Göstergelerin korelasyonu - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Молодец. Хорошо сказал.
Bir sürü pathos. Michurentsev eğitimi yeterli değil.
Aceleci sonuç.
;)
Bir sürü pathos. Michurentsev eğitimi yeterli değil.
Aceleci sonuç.
;)
Diyelim ki... herkes orada okumak istediğini okudu...
Evet, Peter , Yeni Yıl sarhoşluğundan istikrarlı bir şekilde çıkar çıkmaz ateşi ayarladı.
Sanırım Yura , Doğru Korelasyon Sorusunu çoktan ele aldı:
Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Kendimizi yalnızca önceki çubuktaki göstergenin ilk farklılıklarıyla sınırlamazsak, soru daha da doğru hale getirilebilir, ancak özü bundan çok fazla değişmez.
Diğer her şey, yani göstergelerin farklılıklarının korelasyonunun veya bu göstergeler tarafından üretilen TS sinyallerinin korelasyonunun, Doğru Soru ile ikincil bir ilişkisi olan ikincil sorular olup olmadığı.
TC sinyallerinin korelasyonu ile ilgili olarak ... peki, burada bu sorunun ne kadar yararlı olduğunu bilmiyorum. Ve neden o, bu korelasyon?
Evet, Peter , Yeni Yıl sarhoşluğundan istikrarlı bir şekilde çıkar çıkmaz ateşi ayarladı.
Sanırım Yura , Doğru Korelasyon Sorusunu çoktan ele aldı:
Kendimizi yalnızca önceki çubuktaki göstergenin ilk farklılıklarıyla sınırlamazsak, soru daha da doğru hale getirilebilir, ancak özü bundan çok fazla değişmez.
Ve zamanın% 99'unda korelasyonlu değilse ve kalan% 1'de korelasyon anlamlıdır. Sonuç olarak, tüm aralık boyunca hala ihtiyacımız olanı değil, daha uzun olanı elde ederiz. Ve eğer bu belirli %1'i nasıl tanımlayacağınızı biliyorsanız, tüm serideki korelasyonun ne olduğu umrunda değil. Ve al/sat sinyallerini vurgulamaktan bahsetsek bile, fiyat artışının değerleriyle olan korelasyonları çok az şey verecektir. Önemli olan girdi ve çıktı arasındaki bağlantıdır. Şimdi sinyal değerlerinin (al/sat) giriş çıkışları ile fiyat artışları arasındaki segmentler üzerinde korelasyonu hesaplarsak o zaman korelasyona bakılması gerekir. Ve sonra gösterge olmayacaktır, ancak sistemin bazı özelliklerine bağlıdır.
Giriş ve çıkış oranlarını kullanabilirsiniz. Bulashov tarafından tanımlanmıştır.
Giriş ve çıkış oranlarını kullanabilirsiniz. Bulashov tarafından tanımlanmıştır.
Aramak için çok tembel ama muhtemelen zamanın her anına -1 maksimum satış, +1 maksimum satın alma ve aradaki her şey gibi katsayılar atamak mı? Veya her gösterge değeri için katsayılar?
Aramak için çok tembel ama muhtemelen zamanın her anına -1 maksimum satış, +1 maksimum satın alma ve aradaki her şey gibi katsayılar atamak mı? Veya her gösterge değeri için katsayılar?
Kesinlikle bu şekilde değil. Körfez için.
Girdi=(AçıkFiyat-MinFiyat)/(MaxFiyat-MinFiyat)
Koutput=(MaxPrice-CloseFiyat)/(MaxPrice-MinPrice)
Cella için durum biraz farklı.
Giriş katsayısı düşüşü karakterize eder, çıkış katsayısı alınmamış karı karakterize eder
Kdeals=Kinput+Koutput-1 Karmaşık gösterge, 0,2'den fazla olması arzu edilir
Kesinlikle bu şekilde değil. Körfez için.
Girdi=(AçıkFiyat-MinFiyat)/(MaxFiyat-MinFiyat)
Koutput=(MaxPrice-CloseFiyat)/(MaxPrice-MinPrice)
Cella için durum biraz farklı.
Giriş katsayısı düşüşü karakterize eder, çıkış katsayısı alınmamış karı karakterize eder
Kdeals=Kinput+Koutput-1 Karmaşık gösterge, 0,2'den fazla olması arzu edilir
Anladım teşekkürler.
Olası bir kâr ile bir korelasyon aranmalıdır.
;)
Örnekte, önceki sayfada, göstergelerin değerlerinin belirli bir alanda olduğu ortaya çıkan CR noktalarından en yakın (gelecekte) EZ'ye olan mesafeler gösterilmektedir (birisi arayacaktır). bu bir "PLI!" sinyali).
Görünüşe göre içeri giriyorlar. :)
Ve TP & SL boyutları dikkat çekicidir.
Test cihazındaki oyun istatistiklerin yerini alıyor...
;)
Gerçek doğa bilimcileri!