Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 120

Yeni yorum
 
Ve işte size mütevazı bir hediye - şeker yayılmasındaki mevsimsel eğilimlerin bir tablosu, malzeme sözleşmeleri - Mayıs 2010-Mart 2011:
 
rid >> :

Neden küstahlık?

Hiç de bile! Sadece böyle bir taktik çok iyi kabul edilir. üretken! Ancak burada mevsimsel trend çizelgeleri olmadan kesinlikle yapacak bir şey yok, aksi takdirde uçabilirsiniz. Ve bu çizelgeler ne yazık ki - çoğunlukta - ödeniyor ....

Cesaret, böyle bir taktiğin yanlış hesaplanmasının kolay olması ve sıfır riskle garantili bir gelir olmasıdır. Ve eğer öyleyse, o zaman dağıtım penceresine daha yakın oturan amcalar tarafından uzun zamandır hesaplanmıştır ve bu plaka size ulaşmadan çok önce plakadaki her şeyi yalarlar. Sadece riskli stratejilerle kaldınız. Onlar. biraz risk aldığınız stratejiler. Bu riski doğru değerlendirirseniz, artıda olacaksınız. Arbitraj olan risksiz bir strateji bulmayı beklemeyin. Tahkim mevcut değil, çünkü hepsini bizden önce yiyorlar.

 
Cesaret, böyle bir taktiğin yanlış hesaplanmasının kolay olması ve sıfır riskle garantili bir gelir olmasıdır. Ve eğer öyleyse, o zaman dağıtım penceresine daha yakın oturan amcalar tarafından uzun zamandır hesaplanmıştır ve bu plaka size ulaşmadan çok önce plakadaki her şeyi yalarlar. Size sadece riskli stratejiler kalıyor. Onlar. biraz risk aldığınız stratejiler. Bu riski doğru değerlendirirseniz, artıda olacaksınız. Arbitraj olan risksiz bir strateji bulmayı beklemeyin. Tahkim mevcut değil, çünkü hepsini bizden önce yiyorlar.
Benim fikrim aynı. Bisiklet zaten icat edildi ve uzun süredir kullanılıyor. Arbitraj aramanız gereken yer, mevsimsel trendlerde değil, tarihsel senaryodan sapmalarında: onları belirleyen faktörleri değerlendirerek ve uygun kararlar vererek. Tahkimin sonsuz bir nakit inek değil, geçici bir gelir olduğunu söylemelerine şaşmamalı.
 
Kod doğru yazılmış mı?
 //+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int k;
   if (pretime == 0 ) k = MinBars;
   else k = iBarShift(Symbol_1,Timeframe,pretime, true );
   pretime = iTime(Symbol_1,Timeframe, 0 );
   while (k >= 0 )
   {
    int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k), true );
    Spread[k] = iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
    AvSpread[k] = CalculateAvarageSpread(Symbol_1, Symbol_2, Timeframe, NBars, k);
    k--;
   }
//----
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateAvarageSpread( string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars, int Shift)
{
   int k;
   double N = 0 ;
   double Sum = 0 ;
   for (k = Shift; k < iBars(Symbol_1,Timeframe); k++)
   {
      if (N == NBars)
         break ;

      int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,Timeframe,iTime(Symbol_1,Timeframe,k), true );
      if (symb2Shift != - 1 )
      {
         Sum += iClose(Symbol_1,Timeframe,k) - iClose(Symbol_2,Timeframe,symb2Shift);
         N++;
      }
   }
   double avarageSpread = Sum / N;
   return (avarageSpread);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
rid >> :

Bu fikre dayanarak, şimdi 0,54 lot EURJPY (yeşil) satın almanız ve satmanız gerekiyor.

kurucu çiftlerin her biri 0.1 lottur.

Şimdi, maaş bordrolarından önce, bunu bir demo üzerinde yapmaya çalışacağım.



Bu pozisyonları tamamen unutun! (Günlük gezi 5.03'te açıldı - bkz. sayfa 116)
İşte bu açık pozisyonlar için mevcut durum:

 
yuripk >> :
Правильно ли код составил?


Bu kod işlemciyi yavaşlatmıyor mu?
(Zaman Çerçevesi yerine - her yere Period() ekledim)
 
rid писал(а) >>

Aceleyle, bu şekilde ortaya çıkıyor (sarı çizgi, yedi yen çiftinin tümünün toplam aritmik ortalama çizgisidir)

CADJPY kırmızı

EURJPY - yeşil

USDJPY - mavi

GBPJPY - su

NZDJPY - kahverengi

AUDJPY - fileto

CHFJPY - turuncu




resme dayanarak, o zaman teoride eurjpy satın almak değil, cadjpy almak gerekiyordu ve hala neden aynı eurjpy 0.1'i sattıklarını anlamıyorum?
 
İlginç bir hindi buldum.Bir süre önce bir pozisyon açtıysak dolar cinsinden kar veya zararı gösteriyor.İki gösterge koyarsak,
daha sonra çiftler arasındaki farkın nasıl değiştiğini gözlemleyebilir ve birkaç ayrı parçadan oluşan sentetik bir enstrüman oluşturabilirsiniz.
Dosyalar:
emarza_v2.3.mq4  7 kb
 
HERKESE SELAM!
Bilindiği kadarıyla Rus FR çoğunlukla petrol fiyatını takip ediyor.
şu anda an - petrol fiyat çizgisi ( CL - grafikte mavi çizgi) Rosneft hisselerinin fiyat çizgisinden (yeşil) ayrıldı.
Ve Delta yayılma çizgisi aşağı doğru saptı.
Şimdi ROSN AL + BRN SAT (Eur. Brent petrol) girişine girmek için bir neden var.
Pozisyon Boyut Oranı türkiye tarafından 3 : 0.03 olarak hesaplanmıştır, ancak bu hesaplamanın doğruluğundan tam olarak emin değilim.
Birisi bu konu ile ilgileniyorsa, sizden bu pozisyonların boyutu hakkında fikirlerinizi belirtmenizi rica ediyorum.
(Broco'daki hisse senetlerine yalnızca tüm "lotların" yatırılabileceğini hatırlatırım)

 
rid писал(а) >>
HERKESE SELAM!
Bilindiği kadarıyla Rus FR çoğunlukla petrol fiyatını takip ediyor.
şu anda an - petrol fiyat çizgisi ( CL - grafikte mavi çizgi) Rosneft hisselerinin fiyat çizgisinden (yeşil) ayrıldı.
Ve Delta yayılma çizgisi aşağı doğru saptı.
Şimdi ROSN AL + BRN SAT (Eur. Brent petrol) girişine girmek için bir neden var.
Pozisyonların boyutlarının oranı türkiye tarafından 3 : 0.03 olarak hesaplandı, ancak bu hesaplamanın doğruluğundan tam olarak emin değilim.
Birisi bu konu ile ilgileniyorsa, sizden bu pozisyonların boyutu hakkında fikirlerinizi belirtmenizi rica ediyorum.
(Broco'daki hisse senetlerine yalnızca tüm "lotların" yatırılabileceğini hatırlatırım)


BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER Ben de 1:10 hesapladım şimdi kendim manuel olarak hesaplamaya çalışacağım
1...113114115116117118119120121122123124125126127...254
Yeni yorum