Muhteşem filtre. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aynı şey emtia ve hisse senedi enstrümanlarının spreadleri için de söylenebilir.
Örneğin, Amerikan menkul kıymetlerinin U-sözleşmelerinin yayılması ZBU1 - ZNU1 = 1:1 (30 yıllık tahviller - 10 yıllık tahviller - şu anda MT4'te mevcuttur).
Bir yönde - yüzde 60 veya daha fazla - fiyat hareketi olasılığının art arda birkaç kez meydana geldiği (tekrar ediyorum) alanlarla ilgileniyoruz.
Kısa vadede böyle bir site görüyoruz - Ağustos ayında. Bkz. daha yüksek.
İlk haftayı almayacağız - orada, programa göre, önce hafif bir fiyat düşüşü var (kırmızı alan). Ama şimdiden ikinci haftadan Ağustos ayının sonuna kadar - yayılma artışı olasılığı oldukça yüksek - haftalık yüzde 64-73-73!
Bakalım bu beklenen ağustos tahvili yayılması "rallisi" nasıl bitecek!
7-8 Ağustos civarında formanın satın alındığını varsayıyorum:
ZBU1 SATIN AL - ZNU1 SATIN = 1^1
Yatırımlarınızı aynı anda birkaç enstrümana çeşitlendirmeniz şartıyla fena fikir değil. Soru şu ki, bu şirketin istatistikleri ne kadar güvenilir? Ve bu şey ne kadar uygun?
Başka bir an. Şu anda, gıda ve hammadde fiyatlarındaki artış eğilimiyle (mahsul arızaları ve doğal afetler nedeniyle) istatistikler başarısız olabilir.
7-8 Ağustos civarında formanın satın alındığını varsayıyorum:
ZBU1 SATIN AL - ZNU1 SATIN = 1^1
Hayır, Mathemat , - son bir buçuk veya iki aydır, ZB, ZN bonoları ve bunların spreadleri ile ilgili hiçbir girişten bahsetmedim.
Çünkü mevsimselliğe göre - bu tahvillerin yayılmasına ilişkin son giriş, yaklaşık 18 Mayıs'tan Mayıs ayının sonuna kadar gerçekleşti. May'in Leprechaun'a girmesini önerdim. O zamandan beri, daha dün burada bu yayılma hakkında yazdım.
ZB-ZN spreadini satın almanın mevcut riskine gelince, ABD Kongresi'nin ulusal borcun üst limitinde bir artışı onaylayıp onaylayamayacağı Ağustos başında belli olacak. Umarım onaylar ve tahvil fiyatları mevcut (bizim için tamamen gereksiz) "gergin" oynaklığını kaybeder, sakin bir döngüye girer ve sonra bu spread'e girmeye değer olup olmadığı "özellikle" netleşir.
İşte çok yıllı mevsimsel ZB-ZN yayılma hatlarının ek bir grafiği:
Yatırımlarınızı aynı anda birkaç enstrümana çeşitlendirmeniz şartıyla fena fikir değil. Soru şu ki, bu şirketin istatistikleri ne kadar güvenilir? Ve bu şey ne kadar uygun?
Başka bir an. Şu anda, gıda ve hammadde fiyatlarındaki artış eğilimiyle (mahsul arızaları ve doğal afetler nedeniyle) istatistikler başarısız olabilir.
Güvenilirlik açısından - kesin olarak söylemeyi zor buluyorum - PM'ye bakın.
-------------------------------------------
Şu anda gıda fiyatlarının bu kadar yükseleceğini düşünmüyorum. Aksine tam tersi!
Örneğin Temmuz ortasından itibaren hemen hemen tüm tahıllar (buğday-soya-mısır....) aşağı doğru hareket ediyor! Pamuk düşmeye eğilimlidir.
Mevsimselliğine rağmen kahve şimdi keskin bir şekilde düşüyor ( KCU1 kahvesinde bir geyik yakaladım, - beklenmedik ve rahatsız edici - resme bakın ...)
Boynuzlu sığırlar ve boğalar (GF, LC) da düşüyor ve düşüyorlar, öyle ki fiyat neredeyse bir tirbuşon gibi dönüyor!
Yayılma genişlemesi için mi oynuyorsunuz? Daha önce bunun riskli olduğunu söylememiş gibisin?
Ancak şimdi anladım ki, görünüşe göre soruyu tam olarak anlamadım!
Piyasalar arası spreadler için (ZB-ZN, Petrol-akaryakıt, altın-gümüş vb.) - risk kritik değildir - yakınsama veya ayrışma üzerine sezonluk bir bahis yapın.
Biraz farklı bir konu, evet. isminde takvim yayılır, yani aynı enstrümanın farklı sözleşmelerinin spreadleri. (Ör. KCU1-KCZ1 , ZSU1-ZSX1 vb.).
Burada, spreadin mevsimsel satılma riskinin, mevsimsel satın alma riskinden farklı olması çok olasıdır. Fiyatların mevcut durumuna bağlı olarak (cotango-backwardation).
Ama ben (şimdiye kadarki mütevazı bilgimden dolayı) kategorik ifadelerden kaçınıyorum. Bu nedenle, güvenle söyleyebilirim ki - daha önce genel durumda - "yayılma genişlemesi üzerinde oynamak riskli"!
Prensip olarak, kendi mevsimsellik göstergenizi yazabilirsiniz. Hatta bir ara yapmaya başladım. Her şey şuna benziyor: Ln(Fiyat(t)/Fiyat(t)-1 tipi) bir varlığın birikimli karlılık grafiği alınır, bir yıl boyunca eşit parçalara bölünür ve ardından her biri bir trend boyunca düşer. doğrusal eğilim (bu durumda doğrusal çok uygundur çünkü ondan sapmalarla ilgileneceğiz). Ayrıca, doğrusal yaklaşımın mevsimsel faktörlere bağlı olmayan genel, yıllık bir eğilim gösterdiği ve bundan herhangi bir sapmanın mevsimsel olduğu hipotezi yapılmıştır. Gerçekten de genel eğilimden sapmalar varsa, o zaman, son durumda örneğin standart hatasını aşacak olan artan sapmanın etkisini gözlemleyeceğiz. Bu, mevsimsel korelasyonlar lehine tanıklık edecektir. Aksine, mevsimsel dalgalanmalar rastgele bir nitelikte olacaksa (örneğin, tüm Ocak ayının yarısı yükseldi, ikinci yarısı düştü), o zaman sonunda tüm bu sapmalar birbirini yok edecek (veya sıfıra yakınsayacak) genel eğilime göre) ve örnekleme hatasını aşmayan önemsiz "mevsimsellik" bozulmaları elde edeceğiz.
Dahası da basittir. Mevsimsel korelasyonlar doğrulanırsa, mevcut fiyat ile mevsimsel trendler arasındaki ilişkiyi sınırlı bir veri penceresinde izleyen basit bir korelasyon modeli yazılır. Korelasyon arttığında bu, mevcut fiyatın "mevsimsel bileşeni takip ettiğinin" açık bir işareti olacaktır.Aksine, düşük bir korelasyon yüzdesi, mevcut fiyat davranışında mevsimsel eğilimlerin bulunmadığı anlamına gelecektir.
Ayrıca mevsimsel oynaklık alanında yapılan araştırmalar da ilginç görünüyor. Bu bilgiyi elde etme yöntemleri aynıdır. Oynaklığın belirli periyotlarda arttığını veya azaldığını belirli bir olasılıkla bilirsek, satım / alım opsiyonlarını kullanarak çok para kazanabiliriz.
Gösterge hazır!
Göstergemin Kod Tabanında doğrulanmasını bekleyemem. Bu yüzden doğrudan forumda yayınlamaya karar verdim:
Tanım:
Gösterge, bir veya daha fazla araç için bir yayılma çizgisi (sanal öz sermaye çizgisi) çizer ve grafikteki yıllık eğilimleri birleştirir.
Aşağıdaki şekil, soya yağına karşı soya unu göstergesinin sonucunu göstermektedir:
Şekil.1 Çok yıllı yayılma trendleri ZM SATIN AL - ZL SATIN
Göstergenin öncelikle günlük zaman diliminde çalışmak üzere tasarlandığını belirtmek isterim. Bununla birlikte, günlük zaman diliminin geçmişine ilişkin daha derin bir analiz için yeterli veri yoksa, gösterge fiyatları daha yüksek zaman dilimlerinden alacak ve bunları mevcut olana enterpolasyon yapacaktır.
Seçenekler:
Formül - forma formülünün girilmesi gereken bir dize parametresi. Örneğin, AA+BB-CC=1^1^2, hesapta 1.00 lot hacimli bir AA enstrümanı ve 1.00 lot hacimli BB satın alırsanız ve 2.00 lot hacimli bir CC varlık satarsanız anlamına gelir. , sonra hesaptaki fonlar siyah kalın çizgiyle aynı şekilde değişecektir. Şekildeki örnekte olduğu gibi işlem hacimleri belirtilmemişse, gösterge 1 lotluk bir hacimle denge işlemlerinin sonucunu gösterecektir.
Gelecek - gelecekte uzun vadeli eğilimlerin gösterileceği mum sayısı. Tarihsel çizgilerin kayması.
Geçmiş - mevcut mumdan önceki çalışan mum sayısı.
BaseSymbol - kâr puanlarının hesaplandığı temel enstrümanın sayısı. BaseSymbol = 0 ise, gösterge karı ilk enstrümanın puanları olarak hesaplar.
Sıkıştır - etkinleştirilirse, gösterge geçmiş yıllara geçerli yayılmaya uyar. Bu mod, hangi gün bir ticarete girmenin daha iyi olduğunu ve hangisinden çıkılacağını görsel olarak belirlemek için uygundur. Ancak fare ile "artı işareti" modunda geçmiş yılların kârını ölçmek artık mümkün değil.
Görsel - her yıl için ayrı ayrı belirtilen dönem için karla ilgili bilgi göstergesinin grafiğinin sol üst köşesinde görüntü. Dönem, mevcut enstrümanın tablosunda iki dikey çizgi hareket ettirilerek gösterilir. Şek. 1 bu satırlar 10 ile 29 Aralık arasındaki aralığı gösterir. Grafik, bu dönemde bir spread satın alırsanız, kazanmanın oldukça mümkün olduğunu (büyük olasılıkla) göstermektedir. Yıllara göre yerleşim, son 10 yılın 3'ünün kârsız olduğunu gösteriyor. Her yıl öncelikle katıldığı çizginin rengine boyanır.
Göstergeyi yeniden başlatarak dikey çizgileri hareket ettirdikten sonra hesaplamayı güncelleyebilirsiniz. Göstergeyi başlatmak için gösterge özellikleri penceresini (Ctrl+I) arayabilir ve Tamam'a tıklayabilir veya zaman çerçevesini herhangi biri olarak değiştirip geri dönebilirsiniz.
Gösterge 8 arabelleğin tümünü kullanır. Sıfır - her zaman mevcut spread'i ve diğer 7'si - birkaç yıl için ortalama spreadleri gösterir. Ortalama alma aralıkları, bir tire ile ayrılmış Interval_ değişkenlerinde belirtilir. Örneğin, "7-1", ortalamanın 7 ila 1 yaş dahil olmak üzere yapılacağı anlamına gelir. Yani 2012 için yaşlılığın ilk yılı 2011, yedincisi 2005.
Seçenekler:
Formül - forma formülünün girilmesi gereken bir dize parametresi. Örneğin, AA+BB-CC=1^1^2, hesapta 1.00 lot hacimli bir AA enstrümanı ve 1.00 lot hacimli BB satın alırsanız ve 2.00 lot hacimli bir CC varlık satarsanız anlamına gelir. , sonra hesaptaki fonlar siyah kalın çizgiyle aynı şekilde değişecektir. Şekildeki örnekte olduğu gibi işlem hacimleri belirtilmemişse, gösterge 1 lotluk bir hacimle denge işlemlerinin sonucunu gösterecektir.
Gelecek - gelecekte uzun vadeli eğilimlerin gösterileceği mum sayısı. Tarihsel çizgilerin kayması.
Geçmiş - mevcut mumdan önceki çalışan mum sayısı.
BaseSymbol - kâr puanlarının hesaplandığı temel enstrümanın sayısı. BaseSymbol = 0 ise, gösterge karı ilk enstrümanın puanları olarak hesaplar.
Sıkıştır - etkinleştirilirse, gösterge geçmiş yıllara geçerli yayılmaya uyar. Bu mod, hangi gün bir ticarete girmenin daha iyi olduğunu ve hangisinden çıkılacağını görsel olarak belirlemek için uygundur. Ancak fare ile "artı işareti" modunda geçmiş yılların kârını ölçmek artık mümkün değil.
Görsel - her yıl için ayrı ayrı belirtilen dönem için karla ilgili bilgi göstergesinin grafiğinin sol üst köşesinde görüntü. Dönem, mevcut enstrümanın tablosunda iki dikey çizgi hareket ettirilerek gösterilir. Şek. 1 bu satırlar 10 ile 29 Aralık arasındaki aralığı gösterir. Grafik, bu dönemde bir spread satın alırsanız, kazanmanın oldukça mümkün olduğunu (büyük olasılıkla) göstermektedir. Yıllara göre yerleşim, son 10 yılın 3'ünün kârsız olduğunu gösteriyor. Her yıl öncelikle katıldığı çizginin rengine boyanır.
Göstergeyi yeniden başlatarak dikey çizgileri hareket ettirdikten sonra hesaplamayı güncelleyebilirsiniz. Göstergeyi başlatmak için gösterge özellikleri penceresini (Ctrl+I) arayabilir ve Tamam'a tıklayabilir veya zaman çerçevesini herhangi biri olarak değiştirip geri dönebilirsiniz.
Gösterge 8 arabelleğin tümünü kullanır. Sıfır - her zaman mevcut spread'i ve diğer 7'si - birkaç yıl için ortalama spreadleri gösterir. Ortalama alma aralıkları, bir tire ile ayrılmış Interval_ değişkenlerinde belirtilir. Örneğin, "7-1", ortalamanın 7 ila 1 yaş dahil olmak üzere yapılacağı anlamına gelir. Yani 2012 için yaşlılığın ilk yılı 2011, yedincisi 2005.
Teşekkürler, bir bakacağım...