışı veya fiyat teklifi hariç. Kısmi kayıpla bilgileri sıkıştırmak da faydalı bir iştir. Ancak, yukarıda Rus diliyle ilgili örnekte açıklandığı gibi, doğrudan tahmin için geçerli değildir.
An net değil... Bu, mumdan "tek fiyat" seçildiğinde, hesaplama yapmanın imkansız olduğu anlamına mı geliyor? Sonuçta, "kısmi kayıpla" bir "mashka" dır. Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorsun? Ayrıca, "mum gövdesinin merkezinden" geçen düz çizgiler, fiyat testi için çok güçlü faktörlerdir. Aşırı uçlardan daha az önemli değil. Ve "üçü bir arada"nın yoğunlaştığı, ancak "tek fiyat" olan "kaçma-kaçma" üzerine kurulu bir çizgi durumunda - hatta "en yüksek önceliğe" sahiptir. Bu, "mum başına bir fiyatın" vurgulanmasının, verilerin göz ardı edilmesi (kaybı) olduğu anlamına gelir.
Seni tam olarak anlamadığım bir şey. Durağan olmayan VR ile çalışma bağlamında "tehlikeli" dedim ve bu tehlikeyi ihmal etmenin doğrudan sonucu, gerçekte çalışmayan modeller olacaktır.
1. Kaynak alıntı durağan değildir ve orijinal alıntıyla çalışmanız gerekir.
2. Orijinal teklifin farklılıklarını almak, trend düşürme yöntemlerinden biridir. Kelimenin kendisi, trendi sildiğiniz anlamına gelir. farkları almak, trendi azaltmanın tek yöntemi değildir. Uyguladığınız en kötüsü - trendle ilgili bilgiler kaybolur. Ve yumuşatmayı ve yumuşatmanın kalanını alabilirsiniz ve sizi takip ederseniz, durağan olacaktır.
3. İfadeniz, o zaman farklılıklar durağan - bu çok güçlü bir ifade ve genel durumda gerçeğe karşılık gelmiyor. Bu ifade, tüm alıntıların I(1) entegrasyonuna sahip olduğu ifadesine eşdeğerdir, bu doğru değildir: farklı zaman dilimlerinde ve pencerelerde, aynı EURUSD bazen daha yüksek bir entegrasyona sahiptir ve en nahoş olanı kesirlidir ( Hurst üssü != 0,5)
4. Aslında, çift ticareti için bir tür vekil teklif ediyorsunuz: durağanlık nedeniyle, her zaman ortalamaya geri dönüş vardır. İşte 50 pencereli EURUSD artışının grafiği. Bu seri durağandır (birim kök olasılığı 0'dır).
Ve işte bu grafiğin bir tablosu:
D_EUR tablosu
Tarih: 10/13/12 Saat: 14:17
Örnek (düzeltilmiş): 250
Dahil edilen gözlemler: 49 ayarlamadan sonra
Kategori sayısı: 6
Kümülatif Kümülatif
değer Saymak Yüzde Saymak Yüzde
[-0.006, -0.004) 1 2.04 1 2.04
[-0.004, -0.002) 3 6.12 4 8.16
[-0.002, 0) on sekiz 36.73 22 44.90
[0, 0.002) 21 42.86 43 87.76
[0.002, 0.004) 5 10.20 48 97.96
[0.004, 0.006) 1 2.04 49 100.00
Toplam 49 100.00 49 100.00
20 pip'in altındaki ve üzerindeki sapmaların (spread ve stop seviyeleri olduğunu varsayacağız) %8 ve %12 olduğunu görüyoruz. TS kendini önerir: artış 20 pipten fazla sapmışsa, pozu gireriz. Tarihteki örnek durağan olduğu için bekleyebilirsiniz.
Böyle bir TS'im var - çalışmıyor, çünkü gerçekte artışlar durağan değil.
An net değil... Bu, mumdan "tek fiyat" seçildiğinde, hesaplama yapmanın imkansız olduğu anlamına mı geliyor? Sonuçta, "kısmi kayıpla" bir "mashka" dır. Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyorsun? Ayrıca, "mum gövdesinin merkezinden" geçen düz çizgiler, fiyat testi için çok güçlü faktörlerdir. Aşırı uçlardan daha az önemli değil. Ve "üçü bir arada"nın yoğunlaştığı, ancak "tek fiyat" olan "kaçma-kaçma" üzerine kurulu bir çizgi durumunda - hatta "en yüksek önceliğe" sahiptir. Bu, "mum başına bir fiyatın" vurgulanmasının, verilerin göz ardı edilmesi (kaybı) olduğu anlamına gelir.
peki, tabii ki yapabilirsin. Aksi takdirde, neden bar ve diğer temsiller hiç? "*ussky" gibi bir tahmin yapmakla ilgiliydi - yıldız işaretini kolayca değiştirebilirsiniz. Resmi bir dil bulmak ve bu şekilde kalıplar aramak için bir cazibe var.
Kim net düşünüyor...;)
Bilinmeyen (veya yönlendirilen?) arkadaşa teşekkür ederim.
Benim adım Nikolay. Tanıştığımıza memnun oldum. Eserlerini okudum, eğildim. Bu model gerçekten işe yarıyor, tahminler gerçek oluyor. Teşekkür ederim.
Tahrikli ya da değil - bilmiyorum, evet yerine hayır. Vadimcha ile iki yıldan fazla bir süredir yakın temas halindeyim, modellerinin bacaklarının nereden çıktığını biliyorum. Çoklu noktalarla yakın iletişim kurduğunu biliyorum. Sizinki ve onun modelleri piyasada %100 çalışan tek şey.
Ve beyan edilen yaklaşım ile daha fazla uygulama arasındaki tutarsızlık nedeniyle yazmam istendi. Metodolojisini ve yeteneklerini anlamadan bilgi teorisini analize dahil etme girişimi. TI kullanıyorsanız, o zaman tek bir yaklaşım vardır - oluşumlarının kalıplarını ve olasılıklarını araştırmak. (İlgilenenler için, sinyallerin senkron alımı hakkında bilgi edinin. Özü basittir - iletişim kanalı üzerinden alınan sinyal ile referans sinyalinin çarpılması, tek bir koşulda orijinal sinyalin %100 tanınmasını sağlayacaktır - tesadüf olasılığı olmalıdır %50'den farklılık gösterir, yani %1 ila %49 olasılıkla sinyal, %51-100 eşleşme olasılığıyla aynı şekilde tanınır.İlginç, değil mi?)
Teşekkürler Nikolay!
Sadece yüzde yüz ifadelerden kaçınalım. Herkesin üzerinde çalışması ve çabalaması gereken bir şey vardır;)
PS Merhaba Vadim.
Evet, keşke bu referans (referans) sinyalimiz olsaydı!
Bunu elde etmek, sinyalin kendisinin amaçlanan türüne karar vermekten daha az zor olmayan bir iştir. (
Ve beyan edilen yaklaşım ile daha fazla uygulama arasındaki tutarsızlık nedeniyle yazmam istendi. Metodolojisini ve yeteneklerini anlamadan bilgi teorisini analize dahil etme girişimi. TI kullanıyorsanız, o zaman tek bir yaklaşım vardır - oluşumlarının kalıplarını ve olasılıklarını araştırmak. (İlgilenenler için, sinyallerin senkron alımı hakkında bilgi edinin. Özü basittir - iletişim kanalı üzerinden alınan sinyal ile referans sinyalinin çarpılması, tek bir koşulda orijinal sinyalin %100 tanınmasını sağlayacaktır - tesadüf olasılığı olmalıdır %50'den farklılık gösterir, yani %1 ila %49 olasılıkla sinyal, %51-100 eşleşme olasılığıyla aynı şekilde tanınır.İlginç, değil mi?)
Bunun pazarla nasıl bir ilgisi var?