Çığ - sayfa 254
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alt satırda - yalan söylüyorsun. Geri kalan tüm gönderilerinizi sorgular.
Ve sen benim mesajlarımı reddediyorsun. Stüdyoda kanıt yoksa yalan söylüyorsun. Ve MT4 ve MT5'te aynı pip fiyatıyla, MT4'teki kayıpları yalnızca bir tarafta kapatacağınızı, yani kayıpların MT5'ten daha az olacağını kanıtlayın. Bunlar sizin asılsız beyanlarınız. Brad artık yok. kanıtlayamazsınız. Bu nedenle, yalan söylüyorsunuz.Labouchere, piyasaya klasik martine göre çok daha az dayanıklıdır. Labouchere için serideki dağılım kritiktir.
Bir dizi birkaç geyik, sonra bir kâr, başka bir geyik, başka bir kâr ve tekrar birkaç geyik (standart piyasa davranışı , aşırıya kaçan bir şey değil). Martin hayatta kalacak, labouchere - bu durumda yüzde yüz kolaya yol açacak
Çünkü labouchere göre, kârdan sonra, sıradaki aşırı sayıları kaldırıyoruz, bir sonraki geyik dizisinde - çok daha hızlı artırıyoruz, bir kar ve yine geyik - artış katsayısı katlanarak büyüyor ... matematikçi değil. Belki Mathemat bu gerçekleri resmileştirebilecektir. Ama gerçekten öyle. ampirik olarak türetilmiştir.
Bu nedenle, labouchere konusu (en azından forex ile ilgili olarak) standart bir martinden bile daha az umut vericidir.
Bunun bir yalan olduğunu kanıtlayın - bu zaten bir ev kelimesi :))) Ve ona kendi gönderilerini gösteriyorlar - onları fark etmiyor ... Sanki hiç var olmamışlar
Standart cevap şudur - aksini ispatlayın, bu bir yalan, ama hiçbir şey kanıtlamayacak. İfadeleri bir aksiyom olarak kabul edilmeli ve şüphesiz :)
Kendim büyük bankalar ve şirketler hakkında yazdığımda özellikle komikti ... Bu yazılara güldüm ... Ve şimdi standardı açtım: Bunu söylemedim, kanıtla, aksi halde yalan ...
Oh-lo-lo
İlginçtir ki yazarın adı tesadüfen Khil değildir...
İkinci olarak, düşüşten çıkmanın ne kadar sürdüğüne bakın. Bu arada, işte ilginç bir örnek (karlı olanın temel olasılığı 0,5 - evet, 0,5, daha az değil; ilk sütun hacim, ikinci sütun işlemin sonucudur ):
Bu "tamamlanmış" dizide 69 sayı var. Kârlının kârsıza oranı sadece 1'e 2'dir, yani. %33.3 kârlı. Seri başarıyla tamamlandı - ama ne kadar çok! Bunun nedeni, kârlı olanların sıklığında yerel olarak oldukça güçlü bir düşüş olması ve bu çok istisnai değildi. Ancak dizi boyunca diziyi "bitirmek" için tek bir şansımız olmadı. Aynı diziden başka bir örnek, daha da kötüsü (bu 10.000 işlemde, bu rekor sahibiydi):
Seri biraz daha kısa olmasına rağmen maksimum lot daha da büyüktür. Bu seride 20 kârlı, 40 kârsız var.
Bu serilerle ilgili en dikkat çekici şey, bu seride sürekli zararda olmamız ve serinin sonuna yaklaştıkça kayıplar ve dengedeki dalgalanmalar artıyor.
Oleg , bunlar nadir istisnalar değil. Martin'li sistemlerde çok fazla işlem yapmanız gerektiğini hesaba katarsak - mevduatın büyümesi işlem başına küçük olduğundan (küçük başlangıç lotu!), Binlerce işlemin istatistiklerinin kolayca biriktiği ortaya çıkıyor. yıl veya iki. Ve bu tür istatistiklerde bu tür ezici seriler kaçınılmazdır.
Asıl soru şudur: ne yapmalı?
PS Kodu henüz göndermiyorum, çünkü hala hatalar var. Ama bu bölümlerde görünmüyorlar.
Bunun hakkında yazdım - daha dikkatli okuyun.
Yazdıklarınıza bağlantı verin. Aksi halde yalan söylüyorsunuz ve hiçbir şey yazmadınız.MT5'teki iki fırça harika. Bu marj, kısmi tazminattan bile daha fazladır))) İki farklı hesapta, her açık lot için marj tam olarak alınacaktır)))) Bedava fonların ne zaman biteceğini hayal edebiliyorum))
Yani, bir hesapta 0.1 lot için bir anlaşma açacaksınız ve diğerinde 40p'de kanalın karşı sınırında 0.2 için bir sipariş vereceksiniz)) ,2. Marj hem orada hem de orada alındı. Evet ve yayılma da. Yani, 0.3 lot için. Bak ve gör. Bir hesapta, lot 0.1 zarara uğrar. Çok fazla 0.2 kar. Fiyat kanal sınırından 40 pip geçti.İlk lot -80 pip olacak. Ve kanal sınırından ikinci +40 pip olacak.
Düşünüyoruz ki. 80 piplik bir kayıpla ilk hesapta lot 0.1 = 80 dolar.
Kanal sınırından Lot 0.2 +40 pip olacaktır. 80 dolar. Kullandık.
Aynı hesap için aynı şey.
0.1 açıldı. 0.2 de mevduat sınırında. Gecikme işe yaradı. İlk lot durdurmada çöküyor - 40 pip. Açılış lotu 0.1 fiyatı 40 pip gidiyor. İlki - 40, ikincisi + 40'a sahibiz. Aynı şekilde kullandık.
Fark. İlk durumda, aptal Katala 0,3 lot marj ödedi. Ve yayılma da 0.3 lot içindir. İkinci durumda, sadece 0.1 lot için ödenen marj. Yayılma da 0.1 içindir. İlk adımda bile fark ÜÇ kattır. Depozito sonucu kullanılanla aynıdır)))) Ancak pek kullanılmaz. Ne de olsa, 0.3 lot gibi iki fırçaya yayılmayı ödediler. Yani, 0.2 çok daha fazla. Burada iki depo yaprağına bu spread'in miktarı daha az olacaktır. Kullanılan siparişler kapalı olsa bile))) Sadece bir spread için drene edilecektir. SORU...MT5'teki iki hesaptaki heyelan yeterli teminata sahip olmadığında ve bir tahliye olduğunda)
Peki aptal.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
Bu "tamamlanmış" dizide 69 sayı var. Kârlının kârsıza oranı sadece 1'e 2'dir, yani. %33.3 kârlı. Seri başarıyla tamamlandı - ama ne kadar çok! Bunun nedeni, kârlı olanların sıklığında yerel olarak oldukça güçlü bir düşüş olması ve bu çok istisnai değildi. Ancak dizi boyunca diziyi "bitirmek" için tek bir şansımız olmadı. Aynı diziden başka bir örnek, daha da kötüsü (bu 10.000 işlemde rekor sahibiydi):
Seri biraz daha kısa olmasına rağmen maksimum lot daha da büyüktür. Bu seride 20 kârlı, 40 kârsız var.
Bu serilerle ilgili en dikkat çekici şey, bu seride sürekli zararda olmamız ve serinin sonuna yaklaştıkça kayıplar ve dengedeki dalgalanmalar artıyor.
Oleg , bunlar nadir istisnalar değil. Martin'li sistemlerde çok fazla işlem yapmanız gerektiğini hesaba katarsak - mevduatın büyümesi işlem başına küçük olduğundan (küçük başlangıç lotu!), Binlerce işlemin istatistiklerinin kolayca biriktiği ortaya çıkıyor. yıl veya iki. Ve bu tür istatistiklerde bu tür ezici seriler kaçınılmazdır.
Asıl soru şudur: ne yapmalı?
PS Kodu henüz göndermiyorum, çünkü hala hatalar var. Ama bu bölümlerde görünmüyorlar.
Peki, o zaman ne yapmalı... TS, işlemlerin %40'ı ile olmalıdır. Bunu %33 işlem karı olarak hesapladınız. LAboucher için %33, 0'a yalnızca bir çıkıştır. Ve bu seriye işlemlerin %40 karını tıklarsanız. Değişmeyecek ne var?? Bu ilk. Ve ikinci. Kâr nada en azından biraz en az birkaç oyuncak bebek kaybından daha fazla. Sonuçta, zaten kâra ulaştıysak, kimse bizi serinin sonuna kadar ayakta durmaya zorlamaz. İşlemlerin %40'lık bir kârıyla ve zarardan daha büyük bir kârla, eleme serisinin bitiminden önce seriden kârla veya en azından O'da çıkabilmemiz oldukça olasıdır. Örneğinizde bu mümkün değil.Benim düşünceme göre, düşüş büyük olmayacak.Eh, nispeten büyük değil... Ne de olsa, her iki işlemde bir kârımız var. Ve çok uygun bir sürü. Yani klasik martine göre durmakla aynı şey olmayacak. Sonuçta, teoride düşüşü azaltması gereken karı sabitleyeceğiz...
Burada durmanın zarara oranıyla ilgili soruyla ilgileniyorum. İşte hizalamayı nasıl değiştirecek? Sonuçta, en az 1 pip kâr bile zarardan büyük olsa bile. İşlemlerin % karını yükseltmek gibi. Peki, yani bu ekstra pip, işlem sayısıyla, diyelim ki 20 olacak. 20 piplik bir alımla. Bu 20 p'yi getirecek, ek karlı bir ticaret gibi. Kârlı / kârsız oranını iyileştirin.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
Ben de aynı şeyi gösteriyorum. Çeşitli şekillerde anlaşmalar yaratmaya çalışıyorum ama başarısız olan dizilerden kurtulamıyorum.
Bernoulli her yere gidiyor. :)
Rastgele rastgele bir işlevle değil, her türlü açma koşulunu ayarlayarak gerçek alıntılar temelinde üretiyorum. SL / TP'de kapanış (eşittirler).
Ön sonuç: klasik Martin ve Labouchere, bumerang adı verilen aynı kulübün farklı uçlarıdır.
lexandros vardığı sonuçlarda haklı.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros ,
Araç ne olursa olsun bunu söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bence TS yanlıştan çok doğruysa, bu yöntem klasiklerden daha iyidir. 2000 $ depozito ve 0,01 lot ile klasik bir Martin kaç tane geri tepmesiz diz tutabilir? 12-15? Bunun daha uzun sürmesi gerekiyor. Eh, tam teşekküllü bir Uzman Danışman yazmam gerekecek. Bir kez daha tekrarlıyorum, bu yöntemde TS'nin kendisi son derece önemlidir (klasiklerde öyle değildir).