Rastgele yürüyüş hakkında bir şey söyle... - sayfa 25

Yeni yorum
 
alsu :
Aklında, sonucun pratik olarak ulaşılabilirliği açısından değil, ilkesel ve metodolojik etki vardı. Algoritma, olasılıkları tahmin etmek mümkünse çalışır ve nasıl çalıştığı - karlı ticarete izin verip vermediği - araştırma konusudur, bu soruyu önceden cevaplamayı taahhüt etmiyorum.
Orijinal problemi tekrar hatırlayacak olursak, oradaki koşullar farklıdır. Ve olasılık tahmin edilebilir ve bu yapılırsa, %50'den az olduğu ortaya çıkacaktır.
 
alexeymosc :
Orijinal problemi tekrar hatırlayacak olursak, oradaki koşullar farklıdır. Ve olasılık tahmin edilebilir ve bu yapılırsa, %50'den az olduğu ortaya çıkacaktır.

Görev elbette değiştirildi, ancak çözüm ilkesi benzer olacaktır.

Orijinal problemdeki olasılık, hatırlarsanız, kuvvetle m'ye bağlıdır. Bu nedenle, makul bir m ile değiştirilmiş problemde, gıpta edilen% 71'i elde etmenin mümkün olacağına dair kesin bir umut var.

 
alsu :

Görev elbette değiştirildi, ancak çözüm ilkesi benzer olacaktır.

Orijinal problemdeki olasılık, hatırlarsanız, kuvvetle m'ye bağlıdır. Bu nedenle, makul bir m ile değiştirilmiş problemde, gıpta edilen% 71'i elde etmenin mümkün olacağına dair kesin bir umut var.

Paradoksu "harabe probleminden", arksin kanunundan ve "yağ kuyruklarının" olası nedenlerinden artışlarla hatırlarsak - karlılık gerçekleşebilir.

hrenFX'in bekleyen emirleri kullanması ve bu tür stratejilerin matematiksel modelleriyle ilgilenmesi boşuna değildi (bkz. sayfa 19 ) ...

;)

 
avatara :

Paradoksu "harabe probleminden", arksin kanunundan ve "yağ kuyruklarının" olası nedenlerinden artışlarla hatırlarsak - karlılık gerçekleşebilir.

ve kalın kuyrukların nasıl kesileceğini zaten öğrendim ... Onları ana seriden ayrı olarak analiz ediyorum ve aslında tamamen farklı özelliklere sahip iki seri elde ediliyor: biri Gauss yürüyüşü, ikincisi genelleştirilmiş bir Poisson akışı.
 
alsu :

Görev elbette değiştirildi, ancak çözüm ilkesi benzer olacaktır.

Orijinal problemdeki olasılık, hatırlarsanız, kuvvetle m'ye bağlıdır. Bu nedenle, makul bir m ile değiştirilmiş problemde, gıpta edilen% 71'i elde etmenin mümkün olacağına dair kesin bir umut var.

Eh, düşünmek ve en önemlisi, ampirik verilere güvenmek zorundasınız. Ne de olsa, sorunun ne olduğunu anlıyorsunuz: prenses sorunu, verilerin a priori bağımsızlığı varsayımı (serilerin durağanlığı da vardır) ve çözümü karmaşıklaştırmak için bazı kısıtlamalar sayesinde analitik olarak çözülür. Ve forex serisi, şu veya bu tür bir olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip, krallığa ait finansal seriler ailesinin özel bir alt türüdür... ama katılıyorum (S Strugatsky) ... Analitik olarak çözülemez ve ilk ölçümler, fiyatın en saf haliyle istenen seviyeye dönmesini beklemenin makul olmadığını gösterdi, çünkü bu, yalnızca düşüşlerin fazla kalması olduğu için, bazı durumlarda (Tamam, bunların %50'sinden fazlası var) fiyatın kârlı bir düzeye ulaşacağı, ancak diğer durumlarda depoyu o kadar çok kaybedecek ki MO eşit olacaktır. , bak ve işte, eksi yayılma. Bu rezalet, 10 saate varan bir bekleme süresi ile saatlerce excel'de simüle ettim. Tam olarak eksi yayılma, lordlarım. (Nokta.)
 
Olasılıklar üzerine Web Semineri . Fourier ve Hurst'tan da bahsedilir.
 

çok güzel bir özellik ...

Это простейшее дифференциальное уравнение, имеющее точку, в которой вид решения меняется с колеблющегося на экспоненциальный.

:)

 

B. Berezovsky hala bir kafa ...

;)

 

Uyumlu tema...

;)

 
Dürüst olmak gerekirse, burada bir prenses için nasıl bir prens aradığınızın net olmamasına şaşırdım. Ve neden bir örnek bulmak için bir bok yığınının üçte birini devirmek için prensese bir tırmık vermeye çalışıyorsun? Piyasa böyle değil. Prensler nasılsa ne zaman değil, çok özel koşullarda ortaya çıkıyor. Bu koşulları görüyorsun - eline gelen ilk prensi al - şanslı olacaksın. ;)
1...181920212223242526
Yeni yorum