Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 237
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Doğru, bu tür tahminlerin hiçbir faydası yok . --- Bu doğru ;)))
Dofiga seçenekleri, ancak bu seçeneklerin faydaları nifiga. Ve eğer nifiga'nın faydaları ise, o zaman neden tüm bu dofiga seçeneklerine ihtiyacımız var ???
Kendi başına böyle bir tahmin gerekli değildir, ancak piyasa durağan olmadığı için değil, amaç fiyatı tahmin etmek değil, kar elde etmek olduğu için. Ve stratejinin bir parçası olarak, bu kurallar pekala yer alabilir.
Örneğin şimdi fiyat 1.3000 olsun. Tahmin: fiyat ilk önce 1.3100 seviyesine, 0.75 olasılıkla 1.2800 seviyesine ulaşacak. Onlar. Eğer bir kar al rakamı ve 2'lik bir zararı durdur rakamı koyarsanız, o zaman kar al 2 kat daha sık çalışacaktır. Her şey bu tahminde ve olasılık bile bizim yönümüzde görünüyor. Kâr dışında her şey. Model, istatistiksel bir avantaj elde edeceğimiz şekilde olmalıdır ve tahminin hedefi fiyat değil, o olacaktır. Onlar. modelimizin/sistemimizin istatistiksel bir avantajı olduğunu tahmin ediyoruz ve bir dizi işlemden kâr etme olasılığımız yüksek.
Örneğin hard tp=sl olan bir sistem var. Testlerde, olasılık tp=0.55, sl=0.45'tir. MO = 0.1. Tahminin amacı, bu MO'nun pozitif kalmasıdır. tp olasılığının >0.5 kalacağını söyleyebilsek de
ps Bu tür sistemlerin ticaretini yapmıyorum))
Yağmur ihtimali var.
Evet, çünkü bu ikili bir olaydır (ya öyledir ya da değildir) ve tek bilgi olasılıktır. Tahmincilerin gidecek hiçbir yeri yok)) Ve standart mat sıcaklık için geçerlidir. güven aralığı modeli. Tahminci, tahminin güven seviyesini seçer, örneğin 0.9. Ayrıca, tahmin modeline göre, bir olasılık dağılımı alır ve CI'nin sınırlarını seçer, böylece bu aralığa düşme toplam olasılığı 0,9 olur. Bize aralığın yalnızca üst ve alt sınırları verilmiştir. İşte tahmini sıcaklık aralığı
Deniyorum.
Herhangi bir kontrollü dinamik sistem için bir tahmin, durumu değerlendirmeye yönelik bilgidir, ne eksik ne fazla.
Aynı zamanda, durumu değerlendirme aşamasını hemen bir karar verme aşaması takip eder, bu nedenle tahmin hiçbir şekilde işlerin nasıl biteceği anlamında değil, sadece neyin başladığı anlamında ilginçtir.
Dolayısıyla sonuç: TP ve SL değerlerini belirlemek için tahminin sonucunu kullanmanın bir anlamı yoktur; ancak bir pozisyon açma veya kapatma kararı alırken bunu kullanmamak aptallık olur.
Karl Clausewitz'i yanlış yorumlayarak, ondan alıntı yapmaya çalışacağım: "... Askeri bilim, komutana doğrudan savaş alanına eşlik etmemelidir, onu sadece bu savaşa hazırlamalıdır...". Şuna benzer bir şey (:
giriş noktasında vb. ayrı bir tahmin yoktur. İstatistiksel bir avantaj sağlayabilecek bir sistem - bir algoritma var. Pazara girdiğimizde bu algoritmanın kar etmeye devam edeceğine (stat avantajına sahip olduğuna) dair bir tahmin/bahis yaparız. Diğer noktalarda ayrı tahminlere gerek yoktur. Bunlar sadece yukarıdaki tahminin bir sonucudur.
Örneğin, bir balıkçı belirli bir yemin ne olduğunu, nasıl balık tutacağını vb. bilir. ona genellikle başını örtecek kadar balık yakalama fırsatı verin. Ve şamandıranın her bir dökümünde hiçbir şey tahmin etmesi gerekmez)) Aptalca balık yakalar ve çalışmayı bırakırsa yöntemlerini değiştirir. Ne tahmin ediyor? Hiç bir şey. Aynı zamanda dinamik olarak da tepki veriyor ve algoritmaya göre değil - onu terk ettim, 2 dakika bekledim, çıkardım))
Senin için zorunlu değil. Daha çok genel olarak bir tahminci gibi. Ve daha doğrusu, "olasılık-olasılık-olasılık-..." mantrası gibi sık sık yerinde ve yerinde olmayan tahminciye.
F()'nin işlevsel ilişkisini ifşa etmiyorsunuz. Onu dışarı çıkarmaya çalıştığımı düşünme - hayır. Ama bunun bir gerileme olduğundan şüpheleniyorum (ve bir şey bana söylüyor;)) ... ve bu ...
Bilinen model. Uzun zamandır biliniyor. Yirminci yüzyılın 60'larından bu yana, bu konuda çok şey söylendi, çok geniş kabul edildi. Sürekli trafiğin olduğu alanlarda çalışır. Trend değiştiğinde sorunlar ortaya çıkar. Özellikle geçiş modunda. Bu soruna birçok eser ayrılmıştır. Ama yine de herkesi tatmin edecek bir çözüm yok. Bu nedenle, tatmin edici performansının sınırları bilinmektedir.
Ama bir nüans var. Modeliniz olasılıklarla çalışmıyorsa, modelinize göre olasılıklardan bahsetmek için hiçbir neden yoktur. Eh, bunun dışında, gerçekte modele çarpma sıklığını bir miktar kompakt alanda hesaplamanız dışında. Ancak bunlar, genel olarak, koltuk değneğidir.
Gerileme ile ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Kullanışlı ve çok yönlüdür - her işlev için uygundur. Sorun regresyonda değil, girdi ve çıktı verilerinde. Girişte ve çıkışta bir fiyat varsa (otoregresyon), o zaman hiçbir şey işe yaramaz. Fiyat kendisine bağlı değildir. Bu nedenle, tek bir girdiyle piyasa modelleri yaratmak için çok sayıda başarısız girişim var: fiyat ve göstergeleri. Fiyatı etkileyen girdilerin seçilmesi gerekiyor yani. alıntıların ve göstergelerinin ötesine geçin. Örneğin, şirketin zarar haberinde hisse fiyatı düştü, yani. kayıplar, hisse senedinin fiyatını etkiledi, fiyatın daha önce ne yaptığını değil. Şirketin karlılığı ekonomik göstergelere bağlıdır. Bireysel şirketlerin kendi özel kar marjları (sözleşmelerin kaybı, vb.) olmasına rağmen, ekonomik sektör veya tüm ekonomi, regresyon modelleri tarafından oldukça iyi tahmin edilmektedir.
Yalnızca bir dizi işlemde istatistiksel bir avantaj elde ederiz. Bunu yapmak için, kârlı veya kârsız olsun , bir pozisyonun açılması ve zamanında kapatılması için net başlangıç koşulları olmalıdır. Turnuvalarda poker oynayanlar beni anlar. Uzaktan, matematik önemli bir rol oynar. Bir dizi küçük kayıp bile, önemli miktarda kar birikimi olan büyük kazançlarla karşılanır. Piyasada da durum aynı. Sadece çalışılacak doğru fiyat aralığını seçmek önemlidir. TF'nin önemi yok. Giriş ve çıkış için fiyat aralığı ve fiyat analizi önemlidir. Eh, disiplin, elbette. Ah, kaybeden esnafı kapatmak ilk başta ne kadar zordu. Herhangi bir TS'de esnaf kaybetmek kaçınılmazdır ve bu TS'nin bir unsuru olarak ele alınmalıdır.
F()'nin işlevsel ilişkisini ifşa etmiyorsunuz. Onu dışarı çıkarmaya çalıştığımı düşünme - hayır. Ama bunun bir gerileme olduğundan şüpheleniyorum (ve bir şey bana söylüyor;)) ... ve bu ...
Bu neden bir gerileme olabilir? Yine eğrilik...
Evet, çünkü bu ikili bir olaydır (ya öyledir ya da değildir) ve tek bilgi olasılıktır.
Bu neden bir gerileme olabilir? Yine eğrilik...
Sadece olasılık ile çalışacak olan TS'nin yapılmasını engelleyen nedir? Bunun biraz sakar olduğunu anlıyorum, ancak bu onu çalışmaz kılmaz.çalışırsa hiçbir şey.
Avallar :
Belki sadece sabit dur kalk olan sistemler için frekanslardan ve tahminlerden bahsedebiliriz. Çoğu sistemde nereden çıkacağımız önceden bilinmez ve bu nedenle her seferinde farklı piyasa olaylarına bahis oynarız.
Deniyorum.
Herhangi bir kontrollü dinamik sistem için bir tahmin, durumu değerlendirmeye yönelik bilgidir, ne eksik ne fazla.
Aynı zamanda, durumu değerlendirme aşamasını hemen bir karar verme aşaması takip eder, bu nedenle tahmin hiçbir şekilde işlerin nasıl biteceği anlamında değil, sadece neyin başladığı anlamında ilginçtir.
Dolayısıyla sonuç: TP ve SL değerlerini belirlemek için tahminin sonucunu kullanmanın bir anlamı yoktur; ancak bir pozisyon açma veya kapatma kararı alırken bunu kullanmamak aptallık olur.
Karl Clausewitz'i yanlış yorumlayarak, ondan alıntı yapmaya çalışacağım: "... Askeri bilim, komutana doğrudan savaş alanına eşlik etmemelidir, onu sadece bu savaşa hazırlamalıdır...". Şuna benzer bir şey (:
Eh, genel olarak, sorumu sorarken, cevabı ÜDS için değil, ÜDS karşıtlarının, daha doğrusu ÜDS karşıtlarının bile değil, sadece ortak görüşün destekçilerinin cevabını duymayı bekliyordum. Olasılıksal bir kavrama tabi olan rastgele bir fenomen olarak piyasanın
.
[Market - UDS] yaklaşımımda, takip sistemi hareket yapısını tanımlamak için en uygun araçtır. Böylece, yapıyı ortaya çıkarma sürecinde, UDS durum vektörü oluşur. UDS ile ilgili olarak TS bir üst yapıdır ve burada TS'nin çıktısını oluşturmak için UDS'nin durum vektörünü kullanmak oldukça doğal ve mantıklıdır.
Özü kompakt bir şekilde gösteren görsel bir açıklayıcı resmin burada uygun olacağını anlıyorum.
Gerileme ile ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Kullanışlı ve çok yönlüdür - her işlev için uygundur. Sorun regresyonda değil, girdi ve çıktı verilerinde. Girişte ve çıkışta bir fiyat varsa (otoregresyon), o zaman hiçbir şey işe yaramaz. Fiyat kendisine bağlı değildir. Bu nedenle, tek bir girdiyle piyasa modelleri yaratmak için çok sayıda başarısız girişim var: fiyat ve göstergeleri. Fiyatı etkileyen girdilerin seçilmesi gerekiyor yani. alıntıların ve göstergelerinin ötesine geçin. Örneğin, şirketin zarar haberinde hisse fiyatı düştü, yani. kayıplar, hisse senedinin fiyatını etkiledi, fiyatın daha önce ne yaptığını değil. Şirketin karlılığı ekonomik göstergelere bağlıdır. Bireysel şirketlerin kendi özel kar marjları (sözleşmelerin kaybı, vb.) olmasına rağmen, ekonomik sektör veya tüm ekonomi, regresyon modelleri tarafından oldukça iyi tahmin edilmektedir.
Böyle bir şemanın uygulanması, otoregresif olandan daha zordur, ancak geleneksel test ve optimizasyon için oldukça uygundur, bu nedenle sonuçlar oldukça net olacaktır.
Kendi başına böyle bir tahmin gerekli değildir, ancak piyasa durağan olmadığı için değil, amaç fiyatı tahmin etmek değil, kar elde etmek olduğu için. Ve stratejinin bir parçası olarak, bu kurallar pekala yer alabilir.
Örneğin şimdi fiyat 1.3000 olsun. Tahmin: fiyat ilk önce 1.3100 seviyesine , 0.75 olasılıkla 1.2800 seviyesine ulaşacak. Onlar. Eğer bir kar al rakamı ve 2'lik bir zararı durdur rakamı koyarsanız, o zaman kar al 2 kat daha sık çalışacaktır. Her şey bu tahminde ve olasılık bile bizim yönümüzde görünüyor. Kâr dışında her şey. Model, istatistiksel bir avantaj elde edeceğimiz şekilde olmalıdır ve tahminin hedefi fiyat değil, o olacaktır. Onlar. modelimizin/sistemimizin istatistiksel bir avantajı olduğunu tahmin ediyoruz ve bir dizi işlemden kâr etme olasılığımız yüksek.
Örneğin hard tp=sl olan bir sistem var. Testlerde, olasılık tp=0.55, sl=0.45'tir. MO = 0.1. Tahminin amacı, bu MO'nun pozitif kalmasıdır. tp olasılığının >0.5 kalacağını söyleyebilsek de
ps Bu tür sistemlerin ticaretini yapmıyorum))
Bu genellikle analistlerden görülebilir / duyulabilir ("... fiyat önce 1.3100 seviyesine , 0.75 olasılıkla 1.2800 seviyesine ulaşacaktır ...")
Ama kim , nasıl , ne zaman hesapladı bu olasılıklar??? Hiç kimse böyle bir olasılık hesaplaması yapmaz !!! Bu gibi durumlarda, fiyat hareketinin olasılıklarından değil, analistin beklentilerinden veya hedef kitle üzerinde hedeflenen bir etkiden bahsetmek uygundur. Yani, burada kavramların ikamesi yapılır - ya yanlış anlamadan ya da kasıtlı olarak halkı yanıltmak için.
vb.