Göstergelerin korelasyonu
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп") . Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
Peki ya göstergelerin sinyalleri kesikli değil de sürekli ise? Diyelim ki, okumaları -1'den 1'e değişirse (osilatörlerden bahsetmiyoruz), hesaplamak mümkün olacak mı?
Yine de yararlı özelliklerini dikkate alarak göstergelerin korelasyonunu belirlerdim - yani, göstergelerin kendilerini değil, sinyallerini (örneğin, "otur", "satın al", "sat", "dur") işlemek için. O zaman korelasyon katsayısını matematiksel olarak net bir şekilde formüle etmek mümkündür.
Bu nedenle, önce gösterge sinyallerini 1-al, 0-bekle gibi "ikili" bir sisteme çevirmeniz gerekir.
Bana göre 2 yol var:
1. - programcıların seçtiği yol - geriye dönük test;
2. - matematikçilerin yolu - hindinizin imalatında kullanılabilecek matematiksel bir tanım.
Bu nedenle, önce gösterge sinyallerini 1-al, 0-bekle gibi "ikili" bir sisteme çevirmeniz gerekir.
Bana göre 2 yol var:
1. - programcıların seçtiği yol - geriye dönük test;
2. - matematikçilerin yolu - hindinizin imalatında kullanılabilecek matematiksel bir tanım.
O zaman ikili değil, üçlü olarak. Al, sat, bekle.
Bu bir türkiye ise. Ve eğer iki tane varsa - biri satın almak için, diğeri satış için. Her durumda, herkes farklıdır.
Genel olarak 2., 3. veya 4. sisteme geçiş, "standart" hindi sevenler için oldukça düşündürücüdür. Açıkça görünür hale gelir
ayarlarının herhangi birinde çalışmalarının "kalitesi".
"Bu mashka bu stokastiği aşağıdan yukarıya geçtiğinde ..." veya "fibonacci ızgarasını böyle oluşturuyoruz ..." gibi kaç konuşma ve burada
hiçbir şeyin işe yaramadığı hemen anlaşılır :)))
İyi bir göstergenin nasıl görünmesi gerektiği, orada herhangi bir "geçiş" olmadan nerede satılacağını açıkça ve net bir şekilde gösteren:
-
Bu nedenle, önce gösterge sinyallerini 1-al, 0-bekle gibi "ikili" bir sisteme çevirmeniz gerekir.
Bana göre 2 yol var:
1. - programcıların seçtiği yol - geriye dönük test;
2. - matematikçilerin yolu - hindinizin imalatında kullanılabilecek matematiksel bir tanım.
1. yolun, teorik araçların - olasılık teorisi, matematiksel istatistikler ve diğerleri - olduğu analiz yolu olduğunu söyleyebilirim. Prensip olarak, tam da bu analizi yapabilmek için cihazları hakkında teknik bilgiye sahip olmak yeterlidir. 2. yol, verilen korelasyon özelliklerine sahip göstergeleri damgalamanın mümkün olacağı matematiksel bir model oluşturmaktır - bu sentez yoludur, önemsiz değildir ve neredeyse resmileştirmeye uygun değildir, aslında sadece irrasyonel düşünme ve sezgi burada yardımcı olabilir, eğer isterseniz, uzayla iletişimin özü :)
Korelasyon ile başka bir maydanoz var. Diyelim ki büyük bir hikayemiz var - 1999'dan saatler.
Ayrıca amacımızın bir havza kadar basit olduğunu varsayalım: 7 ve 13 periyotlarıyla iki basit pulun korelasyonunu araştırmak. Sinyaller bile değil (burada sadece damaların etkileşiminden alınmıştır), ancak göstergelerin kendileri.
Elbette tarih boyunca bu korelasyonu saymayacağız. Böyle bir korelasyonla ilgilenmiyoruz, çünkü şimdiki anı yansıtmaz. Bu korelasyonu hesaplayacağımız pencereye karar vermemiz gerekiyor. 10 bar veya 100 olabilir. Bu pencere hangi kriterlere göre belirlenir?
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Richie, bugün yeni bir soruyla herkesi korkutacağına söz vermiştin - bilim camiası orucunu bozmadan acele edelim :)))
Herkese mutlu tatiller!
-
Hayır, kimseyi korkutmak istemiyorum, sanırım oruç bozuldu, çok sorum var ama bu henüz olgunlaşmadı, yine de kendim düşünmek zorundayım. Ancak şimdilik, saygın Vinin'in dün belirttiği bence önemli olan bir soruyu gündeme getirmek istiyorum:
Göstergelerin korelasyonunun nasıl dikkate alınacağı ilginçtir. Tüm göstergeler fiyata bağlıdır, yalnızca her birindeki işleme algoritması farklı olabilir.
Ama korelasyon hiçbir yere gitmiyor.
Öyleyse soru şudur: göstergelerin ne kadar "ilişkili" olduğunun nasıl belirleneceği. Bu, dünkü göstergeleri birleştirme konusunun devamı, çünkü birçok şeyi hesaba katmadığım için sitem edildim ve bu doğru. Sanırım mecazi anlamda "51 ve 52 periyotlu iki kart"tan bahsetmediğim çok açık.
Bu konuda herhangi bir fikri olan, matematikçilerin görüşlerini duymak ilginç olurdu .....