Göstergeler için dinamik dönemler - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Sürekli adaptasyon" ne diyorsunuz?
Belki de süreklilik ile EMA'ya yalnızca ön değerin dahil olduğunu kastediyorsunuz. Ama bu özel bir durum.
Burada örneğin iki MA: kırmızı - SMA, mavi - EMA. Adaptasyon ilkesi aynıdır ve yukarıda açıklanmıştır. Dönemler (veya EMA için ayarlanan süre) 3 ila 111 (alt bölme) arasında değişir. Doğal olarak, SMA ile tüm numune yeniden hesaplanır ve EMA ile yalnızca yeni k değerinin ağırlık katsayısı ve başka bir katsayıdan hesaplanan önceki EMA çubuğu için geri bildirim (1-k) yeniden hesaplanır. Evet, EMA için iMA kullanırsanız, dönemi dinamik olarak değiştirirseniz tarih boyunca yeniden hesaplanacağının farkındayım. Bunu önlemek için, bir satır içi hesaplama kullanılır.
SMA parametresindeki değişikliğin (yani periyodunun) sadece bir adım = 1 ile gerçekleşebileceğini kastettim. Ve EMA parametresindeki (ağırlık katsayısı k) değişiklik herhangi bir çift olabilir. Yani iki SMA'yı keyfi olarak kapatamazsınız, ancak bir EMA yapabilir.
SMA parametresindeki değişikliğin (yani periyodunun) sadece bir adım = 1 ile gerçekleşebileceğini kastettim. Ve EMA parametresindeki (ağırlık katsayısı k) değişiklik herhangi bir çift olabilir. Yani iki SMA'yı keyfi olarak kapatamazsınız, ancak bir EMA yapabilir.
Ah ... peki, evet, elbette. Bu karşıtlıktaki anlam bir dizi olsa da, herhangi bir şekilde ayrıdır. TAMAM. Sonunda önemli değil.
))) Ne hakkında konuşuyoruz.
Başka bir şey de, göstergelerin çok özel amaçlar için geliştirilmiş olmasıdır - geliştirici için gerekli olan piyasa durumunu göstermek için, ktr. daha sonra TS'de kullanıldı. Bu durumda amaç, TS dökümü için yeterli bir kanal bulmaktı.
Bu tür göstergeleri o kadar çok yeniden yaptım ki kaç yıldır hatırlamıyorum bile. Bir şey söyleyebilirim - burada "kase" yok. Daha iyi, evet, ama gerekli değil. Genel umutsuzluğun bir parçası olarak.))) Kısacası, iki yıldır pratikte bunu yapmıyorum. Yani ... tercüme nektr. eskileri Metas ve Omega'dan MT'de.
Kısacası konu başlatan tarafından konu aktarıldığı için cevap vermeye çalıştı. ZZ ile biraz yan yana bırakmış olsam da - orada dinamik bir dönem yok (bir eşik var). Ve uzmanların otomatik optimizasyonu, gördüğünüz gibi, tamamen farklı bir konudur.
Soruyu yanıtlarsanız ve bu mantıklıysa, o zaman tekrar ediyorum, evet, ancak önemli bir gelişmeye güvenmemelisiniz. IMHO, zaman çerçeveli fiyat aralığı paradigması çerçevesinde bu gerçekçi değil.
Piyasada adaptasyon konusunda gördüğüm tek şey konu çerçevesinde adaptasyon. Güzel bir gösterge yapıyoruz. Ancak uyarlanabilir sistemler fikri piyasanın dışında var ve benim söylediğim gibi ortaya çıkıyor: adaptasyon, tüm sistemin nihai göstergesiyle, bizim durumumuzda kârla değerlendirilmelidir (diğerlerine göre mümkün, bu mümkün değil. önemli).Nedense bana öyle geliyor ki her şeyi bir anda değerlendiriyoruz. Özellikle, bir süre önce TS'nin karlılığını sabitliyoruz. Pazar değişti, TS'nin parametrelerini ayarladık, geçmiş kar olacağını söylüyor vb. Elbette, birbirini izleyen her adımda kârın tüm bileşenlerinin nasıl değerlendirileceği açık değildir, ancak yine de
Piyasada adaptasyon konusunda gördüğüm tek şey konu çerçevesinde adaptasyon. Güzel bir gösterge yapıyoruz. Ancak uyarlanabilir sistemler fikri piyasanın dışında var ve benim söylediğim gibi ortaya çıkıyor: adaptasyon, tüm sistemin nihai göstergesiyle, bizim durumumuzda kârla değerlendirilmelidir (diğerlerine göre mümkün, bu mümkün değil. önemli).Nedense bana öyle geliyor ki her şeyi bir anda değerlendiriyoruz. Özellikle, bir süre önce TS'nin karlılığını sabitliyoruz. Pazar değişti, TS'nin parametrelerini ayarladık, geçmiş kar olacağını söylüyor vb. Elbette, birbirini izleyen her adımda kârın tüm bileşenlerinin nasıl değerlendirileceği açık değildir, ancak yine de
Seni anlıyorum - buna karşı hiçbir şeyim yok ve dahası, bana olduğu kadar sana da daha mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor.
Sadece başka bir şeydi. Sadece ve her şey. Ve dokunduğunuz konu da yeni değil - forumda konular var.
Ya da işte başka. İki klasik eşik ZZ. Mavi - 10 pts sert eşiği ile, mor - dinamik bir eşikle, hızlı 3*ATR(5) olarak hesaplandı, EMA(444) zayıflaması ile yumuşatıldı. Aşağıdan, eşik de 10 pp ile sınırlıdır. Alt alt penceredeki (üst mavi noktalı çizgi) eşik kontrol göstergesi.
Yerleştirmek için:
Benimki senin mavi olanla aynı şekilde davranıyor, sadece seğirmiyor. Ancak bu, küçük titreşimleri kaçırdığı anlamına gelmez. Piyasanın doğasına uygun olduğu yerde onları da sergiliyor.
Ve buna biraz farklı yaklaştım - hiç parametresi olmayan bir ZZ yazdım. Sonuç olarak, genel olarak dinamik adaptasyon fikrine karşılık gelen konfigürasyonunu kendisi belirler. Ancak bu durumda sonuca parametreler değiştirilerek değil, algoritma ile ulaşılır. İşte olanlar:Yerleştirmek için:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Benimki senin mavi olanla aynı şekilde davranıyor, sadece seğirmiyor. Ancak bu, küçük titreşimleri kaçırdığı anlamına gelmez. Piyasanın doğasına uygun olduğu yerde onları da sergiliyor.
Evet, farklı şekillerde yapılabilir. Konunun altından ilk çıkanı getirdim. Sizinkine benzer bir algoritma var. Ve pl., pl. vb. Ve sonra göreve bağlı - ne yakaladığımız.
Hayır, eğer ilgileniyorsanız, genel olarak veya özel olarak ZZ için bir yaklaşım/algoritma seçimi yapabilirsiniz. Sadece, biliyorsunuz, bu benim için kişisel olarak çok ilginç değil - buna aktif olarak katılmam pek mümkün değil. Beklentiler hakkında (ve dün bile değil) görüşümü çoktan oluşturdum ve burada ifade ettim. Hepsi, elbette, IMHO.
Göstergelerin ayarlarını değil, aracı uyarlamanız gerekir. Bu fikre uzun zamandır sahibim: yeni bir çubuğun ortaya çıkmasıyla TS'yi optimize ediyoruz ve ardından sorunu konumla çözüyoruz. Ve böylece her çubukta (veya n-çubuklarda). Adaptif bir araç mı olacak?Tabii ki, bu forum da dahil olmak üzere yapıldı. Takma adları gerçekten hatırlamıyorum, bu yüzden arama konusunda yardımcı olamam.
Hatırladığım son şey, Neutron'un NS'sini her adımda yeniden eğittiğiydi. Görünüşe göre sonuçlar ilk başta onu memnun etti, şimdi nasıl olduğunu merak ediyorum.
Bu arada, yaklaşımımı "Takipte" temasından tamamen MQL'ye geçtim ve şimdi her adımda da uyum sağlıyor (daha doğrusu, bir pozisyonun her kapanışından sonra, daha sık bir anlam ifade etmiyor). Henüz bir mucize yok ama yayılma telafi edebilecek gibi görünüyor :) . İşte 1999'dan bu yana, yani 11 yıldan fazla bir geçmişe dayanan oldukça tipik bir resim (denge çizelgeleri).
Yatay eksen saniyedir, ancak ızgara çizgileri kabaca yıllara karşılık gelir. Alt eğri, kesinlikle mantığa uygun olarak, temel bir girdiler kümesidir, yaklaşık eksi ticaret başına spread'in çıkarılmasıyla bir eğime sahiptir (bu arada, eğimin, yani zaman içindeki ticaret yoğunluğunun, büyük ölçekli dalgalanmalara sahiptir). Üst eğri, bu temel setin aynı uyarlamalı filtrelemesinin sonucudur. Bu çaba meyvesi için LR'nin pozitif bir eğime sahip olduğu bile görülebilir, ancak uygulama açısından tamamen ihmal edilebilir :). Bu arada, test süresi daha kısa olsaydı, "kase" ile karşılaşabilirdim, yaklaşık bir yıl boyunca iki site kendi başlarına oldukça iyi görünürdü :) .
Şimdi bu canavarı ne ve hangi sırayla (FP'nin parametrelerinden) besleyeceğimi düşünüyorum. Her ne kadar bu ilk deneyimlerden sonra, bir tür bilinçaltı şüphecilik başlamış gibi görünüyor.
PS Bu arada, bunu bir gösterge şeklinde yaptım, bu yüzden burada oldukça offtopik değil :)
Pek çok kodlayıcı ve işleme seçeneği var, evet, ayrıca herkesin zulada bir düzine kendi seçeneği var ...
Sonuçta, soru farklıdır: bir veya başka bir TA göstergesinin süresinin uzunluğunun dinamik olarak ayarlanması (kelimenin tam anlamıyla) için "doğada" yeterli algoritmalar var mı ve buna bağlı olarak ilgili soru: ne zaman olabilir? geçmiş parametre aralığının sona erdiğini ve mevcut çubuktan başlayarak yeni bir değer seçmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Varsa, kullanım yöntemlerini tartışmak isterim.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Evet. Bu noktaya olacak. Sadece, bilirsiniz ...))) bu genellikle ticaretle ilgili tüm konu için temel bir şeydir. Sadece "dinamik dönem" için değil. Bu arada, neden döneme bu kadar odaklanıyorsun? Parametrenin, örneğin bahsettiğim 33'te olduğu gibi eşik olduğu göstergeler de vardır.
Korkarım ki, sorunun küresel doğası nedeniyle (alıntıda vurgulanmıştır), her şey yine bazen foruma bakmak istemediğiniz tuhaf tartışmalara dönüşecektir. yanılırsam sevinirim. (Belki Noel Baba hala vardır?)))