R-Portfolio - çeşitlendirme yöntemi - sayfa 2

Yeni yorum
 
Ancak, toplanan portföyün - en azından yaklaşık ve sayısal olarak, formüller olmadan - ne tür istatistiksel avantaj sağladığına dair herhangi bir analiz var mı?
 
alsu >> :

yön, bu arada, fonlar için umut verici.
Sadece neden “Reshetov yöntemi” denildiğini anlamıyorum :)))

Ayrıca neden Tobin tarafından geliştirilen yöntemin Tobin yöntemi, Markowitz tarafından geliştirilen yöntemin Markowitz yöntemi, Sharpe katsayısının Sharpe katsayısı ve Reshetov tarafından geliştirilen yöntemin alsu yöntemi olarak adlandırıldığını da bilmiyorum?

Bu apaçık bir rezalettir.

 
alsu >> :

yön, bu arada, fonlar için umut verici.
Sadece neden “Reshetov yöntemi” denildiğini anlamıyorum :)))

Von Neumann yöntemine ne dersiniz? )))

Neden, yazarın açıklamasını karşılaştırın: "R-Portföy yöntemi, istikrarsız, potansiyel olarak karlı varlıklardan potansiyel olarak risksiz portföylerin oluşturulması için bir algoritmadır."

Ve von Neumann'ın çalışmasının başlığı: "Olasılıksal Mantık ve Güvenilir Olmayan Bileşenlerden Güvenilir Organizmaların Sentezi ".

===

Şaka yapmak.

 
alsu >> :
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?

Yöntem sadece teoride ve uygulamada ortaya çıktı. Büyük bir çalışma yapılmamıştır. Borsaların varlıkları için R-Portföyünün, aynı borsaların endekslerine yapılan yatırımlara göre bir avantajı olduğu fark edildiğine göre, ayrı ayrı ilerledim. Ancak, alıntılara sınırlı erişim nedeniyle, herhangi bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğu oldukça açıktır.

Ayrıca, portföy oluşturmak için varlık seçmenin ilk aşaması bence hala mükemmel olmaktan uzak.

Belki birileri daha sonra bu alanda daha kapsamlı bir araştırma yapacaktır?


Bir temel varsa ve umut vaat ediyorsa, ilgilenenler olacaktır. Ne de olsa, alan ticaridir ve bu nedenle "parlak zihinler" için motivasyon cesaret verici olmaktan daha fazlasıdır.

 
Reshetov >> :

Yöntem sadece teoride ve uygulamada ortaya çıktı. Büyük bir çalışma yapılmamıştır. Ayrı ayrı ilerledim, buna göre borsaların varlıkları için R-Portföyünün bu borsaların endekslerine yapılan yatırımlara göre bir avantajı olduğu fark edildi. Ancak, alıntılara sınırlı erişim nedeniyle, herhangi bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğu oldukça açıktır.

Ayrıca, portföy oluşturmak için varlık seçmenin ilk aşaması bence hala mükemmel olmaktan uzak.

Belki birileri daha sonra bu alanda daha kapsamlı bir araştırma yapacaktır?


Bir temel varsa ve umut vaat ediyorsa, ilgilenenler olacaktır. Ne de olsa, alan ticaridir, bu da "parlak zihinler" için motivasyonun cesaret verici olmaktan daha fazlası olduğu anlamına gelir.

Şaka bir yana, ilginç. Bunu kendin düşünmek zorundasın. Bunu tartışabileceğim ve ilgilenebilecek biri var. IR'deki üstlerin seviyesi anlamına gelir.

 
Sonuç olarak, portföydeki bireysel varlıkların kotasyonlarının durağan olmaması, maksimum potansiyel getirinin durağan olmama durumunu artırarak, durağan bir minimum potansiyel getiriye dönüştürülür. Portföy getirisi, bir dereceye kadar, hisse senetlerine bağlı olarak, portföyde yer alan varlıkların ortalama getirisidir.
Dürüst olmak gerekirse, hisse senedi fiyat tekliflerinin toplamının neden sabit bir yükseliş eğilimine dönüşmesi gerektiğini gerçekten anlamıyorum. Görünüşe göre hisselerdeki temettüler nedeniyle mi? Bu olumlu bileşen, en azından komisyonları telafi etmek için yeterli mi?
 
Reshetov >> :
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке

Yeni yöntem için teşekkürler. Portföy ticareti benim için pratik ilgi alanıdır.

Ne yazık ki, önerilen metodolojinin tamamı anlaşılmadı. Soru sorarsan, bir sürü olacak.

Pratik bir örnek çok yardımcı olacaktır. Tüm NYSE gerçek zamanlı hisse senetleri için bir veri akışı sağlayabilirim.

 
C-4 >> :
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?


Anlayacak bir şey yok. R-portföyünün zaman serisi durağan değildir, çünkü VR'nin durağanlığı için beklenti ve varyansın sabit olması gerekir.

R-portföyünün ideal durağanlığı, yalnızca potansiyel minimum getiri için, maksimum potansiyel getiri bölgesindeki durağanlığı azaltarak elde edilir.

Bir R portföyünün minimum potansiyel getirisi için ortalama pozitif bir sabittir ve varyans 0'dır.
 
goldtrader >> :

Pratik bir örnek çok yardımcı olacaktır.

Sitedeki arşivde bir örnek var. Onlar. sadece bir exe dosyası ve jar değil, aynı zamanda share.txt - bir hisse listesi ve matrix.csv - listeden zaman periyotları ve hisse senedi fiyatlarını da içerir.

Onlar. R-Portfolio.exe'yi çalıştırın, "Başlat" düğmesini tıklayın, matrix.csv dosyasının konumunu belirtin ve belirli bir portföy oluşturma örneği alın.

txt dosyalarının içeriği herhangi bir metin düzenleyicide görüntülenebilir

csv dosyalarının içeriği ayrıca elektronik tablolarda, örneğin Excel'de veya metin düzenleyicilerinde görüntülenebilir.

 
C-4 >> :
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд . Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?

P-4 , sorunuza cevap aldınız mı? Şahsen bence HAYIR...
Ben de çok ilgileniyorum, Reshetov , (kabaca) rastgele değişkenleri bir araya getirerek, portföyün hesaplanan karlılığını nasıl başardınız?
Size sadece cevap vermeye başlayıp başlamadığınızı soruyorum - lütfen Rusça, kıdemli olmayan değil ...

12345678
Yeni yorum