Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
grasn писал(а) >>
Ve ne, "DC komisyon ödemelerinin işlem sayısına oranı" parametresi gerçekten iyi bir parametre mi? Ve anladığım kadarıyla minimum değeri arıyoruz. komisyon ne demek? Forex DC'leri bunun neredeyse sıfır olduğunu beyan ediyor, bazı DC'ler spread üzerinde "baskı yapıyor". Yoksa sadece yayılmayı mı kastediyorsunuz? Bir yayılma varsa, o zaman her zaman orada gibi görünür (ancak yayılmadan ticaret yapan bazı DC'ler olduğunu söyleseler de). Yoksa işlemden elde edilen kârı mı kastediyorsunuz? Ancak bu durumda bile, parametre oldukça tartışmalıdır.
Hayır. DC'ye yönelik herhangi bir geri tepme demek istedim (spread, komisyon, takaslar). Tabii ki, her işlemde bulunurlar, ancak hile şu ki, analitik bloğun her bir eş yönlü sinyalini kapatamazsınız, bu nedenle, olduğu gibi, işlemler sanal hale gelir ve DC komisyonuna tabi değildir. Üzerinde oyna.
Dikkat edin, Sergey, fiyat aralığını analiz etmenin belirli bir yönteminden ve ticaret kararları oluşturma mekanizmasından bahsetmiyoruz - herhangi biri olabilir. Bu önemli bir noktadır, çünkü optimal bir TS'nin genel ilkesini (görünümünü) formüle etmemize izin verir - devrim niteliğinde ve her zaman "piyasada" olmalıdır.
Ayrıca, giriş noktalarının oluşumu için optimal algoritma ve optimal MM hakkında konuşabiliriz. İkinci sorun zaten başarıyla çözülmüş ve temeller alanından pratik uygulama alanına taşınmış olmasına rağmen. Bu paket: Algoritma-TS-MM, en genel varsayımlara dayalı olarak bağlantılarının her biri için optimize edilmiştir ve bize piyasada çalışmak için imrenilen bir araç sağlayacaktır. En iyi araç. Artık geceleri savurma ve dönme ve bir yerlerde daha iyi olabileceğinin farkına vararak dişlerinizi sıkmayın ...
Hayır. DC'ye yönelik herhangi bir geri tepme demek istedim (spread, komisyon, takaslar). Tabii ki, her işlemde bulunurlar, ancak hile şu ki, analitik bloğun her bir eş yönlü sinyalini kapatamazsınız, bu nedenle, olduğu gibi, işlemler sanal hale gelir ve DC komisyonuna tabi değildir. Üzerinde oyna.
Dikkat edin, Sergey, fiyat aralığını analiz etmenin belirli bir yönteminden ve ticaret kararları oluşturma mekanizmasından bahsetmiyoruz - herhangi biri olabilir. Bu önemli bir noktadır, çünkü optimal bir TS'nin genel ilkesini (görünümünü) formüle etmemize izin verir - devrim niteliğinde ve her zaman "piyasada" olmalıdır.
Ayrıca, giriş noktalarının oluşumu için optimal algoritma ve optimal MM hakkında konuşabiliriz. İkinci sorun zaten başarıyla çözülmüş ve temeller alanından pratik uygulama alanına taşınmış olmasına rağmen. Bu paket: Algoritma-TS-MM, en genel varsayımlara dayalı olarak bağlantılarının her biri için optimize edilmiştir ve bize piyasada çalışmak için imrenilen bir araç sağlayacaktır. En iyi araç. Artık geceleri savurma ve dönme ve bir yerlerde daha iyi olabileceğinin farkına vararak dişlerinizi sıkmayın ...
ANCAK! Bu manada. O zaman açıktır (her zamanki gibi, her şey terminoloji ile ilgilidir). Burada tartışılacak bir şey yok, herkes aslında stratejiler oluşturmaya çalışıyor ve ben de burada bir istisna değilim. Kabaca konuşursak, bir sipariş neden kapatılır, hala trenddeyse buna gerek olmadığı açıktır. Ancak bana öyle geliyor ki, seçilen parametre bu bakış açısından hala en objektif değil, elbette IMHO'm, ancak stratejinin bir dizi eğilime ne kadar iyi uyduğunu değerlendirmiyor. Ama belki yanılıyorum.
Hafif bir incelik var.
Trend sona erdi ve analitik blok kapanmak için bir sinyal üretir ve bir süre sonra zaten kapalı bir pozisyon yönünde açılmak için bir sinyal üretir. Bu durum oynanıyor - fiyat aralığında bir noktada kapatıp açmanız gerekiyor.
artıklar cumm değildir. toplam, regresyon hatasıdır (fark). Ve mutlaka beyaz gürültü değiller ve mutlaka durağan da değiller. Ancak durum böyle olsa bile, bu dizide bağımlılık kalmadığı anlamına gelmez. Onların m.b. keyfi olarak çok sayıda ve hatta deterministik. Bu açıdan, bu bağımlılıkların süresi önemlidir - zaman içinde ne kadar uzun oldukları. Ömürleri ne kadar kısa olursa, dizide o kadar az öne çıkarlar ve bu da diziyi durağan hale getirir. Sınırlayıcı durumda, bir sayım sırasında hareket ettiklerinde, varlıkları dağılımın şeklini ve parametrelerini hiçbir şekilde etkilemez. Onlar. örnekleme frekansının oranı ve bağımlılıkların süresi burada önemlidir.
Vurgulanan ayrı bir tartışma konusu, şimdi kümülatif bir miktardan bahsediyoruz bu fark ilk fark değil ama bu büyük bir fark. bakiyeler zaten zamanla toplandı ve onlardan para kazanabilirsiniz. dakikalardan, işlem fiyatlarından oluşur.Örneğin, bu sürece dahil edilen dakikalardan ACF'yi alırsak, o zaman bağımlılık olmayacak ve sürecin kendisi bu süreç içinde zaten rastgele olacak, ancak sınıra ulaştıktan sonra, ters yöne gideceği de rastgeledir.
Durağan olmama, zaman açısından yeterince uzun (belirli bir örnekleme hızında) serilerde bağımlılıklar olduğu anlamına gelir. Ancak bir bağımlılık, mutlaka serinin önceki değerlerine bir bağımlılık değildir. Zamandaki referans noktasına bağımlılık (durağanlık ve durağan olmama tanımında olduğu gibi). Örneğin, işlemlerin bağımlı olduğu ortaya çıktıysa, bu, pazarın büyüklüklerini veya sırasını hatırladığı anlamına gelmez, ancak zamanla kontrol sürecinin gelişiminin belirli bir aşamasına (örneğin, bir yukarı-dönüş) düştükleri anlamına gelir. akım). Onlar. bağımlılık, bazen serinin tamamen farklı bir dağılıma göre dağılmasıyla kendini gösterir ve bu oldukça uzun sürebilir. Ve çoğu, bunu bağımlı işlemlerde olduğu gibi algılar - iki kârsız olanın büyük olasılıkla kârlı olacağı, ancak kural olarak, bu, kontrol sürecinin belirli bir aşamasında tesadüfi bir vuruştur ve zamanla böyle bir senkronizasyon olmayacaktır. gelecekte mutlaka tekrar meydana gelir.
Aslında, herhangi bir TS, dağılımın maksimumda durağan olduğu ve pozitif bir mo'ya sahip olduğu anları arar.
Demek istediğim, nasıl? Muhtemelen önceki ilk farka bağımlılık hakkında söylemek istediniz, ancak yine de fiyata odaklanıyorsunuz. Zaman referans noktasına yerel bağımlılık hakkında yazıyorsunuz. günün belirli bir saatinde (rastgele bir danışman) değiştirilebilir SL, TP ile rastgele açılan pozlar bu bağımlılığı kim buldu)?
1. İki ifade arasındaki farkı anlamamanız üzücü: "dağılımın şekli ve parametreleri, bağımlılık olmadığı konusunda net bir cevap vermiyor" ve "dağılımın şekli ve parametreleri, orada olduğunu gösteriyor. yerel kalıplardır." Ama bunlar senin problemlerin.
2. Madem "A" dedin, o halde konuşmaya devam et. İspat et.
3. İlginç bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan, rastgele bir yürüyüşte yerel kalıplar olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Bu açıkça, küresel bir kalıp olmadığını ve hatta daha fazlasını gösteriyor. Yani, kesinlikle kazanılacak bir şey yok. Öte yandan, bu forumda ve muhtemelen Forex'te bulunuyorsunuz. Doğal soru: Burada ne yapıyorsun? :-)
Ayrıntılara ihtiyacımız var, doğru zamanda köşeden gelen korkak çığlıklara değil.Güvenlik Konseyi'ndeki yerel kalıplarla ilgili soru size kalmış.
Tartışılan konunun pratik kullanışlılığının olmaması nedeniyle konunun şimdi kapatılabileceğinden eminim.
Reshetov'dan sonra ikinci olacaksın. ;hakkında)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Garip birisin ACF eksi %2-3 gibi çöplere yöneliyorsun ama %99,9 gibi bir bağımlılığı görmezden geliyorsun.Bir WMT hissesi al, tüm mutfaklarda işlem görüyor.ACF eksi %10-20 stattan. Ne günlerde ne de saatlerce önemini hatırlamıyorum.Git en az bir DC'yi mahvetmeye çalış.
Bu arada, asılsız olmamak için. İşte bu mütevazı tuhaflık:
aşağıdaki özelliklere sahiptir
Ek olarak, bu akf'ye sahiptir:
(Tabii ki bir çeşme değil ama oldukça işe yarar)
Eh, ayrıca, ters dönüşümü uygularsanız, M15, EURUSD elde edebilirsiniz.
Yani nasıl yani?Muhtemelen bir önceki birinci farka bağımlılıktan bahsetmek istediniz ama yine de fiyata odaklanıyorsunuz.Zaman referans noktasına yerel bağımlılık hakkında yazıyorsunuz.Günün belirli bir saatinde (rastgele bir değiştirilebilir danışman SL, TP, rastgele pozlar açan bu bağımlılığı kim buldu)?
Daha sonraki hareketlerin nedeninin mutlaka önceki fiyatların veya artışlarının olmadığını söylemek istedim (olmasına ve ilgili TA yöntemlerinin bunu kullanmasına rağmen, örneğin momentum ticareti). Fiyat artışları, yalnızca piyasanın belirli bir aşamasını veya örneğin, model ticareti tarafından sömürülen sonunu belirlemeye hizmet eder. Onlar. fiyatlar veya artışları, yalnızca belirli nesnel piyasa süreçlerinin devamı veya tamamlanmasının izleri olarak.
Ve aslında, her iki durumda da fiyat aralığına bağımlı oluyoruz.