R-Portfolio - çeşitlendirme yöntemi - sayfa 4

Yeni yorum
 

Yeterince sohbet, hadi kaseyi yapalım! )

 
vasya_vasya писал(а) >>

öyle bir şey var ki dünya krizlerinde çeşitlendirme kurtarmıyor ama bu teori enayiler için değil en azından zararını kanıtlamak faydasından çok daha zor.


Böyle bir Bay Keskin ve onunla birlikte bir çılgın insan kalabalığı var. 1987 krizinden sonra portföy teorilerini göstermek için bir fon kurdular. 1997'de iflas ettiler ve tüm Ig Nobel armatürlerinin her biri birkaç yüz milyon dolar kaybetti. Ondan sonra da herkesi haklı olduklarına ikna etmeye ve performansları için para almaya devam ediyorlar. Artık yeni bir fon için paraları yok. Yani sadece forumda yararlılığını kanıtlamak için, ama daha fazlası değil.
 
Ve benim için botanikçilerin Reshetov'a ne yaptığı hala bir muamma. Bu yeni sitede onlardan tekrar bahsediyor.
 
Tamam, diyelim ki risksiz menkul kıymetlerden oluşan bir portföyümüz var. Örneğin, Amerika'dan Yunan ve Avrupa'ya kadar çeşitli tahviller satın aldılar. Bu menkul kıymetlerin getirisi her zaman pozitiftir. Bu nedenle, otuz yıl sonra, yılda ortalama yüzde üç ila dört getiri elde edebiliriz. Soru şu ki, nasıl zengin olabilirsiniz? Peki ya türevler? Örneğin, aynı gelecekler? Bu durumda bize kim ödeme yapacak?
 
Bir şey daha. Teorinin sınırlarına girmeyelim ve gerçek hayattaki ve dünyadaki en ünlü hisse senedi portföyü SP500'ü ele alalım. Buradaki yükseliş trendi nerede? Ve genel olarak, bu SP500 sürekli büyüyecek olsa bile, yatırımın geri dönüşü ne olacak? yılda %5? yılda %10? Banka mevduatından daha iyi sonuçlar gösterebilecek mi?
 
Doğru anlarsam, farklı menkul kıymet kombinasyonları için bir dizi seçeneği sıralayarak (ağırlıklarını da değiştirebilirsiniz), nihai yükseliş trendini elde ederiz ve bunun gelecekte de devam edeceğini umuyoruz. Fikir güzel, çünkü bir krizde bile tüm hisseler düşmez, örneğin McDuck hiç düşmedi ..
 
neoclassic >> :
Если я правильно понял, с помощью перебора кучи вариантов комбинаций разных бумаг (можно еще их веса менять) получаем итоговый аптренд, и надеимся что он сохранится и впредь. Идея прикольная, ведь даже и в кризис не все акции падают, например Макдак вообще не упал..

Sadece çok fazla umut etmeyin çünkü. piyasalar durağan değildir. Bu nedenle, portföyün zaman zaman sarsılması gerekecektir.

Sonuç olarak, eğer bir portföy sakin bir piyasada düşüşe izin veriyorsa, o zaman geçmişin bazı faktörlerini hesaba katmaz. Bu nedenle, gelecekte onları dikkate almayacak. Ve ince olduğu yerde, orada kırılır.

İki portföy alırsak: biri düşüş, ikincisi çekilmez, o zaman ikisi de geçmişte gerçekleşmeyen, ancak gelecekte ortaya çıkacak bazı faktörleri hesaba katamaz. Bununla birlikte, bu gelecekteki faktörlerin portföyleri nasıl etkileyeceği bir dirgen ile yazılmıştır, yani. kârda mı zararda mı?

 
Reshetov писал(а) >>

Ayrıca neden Tobin tarafından geliştirilen yöntemin Tobin yöntemi, Markowitz tarafından geliştirilen yöntemin Markowitz yöntemi, Sharpe katsayısının Sharpe katsayısı ve Reshetov tarafından geliştirilen yöntemin alsu yöntemi olarak adlandırıldığını da bilmiyorum?

Bu apaçık bir rezalettir.



Levin hastalığı (c) "Stajyerler" dizisi :)
 
neoclassic писал(а) >>
Doğru anlarsam, farklı menkul kıymet kombinasyonları için bir dizi seçeneği sıralayarak (ağırlıklarını da değiştirebilirsiniz), nihai yükseliş trendini elde ederiz ve bunun gelecekte de devam edeceğini umuyoruz. Fikir güzel, çünkü bir krizde bile tüm hisseler düşmez, örneğin McDuck hiç düşmedi ..


Nasdaq'ı kastediyorsanız, 2007'nin iki katından fazla. 10.01 - 2866 ve 2009.02.01 - 1263.

 
faa1947 >> :

neoklasik >> :
... örneğin, McDuck hiç düşmedi ..


Nasdaq'ı kastediyorsanız, 2007'nin iki katından fazla. 10.01 - 2866 ve 2009.02.01 - 1263.

Hayır, MCD sembolü ile McDonalds'ı kastediyorum. Tüm gazeteler arasında DJI, 2008'de parçalanmayan, aynı zamanda yıl sonunda kâr eden tek kişidir.

12345678
Yeni yorum