Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şu anda, danışman (lot = 0.1) 29.12.2009'dan bu güne kadar çiftler (USD+Euroyen) çizelgelerinde tek tek çalıştırdı. Gözle, parametreleri yükledim: sapma Delta=20, toplam sette kapanış = +10 pip.
Toplamda - iyi bir kârımız var - 200 pipsten (dolar) fazla olduğu görülebilir.
İşlem sayısının neden farklı olduğunu anlamıyorum. Görünüşe göre, grafikte bir çiftte çubuklar eksik. Ya da boşluklarda bir arıza vardı. Ve danışmanın mekanizması "hatalı". Bunu halledeceğim.
Ancak dikkat çekicidir - temelde, sanal simülasyonlu bir danışmanın çalışması doğrudur. Grafikler simetriktir - bir "hedge" ile çalışırken olması gerektiği gibi!
Ve grafiklerde 11 ve 15 işlem görüyor - elbette, bir boşlukta kapandı.
EURRJPY
USD/JPY
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?
Burada.
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?
Google size yardımcı olmak için.
Kısacası eşbütünleşme sayılmaz, bunun sayısal bir göstergesi yok. Kişi yalnızca varlığını/yokluğunu değerlendirmeye çalışabilir. İki varlık için en basit seçenek: bir X satırının başka bir Y satırına gerilemesi, bir B eğimi ve bir A kesişimi elde ederiz. Z = Y - X * B - A gibi bir yayılma süreci oluştururuz. Elde edilen süreci durağanlık açısından test edin. Z durağansa, X ve Y'nin eşbütünleşik olduğunu ve Z işleminin başarılı bir şekilde alınıp satılabileceğini varsayabiliriz.
Daha gelişmiş bir seçenek, varyans matrisi için minimum öz değerine karşılık gelen öz vektörü bulmaktır. Süreç daha güzel ve sınırsız sayıda varlığı hesaba katabilir.
Durağanlığın tanımıyla ilgili sorun. Durağan bir süreç, sonsuza giden tüm uzunluk boyunca durağan olmalıdır, ancak her zaman sonlu bir serimiz vardır, yani. aldatılmak çok kolaydır.
Şu anda danışman (lot = 0.1) kovdu ...... Sadece işlem sayısının neden farklı olduğunu anlamıyorum. Görünüşe göre, grafikte bir çiftte çubuklar eksik.
Merhaba. Aslında, test geçmişi aynı olmasına rağmen grafiklerdeki çubukların sayısı farklıdır.
Görünüşe göre, her iki enstrüman için de doğru alıntı geçmişinin hangi tarihten (hangi derinlikten) başladığını belirlemek gerekiyor.
İşlevde:
beyan -
int symb2Shift = iBarShift ( Symbol_2 , Zaman Çerçevesi , iTime ( Symbol_1 , Zaman Çerçevesi , k ) , true ) ;
if ( symb2Shift ! = - 1 ) {
Ne anlama geliyor ? Bu koşulun ifadesini yorumlamakta haklı mıyım? -
"Enstrümanlardan birinde bir çubuk eksikse, ikinci enstrümanda aynı çubuk atlanır (dikkate alınmaz)" ?
Ve herhangi bir enstrümanda buraya - en yakın kaçırılan çubuğun numarası - nasıl ulaşabilirsiniz? Hangisi olduğu önemli değil mi?
Lütfen söyle bana...
.
Merhaba. Aslında, test geçmişi aynı olmasına rağmen grafiklerdeki çubukların sayısı farklıdır.
Görünüşe göre, her iki enstrüman için de doğru alıntı geçmişinin hangi tarihten (hangi derinlikten) başladığını belirlemek gerekiyor.
Gerekli değil. Bu, likiditenin azaldığı dönemlere sahip enstrümanlar için yaygın bir durumdur. Bir dakika, tek bir tik bile gelmedi, bar atlandı.
Ne anlama geliyor ? Bu koşulun ifadesini yorumlamakta haklı mıyım? -
"Enstrümanlardan birinde bir çubuk eksikse, ikinci enstrümanda aynı çubuk atlanır (dikkate almayın)" ?
Evet.
Ve herhangi bir enstrümanda buraya - en yakın kaçırılan çubuğun numarası - nasıl ulaşabilirsiniz? Hangisi olduğu önemli değil mi?
Lütfen söyle bana...
https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift
true'yu false olarak değiştir
Gerekli değil. Bu, likiditenin azaldığı dönemlere sahip enstrümanlar için yaygın bir durumdur. Bir dakika, tek bir tik bile gelmedi, bar atlandı.
Evet.
https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift
true'yu false olarak değiştir
Sayesinde. Evet kesinlikle. tf=m5'e geçildi ve çoğu durumda sonuçlar (testler) çok daha doğru. Her iki enstrümandaki işlemlerin sayısı pratik olarak aynıdır.Bu arada veritabanındaki Türkiye'deki spread neden açılış fiyatları üzerinden hesaplanıyor? Aynı yanlış - kapanışlarda doğru.
Niye ya:
1. Açılış fiyatlarında. İlk enstrüman için bir bar açıldı. Bar ikincisinde açıldı. Bu süre zarfında, ilk enstrüman için daha fazla kene olabilir ve buna bağlı olarak hesaplanan yayılma yanlış olabilir.
2. Kapanış fiyatlarında . Çubuk kapandığı anda güncel tekliflerimiz olduğundan emin olabilirsiniz, bu nedenle hesaplanan spread kesinlikle doğru olacaktır.
Belki de enstrümanlardan iyi bir tandem oluşturulabilir (EURUSD+GOLD).
Bugün - tf = m5 üzerinde hindilerin sinyallerini manuel olarak denedim - denedim.
İşte bulunan sonuç:
//------------------------------------------------ --
19934111 2010.01.11 09:53 sat 0.30 euro 1.4516 0.0000 0.0000 2010.01.11 11:27 1.4508 + 24.00
19934099 2010.01.11 09:53 0.30 satın al gcg0 1157.1 0.0 0.0 2010.01.11 11:27 1157.0 -3.00
19937919 2010.01.11 12:18 0.30 gcg0 al 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 + 48.00
19937915 2010.01.11 12:17 sat 0.30 euro 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543 -18.00
//------------------------------------------------ ----------
Ve şimdi mevcut "hedge" açık (s_euro + b_gold)