Teknik analizde yeni trendler. - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve görünen nedir? işlem sayısındaki düşüşün TS'nin tarihteki istikrarına yol açtığı zaten açık.
Not: Birkaç kez kodlarımda hata yaptım, bunun sonucunda Expert Advisor'lar sadece tek yönde (sadece Al/Sat) işlem yaptılar, aynı karlılık arttı.
Böylece, biri yalnızca satın alma hatasıyla, diğeri yalnızca satış hatasıyla olmak üzere iki Uzman Danışmanı takas edebilirsiniz. Ve toplamda bir kase olacak. :)))
Ama bilerek böyle hatalar yapmayı öğrenemedim :))
Böylece, biri yalnızca satın alma hatasıyla, diğeri yalnızca satış hatasıyla olmak üzere iki Uzman Danışmanı takas edebilirsiniz. Ve toplamda bir kase olacak. :)))
......................
Optimizasyon.
Girişte, sinyallerin sonuçlarına sahibiz - çıkışta frekansları olan bir histogram. Yatay olarak - frekanslar, dikey olarak - işlemlerin sonuçları. Frekanslar farklı parametreler kullanılarak hesaplanabilir.
................................................................
" ...farklı yöntemlerle" mi demek istediniz?
Veya teknik aynı, ancak farklı parametreler, yani. girdi vektörleri?
................
Ve histogram hakkında başka bir soru:
Frekans yanıtını elde etmek için çalışılan dönemde (3 ay) TS'nin çok karlı bir sonuç gösterdiği ortaya çıktı mı?
Üç ayda kaç işlem oldu?
Ve lütfen işlem sayısına göre faaliyet yelpazesinin bir resmini ekler misiniz (DC2008 gibi)...
bir şey de, maşaları geçme durumunda 257'nin frekansının ne olduğunu tam olarak anlamadı. Ayrıca filtreler arasındaki fark nedir - filtre1, filtre2 ...
Frekans, piyasadaki bir tür fiyat dalgalanmasıdır. Fiyat dalgalanması yukarı veya aşağı olabilir. (dolayısıyla filtre 1, filtre 2) Her tikte frekans değişebilir.
Pazarım 512 frekansa bölünmüştür. onlar. minimum salınım frekansı 1, maksimum 512.
Frekans 257, yukarıdaki histogramdan - stratejiye göre çoğu işlemin kârsız olduğu frekans.
ve görünen nedir? işlem sayısındaki düşüşün TS'nin tarihteki istikrarına yol açtığı zaten açık.
Not: Birkaç kez kodlarımda hata yaptım, bunun sonucunda Expert Advisor'lar sadece tek yönde (sadece Al/Sat) işlem yaptılar, aynı karlılık arttı.
Tabii ki, tarih üzerinde test ediyorum, başka nasıl? Bir periyotta sadece frekanslar seçilir ve farklı bir zaman periyodunda belirtilen frekanslarda işlem yapılır. Burada uygun bir sonuç yok. Sonuçlar, kaybedilen işlem sayısının azaldığını gösteriyor! (Örneğin, 98 işlemden sistem yalnızca 16'sını bıraktı, kârlı)
Burada, test sırasında ticaret hem alım hem de satım için yapılır. Danışmanın yeni satın almaya başladığı dönemler vardır, bunun nedeni piyasanın satış için gerekli frekanslara sahip olmamasıdır.
" ...farklı yöntemlerle" mi demek istediniz?
Veya teknik aynı, ancak farklı parametreler, yani. girdi vektörleri?
Ve histogram hakkında başka bir soru:
Frekans yanıtını elde etmek için çalışılan dönemde (3 ay) TS'nin çok karlı bir sonuç gösterdiği ortaya çıktı mı?
Üç ayda kaç işlem oldu?
Ve lütfen işlem sayısına göre faaliyet yelpazesinin bir resmini ekler misiniz (DC2008 gibi)...
Hepsi aynı, frekansları hesaplamak için farklı vercotorlar. Yukarıda yazdım, bir durumda frekans dalgalanmasına bakıyoruz, diğerinde fiyat frekansı düşüyor. Üçüncü ve bunlar ve diğerleri.
Aynı strateji ile test için daha uzun bir süre aldım. Şimdi yayınlayacağım.
İşte aynı stratejiyi optimize etmenin başka bir sonucu. Mathemat'ın önerdiği gibi. Dönem daha uzun sürdü. (Hemen rezervasyon yapacağım: Optimizasyon için bir, iki, üç ya da 5 yıl ayırmanın anlamı yok. Frekanslar zaman zaman değişiyor. Kar getirmeyenler kârlı, kârlı olanlar kârsız oluyor)
Bu zaman.
1 Kasım 2010 - 1 Mart 2011 dönemi için optimizasyon yapıldı. (4 ay) Frekansları seçiyoruz.
Filtreleme testi: 1 Mart 2011 - 5 Haziran 2011. (3 ay) Daha önce seçilen frekansları yeni veriler üzerinde test ediyoruz.
Filtrelemeden test edin
filtreleme ile
265 işlemden 147'si kaldı.Kar %24'ten 35'e yükseldi (önceki testteki kadar yüksek değil) Ama sonuç daha yüksek.! (muhtemelen bu uzun test süresinden kaynaklanmaktadır)
Frekans yanıt spektrumu (74 frekansa kadar) 512 frekans ekrana yatay olarak sığmaz =). Kırmızılar yüksekler, yeşiller alçaklar. Mavi - aktivite.
Ataçta işlemlerle birlikte tam ifadeler var.
Veya daha fazla uzatmadan ve gizemli kuantum frekanslarını kullanmadan, halka açık bir indikatör alıp 08.08.08'den bugüne kadar olan süre için böyle bir denge eğrisi elde edebilirsiniz.
Veya daha fazla uzatmadan ve gizemli kuantum frekanslarını kullanmadan, halka açık bir indikatör alıp 08.08.08'den bugüne kadar olan süre için böyle bir denge eğrisi elde edebilirsiniz.
Onlar. frekans sadece bitişik çubuklardaki Kapatmalar arasındaki fark mı?