Trend ve düz stratejileri tek bir TS'de birleştirmek = kâse? - sayfa 17
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, böyle bir şey vardı. Şahsen birleştirdim ve takas ettim . Kase, elbette ortaya çıkmadı, ancak strateji de birleşmedi (tabii ki, pozisyon hacminin "mantıklı" seviyelerini aşmazsanız). İlke çok basitti: Bir trend için tasarlanan ilk strateji, ya piramitlemeyi ya da partide biraz agresif bir artışla aynı tersine çevirme martini kullanır. Kâr sağlamalı (seçenekler olmadan), ancak, diyelim ki, stratejinin iyi bir düşüş sağladığı (depozitonun yaklaşık %80'i) düz zamanlar vardır. Bu dönem için düz bir strateji var. Düz stratejinin olumsuz bir beklentisi vardır. Tabii ki, düz strateji bir trendde birleşir, bir dairede kazanır. İki strateji birlikte toplam kâr getirir. Bu durumda, düz strateji, bir daire sırasında ilk stratejinin öz sermaye eğrisini düzleştirir ve ilk stratejinin toplam kârının bir kısmını alır (tabii ki hepsini değil). Her iki strateji de herhangi bir fiyat hareketi analizine dayalı değildir (göstergesizdirler ve en azından başka bir tür kalıp, vb. kullanarak fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlamazlar).
Yine de trend ve düz stratejiler sürekli çalışır, yani. trend ve düzlük tanıma yoktur.
Size iyi tatiller.
Neden geçmiş zamanda?
Sizin durumunuzda, düz strateji, trend olanın kârını azaltır. Ne kadar? Ve aracın beka kabiliyeti yüzde kaç artar?
İki stratejiyi bir arada birleştirmeye çalıştım. İlk strateji ile ikincisi arasındaki fark, işlemleri 50 günlük trende göre filtrelemesi ve diğer her şeyin aynı olmasıdır. Onlar. ikinci strateji, herhangi bir al veya sat sinyaliyle piyasaya girer ve birincisi, yalnızca 50 günlük trend çakışırsa. Böylece bir taşla iki kuş vurmaya çalıştım ki sistem hem düz hem de trende çalışsın.
Strateji Test Cihazı: trend(ind-trend_v10)_v3Size iyi tatiller.
Neden geçmiş zamanda?
Sizin durumunuzda, düz strateji, trend olanın kârını azaltır. Ne kadar? Ve aracın beka kabiliyeti yüzde kaç artar?
Tebrikleriniz için teşekkürler)
Neden geçmiş zamanda? Gerçek şu ki, bir süre sonra " rastgele giriş " kullanmayı bıraktım (unutmayın, stratejinin en ufak bir fiyat hareketi analizine dayanmadığını yazdım) çünkü daha karlı bir seçenek buldum (bu yani, stratejiyi tamamen değiştiren ciddi bir modernizasyon vardı).
Örneğin, 2 yıllık düz bir strateji, birinci trendin kârının yaklaşık %63'ünü alırken, bir trend yaklaşık %400'lük bir kâr verdi (eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa). Ancak tek bir nüans vardı: güçlü bir eğilimle, her iki strateji de sıfıra gitti, yani yaklaşık 10 yıllık bir geçmiş alırsak, düz strateji tüm kârların yaklaşık yarısını bile alabilir. Ancak, iyi geri çekilmelerle birlikte eğilim çok güçlü değilse, o zaman iki strateji iyi bir şekilde kesilebilir. Ama aynı zamanda... altı ay veya daha uzun bir süredir güçlü bir trendle sıfırda oturmak... nedense pek iyi değil.
Bir dairedeki trend stratejisi, %80'e varan bir düşüş (neden olabilir? çünkü daireler farklı) verebilir (örneğin, fiyat 6 kez döndüyse, yani 6 kez stop tetiklendiyse) ve bazen birleşebilir. düz strateji olmadan, düz strateji bu durumda trend olanın düşüşünü %20'ye kadar öldürdü. (Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey yani örnekteki gibi güçlü bir düzlük ile düşüşü 4 kat azalttı). Toplam kârın %63'ünü kaybetmenin, ancak %20'lik bir düşüşle (her iki sistemin ortak düşüşü) sınırsız riskle %63 daha fazla kâr elde etmekten daha iyi olduğunu anlıyorsunuz (tarih kendini ve dünü tekrar etmeyebilir) maksimum düşüş %80, yarın - %100 idi).
Bu arada, geçmiş anılarımı da kazabilirim ve bir şey (testler veya ifadeler) bulsam bile paylaşabilirim. Ama kişisel bir akım :-)
Ve anladığım kadarıyla siz de bu yönde deneyler mi yapıyorsunuz?
Tebrikleriniz için teşekkürler)
Neden geçmiş zamanda? Gerçek şu ki, bir süre sonra daha karlı bir seçenek (yani yani, stratejiyi tamamen değiştiren ciddi bir modernizasyon vardı).
Örneğin, 2 yıllık düz bir strateji, birinci trendin kârının yaklaşık %63'ünü alırken, bir trend yaklaşık %400'lük bir kâr verdi (eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa). Ancak tek bir nüans vardı: güçlü bir eğilimle, her iki strateji de sıfıra gitti, yani yaklaşık 10 yıllık bir geçmiş alırsak, düz strateji tüm kârların yaklaşık yarısını bile alabilir. Ancak, iyi geri çekilmelerle birlikte eğilim çok güçlü değilse, o zaman iki strateji iyi bir şekilde kesilebilir. Ama aynı zamanda... altı ay veya daha uzun bir süredir güçlü bir trendle sıfırda oturmak... nedense pek iyi değil.
Bir dairedeki trend stratejisi, %80'e varan bir düşüş (neden olabilir? çünkü daireler farklı) verebilir (örneğin, fiyat 6 kez döndüyse, yani 6 kez stop tetiklendiyse) ve bazen birleşebilir. düz strateji olmadan, düz strateji bu durumda trend olanın düşüşünü %20'ye kadar öldürdü. (Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey yani örnekteki gibi güçlü bir düzlük ile düşüşü 4 kat azalttı). Toplam kârın %63'ünü kaybetmenin, ancak %20'lik bir düşüşle (her iki sistemin ortak düşüşü) sınırsız riskle %63 daha fazla kâr elde etmekten daha iyi olduğunu anlıyorsunuz (tarih kendini ve dünü tekrar etmeyebilir) maksimum düşüş %80, yarın - %100 idi).
Bu arada, geçmiş anılarımı da kazabilirim ve bir şey (testler veya ifadeler) bulsam bile paylaşabilirim. Ama kişisel bir akım :-)
Ve anladığım kadarıyla siz de bu yönde deneyler mi yapıyorsunuz?
Bunun hakkında kim düşünüyor? Spesifik olmadan, "uyumsuz olanın kombinasyonunu" tek bir araca uygulayan var mı? Birinin diğeriyle değişimi değil, düz bir strateji ile trendin tek bir TS'de eksiksiz ve organik bir kombinasyonu... Böyle bir "hibrit"in ilkeleri ve özellikleri nelerdir?
Bu konuyla ilgili bu tür düşünceler: "Crossfire" ticaret sisteminin bir çeşidi (düz bir trend yakalamak) iş başında (hala test versiyonunda) :-)))
Kombinasyon, tek bir sistemde %100 eksiksiz ve organiktir.
Pryntsyp ve pryznak one - düşük al, yüksek sat ...
Tebrikleriniz için teşekkürler)
Neden geçmiş zamanda? Gerçek şu ki, bir süre sonra daha karlı bir seçenek (yani yani, stratejiyi tamamen değiştiren ciddi bir modernizasyon vardı).
Örneğin, 2 yıllık düz bir strateji, birinci trendin kârının yaklaşık %63'ünü alırken, bir trend yaklaşık %400'lük bir kâr verdi (eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa). Ancak tek bir nüans vardı: güçlü bir eğilimle, her iki strateji de sıfıra gitti, yani yaklaşık 10 yıllık bir geçmiş alırsak, düz strateji tüm kârların yaklaşık yarısını bile alabilir. Ancak, iyi geri çekilmelerle birlikte eğilim çok güçlü değilse, o zaman iki strateji iyi bir şekilde kesilebilir. Ama aynı zamanda... altı ay veya daha uzun bir süredir güçlü bir trendle sıfırda oturmak... nedense pek iyi değil.
Bir dairedeki trend stratejisi, %80'e varan bir düşüş (neden olabilir? çünkü daireler farklı) verebilir (örneğin, fiyat 6 kez döndüyse, yani 6 kez stop tetiklendiyse) ve bazen birleşebilir. düz strateji olmadan, düz strateji bu durumda trend olanın düşüşünü %20'ye kadar öldürdü. (Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey yani örnekteki gibi güçlü bir düzlük ile düşüşü 4 kat azalttı). Toplam kârın %63'ünü kaybetmenin, ancak %20'lik bir düşüşle (her iki sistemin ortak düşüşü) sınırsız riskle %63 daha fazla kâr elde etmekten daha iyi olduğunu anlıyorsunuz (tarih kendini ve dünü tekrar etmeyebilir) maksimum düşüş %80, yarın - %100).
Bu arada, geçmiş anılarımı da kazabilirim ve bir şey (testler veya ifadeler) bulsam bile paylaşabilirim. Ama kişisel bir akım :-)
Ve anladığım kadarıyla siz de bu yönde deneyler mi yapıyorsunuz?
genel olarak anlaşılabilir, ancak yalnızca genel olarak... stratejinizin algoritmasını bilmeden herhangi bir şey hakkında yorum yapmak zor.
Tebrikleriniz için teşekkürler)
Neden geçmiş zamanda? Gerçek şu ki, bir süre sonra "rastgele giriş" i kullanmayı bıraktım (unutmayın, stratejinin fiyat hareketinin en ufak bir analizine dayanmadığını yazdım) çünkü 1. daha karlı bir seçenek ortaya çıktı ( yani, stratejiyi tamamen değiştiren ciddi bir modernizasyon vardı).
Örneğin, 2 yıllık düz bir strateji, birinci trendin kârının yaklaşık %63'ünü alırken, bir trend yaklaşık %400'lük bir kâr verdi (eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa). Ancak tek bir nüans vardı: güçlü bir eğilimle, her iki strateji de sıfıra gitti, yani yaklaşık 10 yıllık bir geçmiş alırsak, düz strateji tüm kârların yaklaşık yarısını bile alabilir. Ancak, iyi geri çekilmelerle birlikte eğilim çok güçlü değilse, o zaman iki strateji iyi bir şekilde kesilebilir. Ama aynı zamanda... altı ay veya daha uzun bir süredir güçlü bir trendle sıfırda oturmak... nedense pek iyi değil.
2. Bir dairedeki trend stratejisi , %80'e varan bir düşüş (neden olabilir? çünkü) verebilir (örneğin, fiyat 6 kez döndüyse, yani 6 kez stop tetiklendiyse) ve bazen düz olmadan birleşebilirken, düz strateji bu durumda trend düşüşünü %20'ye kadar öldürdü. (Tam hatırlamıyorum ama böyle bir şey yani örnekteki gibi güçlü bir düzlük ile düşüşü 4 kat azalttı). Toplam kârın %63'ünü kaybetmenin, ancak %20'lik bir düşüşle (her iki sistemin ortak düşüşü) sınırsız riskle %63 daha fazla kâr elde etmekten daha iyi olduğunu anlıyorsunuz (tarih kendini ve dünü tekrar etmeyebilir) maksimum düşüş %80, yarın - %100).
Bu arada, geçmiş anılarımı da kazabilirim ve bir şey (testler veya ifadeler) bulsam bile paylaşabilirim. Ama kişisel bir akım :-)
Ve anladığım kadarıyla siz de bu yönde deneyler mi yapıyorsunuz?
1. Bunu duymak ilginç, sadece Mashki ya da klasik bir gösterge olduğunu söyleme.
2. "Trend stratejisi" PM'de tartıştığımız şey mi? Eğer öyleyse, "daire"nin yeri neresidir?
darbe sayısından bahsediyorsak, o zaman martingale vardır.
darbe sayısından bahsediyorsak, o zaman martingale vardır.
Tamamen farklı bir yaklaşım...Bu benim gönderim içinse, tek bir gram martini yok ... :-)))