Spor ilgisi dışında, alıntıların uyarlanabilir filtrelemesini yaptım - sayfa 2

Yeni yorum
 
alsu


Ve diğer yarılarda (5, 15) resim nedir?
 

Bu "sakinleştirici ortalamayı" nasıl buldunuz?

 
Richie >> :

Bu "sakinleştirici ortalamayı" nasıl buldunuz?

hayır, gecikmeden sakinleşmelisin. :)

 
SProgrammer >> :

Yukarıda gösterdim - lineer ağırlıklı 3 sizinkinden bile daha iyi davranıyor, peki, gecikme daha az.

Adaptif filtreler bunu spektrum üzerinden yapar, önce spektrum algılanır, ardından en yüksek güce göre üç frekans seçilir ve filtrelenir.

Özel bir sonuç olmadığını hemen söyleyebilirim.

gerçek şu ki, araştırmadaki benimki de sıradan bir arabanın periyoduna benzer bir parametreye sahip. Önceki çizelgelerde 5'ti. İşte AMA3 ve LW3'ümle bir çizelge ( dmitriy086 , özellikle M5'te sizin için):


 

"Sakinleştirme" hakkında biraz daha açıklayacağım. Bakın, bir dairenin (ya da tersine çevirmenin - ne derseniz deyin) alanlarında, bazen neredeyse düz davranır. Normal bir farede böyle bir "sakinliği" elde etmek için, kenar yumuşatma parametresini birçok kez daha ayarlaması gerekirdi ve bunun ortaya çıkacağı bir gerçek değil.

(burada hem kırmızı hem de mavi 13)


 
Genellikle tüm bu davranışlar bir yan etkidir. Hedef oldukça farklı belirlendi - aşırı durumları işaret edecek bir izleme sistemi oluşturmak. Bir anlamda, piyasa modelle tutarlıysa, o zaman her şey yolundadır, onunla çalışıyoruz, rastgele emisyonlar bizi pek ilgilendirmiyor. Ancak eşleşmezse, piyasadan doğru bir şekilde çıkmak için gerçeğin kendisi ve ne kadar olduğu hakkında mümkün olduğunca erken bilgi edinmek son derece önemlidir. Resimlere gelince - MTSke onları umursamıyor, elbette bu bir müze değil. Ama grafikte kişisel olarak gördüklerimin fikrin kendisiyle bağlantılı olup olmadığını hala anlayamıyorum. Belki evet.
 
Alsu , benim verdiğim noktaya uygulanan nokta: sarı fiyata, turuncu sarıya, kırmızıdan turuncuya, maviden kırmızıya. Her durumda süreler aynıdır - 5 saat. Gecikmenin arttığı açıktır. Ancak, böyle bir ortalamayı, fiyata uygulanan eşdeğer bir süre ile ortalama ile karşılaştırırsak, ikincisi o kadar düzgün görünmez ve buna bağlı olarak daha fazla kesişme vardır.
 
alsu >> :
вообще-то все это поведение - побочный эффект. Цель-то ставилась совсем другая - создать следящую систему, которая бы сигнализировала об экстремальных ситуациях. В смысле, если рынок согласуется с моделью, то все ок, работаем с ней, случайные выбросы нас мало интересует. А вот если не соответствует, то крайне важно узнать как можно раньше как о самом факте, как и о том, насколько, чтобы правильно выйти из рынка. По поводу картинок - МТСке на них конечно наплевать, не музей. А вот связано ли то,что вижу лично я на графике, с самой идеей, я вот понять пока не могу. Наверное, да.

Fikrini beğendim, bunun için teşekkürler!

Yani, tam tersi bir yaklaşım - uydurma ile kesin olarak keskinleştirilmiş ilkel bir sistem yaparız, gerçeğin uydurma olandan sapmasını sabitleyen belirli bir analizörü başlatırız, bir sapma varsa çalışmayı durdururuz. Ardından, "uyumlu" stratejilerin bir dedektörünü yapabilirsiniz ve "gerçek" içeride olduğunda çalışmaya başlarız. Fikir güzel ama bence her şey uyarlamalı filtrelemedekiyle tamamen aynı. Ancak TS konseptine başka bir bakış olarak, teşekkürler.


Konu, göreceli filtreler olmadan ayrı bir konu olarak seçilmelidir.

 
Richie >> :
alsu , то, что я привёл, это машка применённая к машке: желтая применена к цене, оранжевая применена к желтой, красная к оранжевой, голубая к красной. Периоды во всех случаях одинаковы - 5 часов. Понятно, что задержка увеличивается. Однако, если сравнить такую среднюю с средней с эквивалентным периодом применённую к цене, то выглядит последняя не такой плавной, соответственно и пересечений больше.

evet ben öyle anladım. fark şudur: benim yaklaşımımla, göstergeyi tekrar tekrar ortalamasını alarak “yavaşlatmıyoruz”, aksine, ihtiyaç duyduğumuz anlarda göstergenin hassasiyetini artırmasına “izin veriyoruz” piyasayı daha hızlı takip edebilmek için, ör. daha az geç kalın.

 
SProgrammer >> :

Fikrini beğendim, bunun için teşekkürler!

Yani, tam tersi bir yaklaşım - uydurma ile kesin olarak keskinleştirilmiş ilkel bir sistem yaparız, gerçeğin uydurma olandan sapmasını sabitleyen belirli bir analizörü başlatırız, bir sapma varsa çalışmayı durdururuz. Ardından, "uyumlu" stratejilerin bir dedektörünü yapabilirsiniz ve "gerçek" içeride olduğunda çalışmaya başlarız. Fikir güzel ama bence her şey uyarlamalı filtrelemedekiyle tamamen aynı. Ancak TS konseptine bir kez daha bakmak gibi, teşekkürler.


kesinlikle. Ayrıca, "takılmış" modele göre çalışmanın şartlı olarak mümkün olduğu sürenin ayrı olarak düşünülmesi gerektiğini de ekleyeceğim - görünüşe göre, korelasyon süresi ACF tipine göre tahmin edilmelidir.

123456789...20
Yeni yorum