Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 32
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hangisi?
Kesinlikle. En az üç.
Anlamadığım bir şey var. Örnek boyutunun arttırılması, tahminin daha az taraflı olmasını sağlar. Ancak yalnızca SW normal olarak dağıtılırsa. 118 saat için bakınız:
Ve şimdi 2000 saat için:
Dağılım hiç normal değil!
Ancak özel bir ACF'deki farktan iki fark daha alırsak, bir bağımlılık ortaya çıkar. Gelir kaynağı olabilir mi?
Tekrarlar(3) arasında bağımlılıkların olmadığı hipotezini şiddetle reddettiğimizi not ediyorum.
.....
Dağılım hiç normal değil!
Normal ile karşılaştırın. Anormallik nedir?
Aşağıdaki sayılar: Zhark-Ber'e göre, normalin sıfıra eşit olma olasılığı - normal dağılım hipotezini şiddetle reddediyoruz. Ayrıca ofset ve basıklığa da bakıyoruz.
Karşılaştırıldı:
Aşağıdaki sayılar: Zhark-Ber'e göre, normalin sıfıra eşit olma olasılığı - normal dağılım hipotezini şiddetle reddediyoruz. Ayrıca ofset ve basıklığa da bakıyoruz.
Çok güzel resim.
Şimdi 100 saatlik hareketli ortalamayı alın ve üstündeki ve altındaki çubuklar için ayrı ayrı hesaplayın. Acaba asimetri ortaya çıkacak mı?
Çok güzel resim.
Şimdi diyelim ki 100 saatlik hareketli ortalamayı alın ve üstündeki ve altındaki çubuklar için ayrı ayrı hesaplayın. Acaba asimetri ortaya çıkacak mı?
Hareketli ortalama nedir? ARIMA'dan mı? "Altlarındaki ve üstündeki çubuklar için" ne anlama geliyor?
Bar açılış fiyatlarının her zamanki 100-dönem ortalaması.
Ortalamanın üzerinde açılan çubuklar ve ortalamanın altında açılan çubukların dağılımını ayrı ayrı hesaplıyoruz. İki resim olmalı.
Her zamanki 100, bar açılış fiyatlarına dayalı bir dönem hareketli ortalamadır.
Ortalamanın üzerinde açılan çubuklar ve ortalamanın altında açılan çubukların dağılımını ayrı ayrı hesaplıyoruz. İki resim olmalı.
İşte terminalden bir resim. Doğal gecikme.
Yukarıda var, aşağıda var. Düşende, yan tarafta, büyüyende, yukarıda. Burada sayılması gerekenler - tüm bunlar iyi bilinmektedir.
İşte terminalden bir resim. Doğal gecikme.
Yukarıda var, aşağıda var. Düşende, yan tarafta, büyüyende, yukarıda. Burada sayılması gerekenler - tüm bunlar iyi bilinmektedir.
Hayır, ayrıca üç yıldır.
H1, üç yıl boyunca terminale sığmaz.
Sonucu teorik olarak sunabilirim. Piyasa yatay olacak, bu da yaklaşık eşit sayıda açılış ve kapanış alacağımız anlamına geliyor. Durum böyle değilse, o zaman ortalama olarak pazarın üç yıldır büyüdüğünü (azaldığını) anlayacağız. Ne olmuş? Portföycüler için üç yıl. Bir adım ilerideki tahminle ilgileniyorum. Konuşma, dönüşlerin (1) rastgele bir yürüyüş olduğu gerçeğiyle başladı - hiçbir tahmin mümkün değil. En azından drift ile rastgele bir yürüyüşe ihtiyacınız var. Getiriler(3) için bir bağımlılık bulundu, bu da bir kâr olduğu anlamına geliyor.