Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2) - sayfa 22

Yeni yorum
 
CC birazcık bile kanıtlanmamıştır. Sadece bir zamanlar ilk çoklu para birimi göstergelerinden biri olarak bir meraktı.
 
hrenfx :
CC birazcık bile kanıtlanmamıştır. İlk çoklu para birimi göstergelerinden biri olarak, bir zamanlar sadece bir meraktı.

Neden asılsız olduğunu düşündüğünüz hakkında konuşalım. Argümanlarım var - daha doğrusu sorularım:

1. Fırçalarla kenar yumuşatma - gerekli mi? Neden oldukça uzun bir süre boyunca az ya da çok kararlı olması gereken bir şeyi ütüleyesiniz?

2. Oyun neden düşüşte değil de ribaundda? Maksimum değeri olan bir para birimi bile. index, bir süre ve oldukça uzun bir süre saldırmaya devam edebilir.

3. Neden çiftlerin hareketlerinden böyle garip bir fonksiyon seçildi - işaretlerin toplamı? Burada kesinlikle istatistiksel bir gerekçe yok ...

Ek olarak, sorunsuz bir şekilde yapmazsanız, herhangi bir anda önde gelen bir para birimi Lideri (tüm çiftlerde diğerlerine göre artan) ve kaybeden bir para birimi Kaybeden (düşen) olacağını kolayca kanıtlayabilirim. Buna göre, en iyi giriş Lider/Kaybeden satın almak (Kaybeden/Lider satmak) olacaktır. Bu iyi değil çünkü. böyle bir girdi herhangi bir zamanda mevcuttur. Ama çiftler her zaman momentumda değiller, onlar da düz... Makul bir minimum harekete ihtiyacımız var ki bu böyle sayılabilir ve mutlak değerde ondan küçük olan her şey sıfır hareket olarak kesilir. .

 
Mathemat :

Neden asılsız olduğunu düşündüğünüz hakkında konuşalım.

SS'yi grafiklerle kendini aldatan şamanizm olarak algılıyorum. Açıklamasından :

Complex_Pair göstergesinin orijinal olarak geliştirildiği, ancak oldukça kaynak yoğun olduğu belirtilmelidir. Daha sonra, araştırma sürecinde, aynı göstergeyi oluşturmak için farklı bir ilke keşfedildi, ancak aynı bilgiyi yalnızca belirli bir para biriminin fiyat tablosundan çıkarmayı mümkün kılan çok hızlı bir algoritma kullandı. Complex_Pair ve Complex_Pair1'in verileri tamamen farklı şekillerde almasına rağmen, daha yüksek zaman dilimlerinde görsel benzerlikleri mutlaktı. Küçük zaman dilimlerinde farklılıklar gözlemlendi, ancak Complex_Pair1, hisse senetleri, vadeli işlemler veya hammaddeler gibi herhangi bir finansal araç üzerinde çalışabilir.

Burada ne tür bir para biriminden bahsedebiliriz?! Çok para birimli MA'lara sahip şamanizm, iki tek para birimli MA arasındaki fark olduğunda.

SS'nin fiili uygulamasından bahsetmiyoruz, ancak en "güçlü" ve en "zayıf" olanı bulma fikrinden bahsediyorsak - başka bir konu.

Veya yeniden formüle edin: para birimlerini güce göre sıralayın.

 

Yani, devam et.

1. SS - şamanizm. Semyonitch'in bu sözünü hatırlıyorum. Ve orada çoklu para birimi yok gibi görünüyor. Belki de sorunun özü hesaplama algoritmasında yatmaktadır?

2. Durağanlığa dayalı sentetikler (kanal) - gerekçe yok. ampirizm.

3. Başka ne düşünebilirsiniz? Her nasılsa, öyle görünüyor ki, IgorM'den bir gönderi vardı. Ama bu offtopik çünkü. Gönderi, bir FI'da arbitraj hakkındaydı. Tipo, farkı aşağı yukarı ortalamaya çevrilebilir olan iki gösterge alıyoruz ve bu fark ölçek dışına çıktığında açıyoruz. kontrol etmedim.

 
Complex_Pair ve Complex_Pair1'in verileri tamamen farklı şekillerde almasına rağmen, daha yüksek zaman dilimlerinde görsel benzerlikleri mutlaktı. Küçük zaman dilimlerinde farklılıklar gözlemlendi , ancak Complex_Pair1, hisse senetleri, vadeli işlemler veya hammaddeler gibi herhangi bir finansal araç üzerinde çalışabilir.

Ona öyle geliyor ki, (SS) gösterge kodunda bir hata yapılmış, TF için geçiş hesaplamalarında break komutu eksikti ....

===

 switch ( Period ())
     {
       case 1 :     res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5 ;
       case 5 :     res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3 ;
       case 15 :    res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2 ;
       case 30 :    res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2 ;
       case 60 :    res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4 ;
       case 240 :   res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6 ;
       case 1440 :  res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4 ;
       case 10080 : res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4 ;
       case 43200 : res += iMA (sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return (res);
 
Mathemat :

3. Başka ne düşünebilirsiniz? Her nasılsa, öyle görünüyor ki, IgorM'den bir gönderi vardı. Ama bu offtopik çünkü. Gönderi, bir FI'da arbitraj hakkındaydı. Tipo , farkı aşağı yukarı ortalamaya çevrilebilir olan iki gösterge alıyoruz ve bu fark ölçek dışına çıktığında açıyoruz. kontrol etmedim

Konu dışı:

MA mükemmel bir göstergedir. EURUSD ile üstel ortalama arasındaki fark ve dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

Bunu takas etmek harika ... biri olmasaydı AMA: Mashka'yı takas edemezsin.

Onlar. EURUSD alıp Mashka'sını aynı anda satamazsınız. Aksi takdirde, bu bir kepçe çifti ticareti olurdu.

 

Tabii ki aynı anda çalışmayacak. Masha'yı bir süre biriktirebilir ve daha sonra uygun bir zamanda onu alabilir ve bir fiyata ters işlemle kilitleyebilirsiniz. İstatistiklere baktım. Bazen çok iyi değil (uzun süre biriktirebilirsiniz, yani doğru anı bekleyin). Statarbitraj teorisinde, sürecin doğası hakkında genel varsayımlar altında döviz kurunun geri dönüş zamanı ile ilgili birkaç teorem vardır.

Ama bu offtopik.

Not: Semenych'i sentetiklerle nasıl geçmeye çalışacağım konusunda birkaç fikrim var. Biraz sonra halletmeye çalışacağım.

 
Mathemat :

3. Başka ne düşünebilirsiniz? Her nasılsa, öyle görünüyor ki, IgorM'den bir gönderi vardı. Ama bu offtopik çünkü. Gönderi, bir FI'da arbitraj hakkındaydı. Tipo, farkı aşağı yukarı ortalamaya çevrilebilir olan iki gösterge alıyoruz ve bu fark ölçek dışına çıktığında açıyoruz. kontrol etmedim.


eski konu - Artık kullanmıyorum, mesele "mumları yakalamak" - mumlar yakalanıyor, FAKAT FI "sakinleştiğinde" bu strateji, minitrend değişikliklerinde depoyu boşaltmaya başlar

şimdi FI'yı bir piyasa mekanizması olarak analiz ediyorum - hem barın kapanma süresiyle hem de dönem için en iyi fiyatla ilgili çok daha fazla bağımlılık var

konuya göre: IMHO - karlı bir strateji, konu başlatıcı tarafından önerilen mekanizmaya göre çalışmamalıdır, istatistiksel tahkimden alınabilecek tek şey doların hangi ana paradan diğerine aktığını tahmin etmektir - yani. YALNIZCA çaprazlarının döviz kuruna bağlı olacak bir para birimi bulun, ANCAK dolar döviz kuruna değil, aranacak özel bir şey olmadığını düşünüyorum - genellikle yen, içinde fazla dolar kütlesi olan bir tür tampon görevi görür. Avrupa para birimleri

 

Fin'in ortak hareketinin analizine ciddi şekilde dahil olanlar için. araçlar (> 2).

Garip sentetikler için garip arama.

Bu "sentetikler" zaten normal araçlarla dolu.

Bunlar arasında, normal kanalları aylarca günlük grafiklerde tutan "sentetik" enstrümanları her zaman bulabilirsiniz.

 
dahası , hadi stüdyoya özel bir şey alalım. Birlikte bakalım.
1...151617181920212223242526272829...38
Yeni yorum