SOM: pişirme yöntemleri - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tünaydın!
Konuya devam ediyorum. 1989'dan 2011'e kadar günlük çubuklarda GBPUSD çifti için bir analiz yaptım. Aynı yaklaşım, yalnızca UPC'nin boyutunu (5 * 5) sırasıyla küçülttü, giriş vektörlerinin ayrılması daha kaba hale geldi, iyi, hiçbir şey ..
Bu, SPC'yi öğrenmenin sonucudur. Veri temsilinin kompaktlığını daha fazla kabalaştırmamak için kümelere ayırmıyorum. Eğitim için 5800 örnek aldım, giriş vektörünün boyutu aynı - 40.
Değişken sayıda çubukla (gelecekte 1'den 15'e kadar) gelecekte fiyat hareketi olasılığının bir analizini yaptım. Nöronların sayısı yatay olarak gidiyor, sonra onlara giren örneklerin sayısı, sonra 1-15 bar için gelecekte olasılıklar, önce yukarı hareket, sonra aşağı fiyat hareketi için blok.
Bu tablo için grafik. Sadece burada yatay olarak geleceğe yönelik çubuklar, dikey olarak - nöronlar. Bir ticaret stratejisi oluşturmak için tam olarak mor ile vurgulanan vakaları aldım. Olasılık modülü 0,6'dan büyük.
Sonuçlar. Eğitim:
Ardından, OOS periyodundaki verileri eğitimli SOM'a besliyorum ve nöron numaralarını alıyorum. Bir strateji kullanıyorum.
OOS dönemi (2010'un başından günümüze kadar).
Ve son olarak, olasılıkların en yüksek olduğu hücredeki örneklere karşılık gelen ortalama bir girdi vektörü oluşturdum:
Ayrıca istek üzerine tüm verileri içeren bir dosya gönderebilirim.
Test ettiğim tüm araçlarda öngörülebilirlik gözlemleniyor.
Mükemmel, hatta söyleyebilirim - harika! - aksi takdirde, bilirsiniz, bir kumarhane, bir kaza ....
Şimdi, sizi rahatsız etmiyorsa ve sinir ağı teknolojileriniz dahilinde mümkünse, ticaret tahmini zaman sınırını (gelecekteki çubuk sayısı) kullanmadan tahmin etmeye çalışın. Aynı tahmin yeteneklerinin şebeke tarafından korunup korunmayacağını görmekle çok ilgileniyorum.
Mükemmel, hatta söyleyebilirim - harika! - aksi takdirde, bilirsiniz, bir kumarhane, bir kaza ....
Şimdi, sizi rahatsız etmiyorsa ve sinir ağı teknolojileriniz dahilinde mümkünse, ticaret tahmini zaman sınırını (gelecekteki çubuk sayısı) kullanmadan tahmin etmeye çalışın. Aynı tahmin yeteneklerinin şebeke tarafından korunup korunmayacağını görmekle çok ilgileniyorum.
Algoritmada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Kendi kendini organize eden bir harita tahminde bulunmaz... Çok boyutlu bir örnek uzayını benzer örneklerin yoğunlaştığı kompakt bölgelere ayırır. Sinir ağı gelecekte ne olacağını bilmiyor. (Her ne kadar bazen SQL'i eğitmek için ileriye dönük veriler kullanılsa da, bu tür karlı durumlardan önce gelen girdi vektörlerini incelerken, kârın maksimum olduğu kümelere konsantre olabilirsiniz.) Sonra bir tablo oluşturuyorum ve bakıyorum. Bir sinir ağı tarafından gruplandırılmış durumlar için gelecekte ortalama fiyat davranışı.
Ve zaman çerçevesi olmadan nasıl tahmin yapılır? Geleceği tahmin ediyoruz ama sonsuz değil.
Anladığım kadarıyla, masa olgudan sonra kuruluyor, yani bir zaman sınırı olmadan, bir masa oluşturmanın başka bir yolunu bulmanız gerekiyor.
Tabiiki. Kâr alma başarısını tahmin etmeye çalışabilirsiniz, ancak yine de, en azından bir miktar zaman çerçevesi belirlemeniz gerekir.
Ayrıca, fiyatın n çubuk cinsinden daha yüksek veya daha düşük olma olasılığına değil, n çubukluk açık bir işlemin süresi ile işlemlerden elde edilen ortalama kâra bakabilirsiniz. Ve tüm bunlar, örneklerin mevcut SCP hücrelerine dağılımında görülebilir.
Bu yaklaşımla başka neler tahmin edilebileceği hakkında bazı fikirler duymak istiyorum.
Algoritmada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Kendi kendini organize eden bir harita tahminde bulunmaz... Çok boyutlu bir örnek uzayını benzer örneklerin yoğunlaştığı kompakt bölgelere ayırır. Sinir ağı gelecekte ne olacağını bilmiyor.
Kendi kendini düzenleyen kartların nasıl çalıştığını anlıyorum (görünüşe göre yanlış anlıyorsunuz, bununla bağlantılı olarak bir soru sordum, ama bilmiyorsanız, o zaman açıklamayacağım, ama başka ne işe yarayacaklar ki beni kendimle suçlayacaklar- terfi). Haritalardan (haritaların öngördüğü) değil, genel olarak araçtan bahsediyorum. Ve TS, kim ne derse desin, tahminle meşgul.
Ve zaman çerçevesi olmadan nasıl tahmin yapılır? Geleceği tahmin ediyoruz ama sonsuz değil .
yyy. Bu forumda oyalanan tüm araçların yüzde 99'unun tahmin için bir zaman çerçevesi yok. Bana garip geliyor (belki size de öyle gelebilir), ama bu doğru. Tipik bir örnek: iki veya bir makinede ticaret, kavşaktan giriş (giriyoruz, ancak çıkışın ne zaman olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok, belki de asla), çıkış / giriş karşı sinyalde.
Forumda cesurdan anlayan insanlar olduğuna sevindim.
Bu yaklaşımla başka neler tahmin edilebileceği hakkında bazı fikirler duymak istiyorum.
Yani hala tahminde bulunuyor muyuz? :)
Fiyatın belirli bir zaman aralığında belirli bir aralıkta kalma olasılığını (genel olarak "tahmin" kelimesini ve özellikle "olasılık" kelimesini sevmiyorum) tahmin edebilirsiniz (veya tam tersi, bundan ne çıkacak) - bu konuda da kazanabilirsiniz.
--- Yyy. Bu forumda oyalanan tüm araçların yüzde 99'unun tahmin için bir zaman çerçevesi yok. Bana garip geliyor (belki size de öyle gelebilir), ama bu doğru. Tipik bir örnek: iki veya bir makinede ticaret, kavşaktan giriş (giriyoruz, ancak çıkışın ne zaman olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok, belki de asla), çıkış / giriş karşı sinyalde.
Evet bunu anladım. Hem girişlerin hem de çıkışların göstergeler tarafından üretildiği TS ile bir benzetme yaparsak, bunu yapabiliriz: NN girişlerini besleriz, nöronun numarasını alırız, pozisyonu gireriz, NN başka bir sayı verene kadar bekleriz. çıktığımız nöron. Strateji test cihazında giriş ve çıkış nöronlarının sayısını seçiyoruz. Bunu yapmak için, elbette, bir danışman yazmanız ve test etmeniz gerekir. Ama önce böyle bir yaklaşımın uygulanabilir olup olmayacağını düşünmeyi seviyorum... Özünde sistemin bir durumdan diğerine geçişiyle uğraştığımıza dair düşüncelerim var. Sistemin durumları, kompakt sınıflara (SCP'nin hücreleri) ait olarak resmileştirilir. Teorik olarak x durumundan y durumuna geçişlerin yüksek olasılıkla kazanç sağladığı durumlar olabilir... Ama bunlar şimdilik sadece fanteziler) Ne dersiniz?
--- Fiyatın belirli bir aralıkta belirli bir zaman aralığında (veya tam tersi, bundan ne çıkacak) - bundan da para kazanabilirsiniz.
Evet, elbette, ortaya çıkan veri gruplarının analizinin sonuçlarına göre, olasılıksal olarak tahmin ediyoruz) Kesin olarak hiçbir şey söylenemez, her zaman kuralın istisnaları olacaktır. Bir veri dosyası göndereceğim, hücre numaraları var ve OOS periyodu gri ile dolu. Ayrıca eğitim döneminde Excel'de kendinizi tahmin etmeye ve bir strateji bulmaya çalışabilir ve ardından OOS'ta kontrol edebilirsiniz. Örneğin, fiyatın gelecekte hangi maksimum ve minimuma ulaşacağını analiz ediyoruz (barlarla), ancak burada hemen kanalın gelecekte genişleyeceğini söyleyebiliriz. Ve bu fikir üzerinde TS'yi olumlu bir matematiksel beklentiye nasıl getirebilirim?
dosya ek olarak.