Spor ilgisi dışında, alıntıların uyarlanabilir filtrelemesini yaptım - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Chebyshev filtresinin katsayılarını MATLAB aracılığıyla sentezledim, yani filtrenin paydası ve payı, (katsayılar altta eklenmiştir). Şimdi asıl mesele: MQL4 dilini kullanarak bir göstergede verilen katsayılara sahip bir Chebyshev filtresi nasıl uygulanır? Bana yardım et lütfen.
Bakın, pay ve payda var yani transfer karakteristiğini formda yazabilirsiniz.
H(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
burada P ve Q, z^-1'deki polinomlar olarak payınız ve paydanızdır (z üzeri eksi bir güç). Aktarım karakteristiği, çıktının girdiye bölümüdür, yani z-formunda
Y(z)/X(z) = P(z^-1)/Q(z^-1),
nerede
Y(z)*Q(z^-1) = X(z)*P(z^-1).
Şimdi z^-1'in bir gecikme operatöründen başka bir şey olmadığını unutmayın, yani z-alanındaki z^(-n) ile çarpma, zaman alanındaki n örneğinin gecikmesine karşılık gelir, örneğin Y(z)*z^(- 3) y(t-3)'e karşılık gelir. Böylece,
a0*y(t) + a1*y(t-1) + a2*y(t-2) + ... = b0*x(t) + b1*x(t-1) + b2*x(t -2) + ... ,
ai, bi sırasıyla eski payda ve payın katsayılarıdır. Aslında, y(t) ifade etmek için kalır, işte göstergeniz için hesaplama formülü.
Bu arada, " dijital filtreleme hakkında bir fikre sahip olmak" ve bunu yapamamak garip ...
Ve genel olarak - uyarlanabilirlik nedir?
Dijital filtreler söz konusu olduğunda, uyarlanabilirlik genellikle, giriş verilerinin belirli özelliklerine bağlı olarak filtre katsayılarını otomatik olarak ayarlama yeteneği olarak anlaşılır. Örneğin Kalman filtresinde, izleme hatası ve belirli bir şekilde formüle edilen optimallik koşuluna dayalı olarak her adımda katsayılar hesaplanır.
PS birinin konusu beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı ...
Ben de aynı sonuca vardım ... bazı göstergelerde "sıfır gecikmeli" bir dipnot var - bu bir yalan
Açıkçası, hayır (vakaların ezici çoğunluğunda evet - bir yalan olduğu konusunda hemfikir olmama rağmen)).
İnsanlar gecikme hakkında konuştuklarında, çoğunlukla doğrusal bir model anlamına gelir. Doğrusal modeller için sıfır olmayan gecikme nedensellik ilkesinin bir sonucudur; başka bir deyişle, hem nedensellik ilkesini hem de sıfır gecikme gereksinimini aynı anda karşılayan doğrusal bir sistem uygulamak mümkün değildir.
Doğrusal olmayan (örneğin uyarlanabilir) modeller için böyle bir kısıtlama yoktur . Orada gecikme, sıfır (ideal izleme özellikleri) veya negatif (tahmin edici özellikler) olabilir. Bunun için gerekli bir koşul, modelin gerçek sisteme uygunluğudur.
Sinüsün türevi kosinüs'tür. 90 derece ileri koşar. Türev esasen yüksek geçiren bir filtredir. Ve hiçbir şey yeniden çizilmez.
Böyle bir bilgiyle, böyle bir ipucunun bile onu kullanmaya yardımcı olmayacağını düşünüyorum.
Ve noxa, sockeye somonu için bir eklentidir. Özelleştirmek zor. Ama kesinlikle yeniden çizmez ve en azından nerede olduğuna dair sinyaller verir. Doğru, kurmayı başarırsanız :-)
Kahretsin, gerçekten tekrar bükmek istedim ama sockeye somon yüklemek istemiyorum :-(
Yani piyasayı sinüsle karşılaştırıyorsunuz???? İyi şanslar.....
Ve noxa, sockeye somonu için bir eklentidir. Özelleştirmek zor. Ama kesinlikle yeniden çizmez ve en azından nerede olduğuna dair sinyaller verir. Doğru, eğer kurabilirsen :-)
Kahretsin, gerçekten tekrar bükmek istedim ama sockeye somon yüklemek istemiyorum :-(
teşekkürler şimdi anladım ne tür bir knox
MT altında taşımak istiyorum, ancak muhtemelen tüm algoritmalar kapalı
Açıkçası, hayır (vakaların ezici çoğunluğunda evet - bir yalan olduğu konusunda hemfikir olmama rağmen)).
İnsanlar gecikme hakkında konuştuklarında, çoğunlukla doğrusal bir model anlamına gelir. Doğrusal modeller için sıfır olmayan gecikme nedensellik ilkesinin bir sonucudur; başka bir deyişle, hem nedensellik ilkesini hem de sıfır gecikme gereksinimini aynı anda karşılayan doğrusal bir sistem uygulamak mümkün değildir.
Doğrusal olmayan (örneğin uyarlanabilir) modeller için böyle bir kısıtlama yoktur . Orada gecikme, sıfır (ideal izleme özellikleri) veya negatif (tahmin edici özellikler) olabilir. Bunun için gerekli bir koşul, modelin gerçek sisteme uygunluğudur.
Evet kesinlikle.
Göstergeyi, tamponları şekillendiriyoruz: 1. Açılış fiyatı (aslında); 2. Kapanış fiyatı (aslında); 3. Zararı durdur (açılış fiyatı varsa); 4. Gösterge içindeki simülasyon sonuçlarına dayalı amaç fonksiyonunun değeri.
Göstergeyi hem pozisyon açma/kapama hem de ticaret taktiklerinin parametrelerinin dinamik optimizasyonu (adaptasyon) için kullanıyoruz.
Teşhis, soyut düşüncenin tamamen yokluğudur :-(
Düşüncemin soyutluğu nerede???? Alıntıların herhangi bir şekilde filtrelenmesi, alıntının kendisinden kaynaklanan bir gecikmedir, ancak kesinlikle bir tahmin değildir. Trendi takip eden sistemler için bu normaldir. Ama onların dezavantajları var. Söylemek?
Fiyattan (sayı serisi, sinyal veya her neyse) "gecikme" meydana gelir, şüphesiz, ancak bir grup filtreyi basamaklandırırsanız (üst üste gelir), aşamayı önceden hizalarsanız (sadece orada ne tür bir aşama olduğunu sormayın) ve nasıl hizalanır ...), sıraya mükemmel şekilde uyan filtreler yapabilirsiniz, elbette yeniden çizilirler, ancak bunun için üst üste binme yapılır, ayrıca bir grup olarak yeniden çizilmeleri için faz hizalaması yapılır, tabiri caizse, "ritme" (rezonans ve diğer akıllı terimler)))) ve her biri kontrol edilemez değil, yani yeniden çizime belirli koşulların dayatılması.
Aptalca bir filtre kurar ve geç kalmamasını beklerseniz, doğal olarak, bu boktur.
Sadece bazıları bir stroboskop aracılığıyla görürken, diğerleri bir filtre sistemi aracılığıyla görür.
Hala forumda detaylı anlatamıyorum.
Yöntemin ne olduğunu zaten anladım, ben de büktüm ve bunu birden fazla şekilde yapabilirsiniz, ancak filtrelerle daha az saymak, bahçelerle diğer yöntemlerden geçmekten daha az.
Ve endekslerin hesaplanması ilginç kabul edilir)))