Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 22
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kümülatif toplam için, varyans zamanın karesiyle doğru orantılı olarak artar.
Ve sabit bir VR için varyans = const
Sezgisel düzeyde, bir zaman serisinin durağanlığını, sabit bir ortalamaya sahip olması ve bu ortalama etrafında sabit varyansla dalgalanması gerekliliği ile ilişkilendiririz.
...
x(t1),x(t2),:,x(tm) m gözleminin ortak olasılık dağılımı m gözlemle aynıysa, bir x(t) serisine kesinlikle durağan (veya dar anlamda durağan) denir.
...
Başka bir deyişle, kesinlikle durağan bir zaman serisinin özellikleri, zamanın kökeni değiştirildiğinde değişmez.
Matematiksel beklenti Mx(t)=a
Dağılım Dx(t)=M(x(t)-a)2= c^2
...
Bir x(t) serisi, eğer ortalama değeri ve varyansı t'ye bağlı değilse, zayıf durağan (veya geniş anlamda durağan) olarak adlandırılır.
Niteliksel olarak durağan bir seri, herhangi bir eğilim içermemesi anlamında istatistiksel dengede olan bir seridir (net sınırları olan bir yan eğilimdir), durağan olmayan bir seri ise özellikleri zamanla değişen bir seridir.
Meslektaşlarım, hata için özür dilerim (ince ipucu için Sergey'e teşekkürler :o). Sadece bir difurka'ya girilen zor bir dönüşüm hesaplandı ve tek bir algoritmada uygulandı.
Kürek çekmek:
Otokorelasyon gibi (R(n)=R(-n)):
Tahmin (tabii ki hesaplamada hata var)
Bu arada, AR/ARIMA modellerini tanımlamanın yaygın olarak kullanılan yollarından biri geriye dönük tahmindir. Bunun bu tür diziler için işe yaramadığı görülebilir.
Ve sabit bir VR için varyans = const
kesinlikle. Ama bu kümülatif bir toplamdır ;)
Ve belki daha erken..
burada "zhvavo" pound-frangı tartışılıyor.
Aplikatörlerin özellikleri var mı?
Otlamak değil.
;)
kesinlikle. Ama bu kümülatif bir toplamdır ;)
Ve sabit sıralardan bahsediyorum. Bu numaralardan bahsetmedim bile.
Ve asıl mesele, kümülatif beyaz gürültü miktarının normal olarak dağılmış olmasıdır. MO'dan iki sigma sapan miktar, daha sonra %97.5 olasılıkla, örnekleme hızından bağımsız olarak, keneler veya saatler olsun, oraya tekrar dönecektir.Örneğin, bir sigma girebiliriz, daha fazla işlem olacak , ancak geri dönüş olasılığı zaten %67 olacak ve vakanın %33'ünde iki veya üç sigmaya gidecek.Aslında statik ise. süreç MO'dan saptı, 100% olasılıkla, bu sürecin "uygun fiyatı" olduğu için tekrar MO'suna dönecek.Bu, her türlü doğrusal olmayan sevenler için bir tür cazibe çekicisidir. dinamik sistemler.
Üzgünüm, ama saçma sapan yazıyorsunuz, bu da materyal hakkında tam bir bilgi eksikliği olduğunu gösteriyor.
Avals'ın haklı olarak söylediklerine bir şey ekleyemem:
Avals yazdı >> Artışlar bağımsızdır ve hiçbir şey hiçbir yere döndürülmemelidir. Kümülatif tutar nasıl mo'ya döner? SB'yi mo=0 ile artışlarla alın - sıfırdan istediğiniz kadar sapabilir ve istediğiniz kadar geri dönmeyebilir. Kümülatif toplam için, varyans zamanın karesiyle doğru orantılı olarak artar.
grain yazdı >>
Burada derin bir felsefe var. Birincil olan, tahmin modeli ve buna bağlı olarak, tahminin seçildiği bir TS veya TS temelinde inşa etmek. Hala “optimum” TS'nin ne anlama geldiğini (hangi aralıkta, bu optimumun yer aldığı), bunun için neden sadece bir adım ilerinin önemli olduğunu, yayılma ile nasıl ilişkili olduğunu gerçekten anlamıyorum.
En genel algoritmaya göre işlem yapan keyfi bir TS'ye sahip olalım.
Analiz birimi:
1. piyasaya giriş noktasını ve açılan pozisyonun yönünü belirler;
2. Çıkış noktasını tanımlar, yani. açık pozisyonu kapatır.
Alım satım algoritmasının böyle bir tanımıyla, fiyat VR'sini piyasada bulunduğumuz zamana bağlı bölümlere ayırdığımız açıktır. TS - k'nin optimallik parametresini, DC komisyon ödemelerinin sayısının tamamlanan işlem sayısına oranını arayacağız. Bu durumda, k=1 her zaman ve bir dizi işlemin keyfi uzunlukta tek yönlü diziler içerdiği açıktır. k parametresini minimize eden "optimal" TS'yi arayacağız.
Her adımda yayılmayı kaybederek tek yönlü sıralı pozisyonları kapatmaya ve açmaya gerek olmadığı ortaya çıktı. Optimizasyon parametresinin en aza indirilmesine yol açacak şekilde, serinin her bir üyesinde değil, bir dizi "sanal" işlemde zaten piyasadan "çıkmamak" ve bir spread kaybetmek suretiyle ardışık tek yönlü işlemleri birleştirmek mümkündür. Şimdi k<=1.
Böyle bir TS, diğer tüm şeyler eşit olduğunda (aynı analitik kontrol ünitesi farklı TS'ler için çalıştığında), işlem başına puan olarak tanımlanan (ortalama olarak) mümkün olan maksimum karlılığı verecek ve belirtilen anlamda optimal olacaktır.
Şimdi, "sanatsal" hayal gücünü açarsanız, gözlerinizin önünde her zaman piyasada olan bir ters TS görebilirsiniz. Q.E.D.
Üzgünüm ama durum yine böyle değil. Artışlar bağımsızdır ve hiçbir şey hiçbir yere döndürülmemelidir. Kümülatif tutar nasıl mo'ya döner? SB'yi mo=0 ile artışlarla alın - sıfırdan istediğiniz kadar sapabilir ve istediğiniz kadar geri dönmeyebilir. Kümülatif toplam için, varyans zamanın karesiyle doğru orantılı olarak artar.
SB için, evet Beyaz gürültü de zamanla ilişkili değildir - bu onun ana koşuludur, ancak varyansı sonludur.Örneğin, SB'nin ilk farkı gürültüdür.Bu farklılıkların kümülatif toplamı rastgele bir yürüyüştür, her şey doğru Ve şimdi iki veya daha fazla satır alıyoruz ( SB - cum. sum) yüksek korelasyonla, regresyon analizi yapıyoruz - artıkları alıyoruz (beyaz gürültü - cum. toplam).
"Yaşa ve öğren," diye düşündü teğmen, pantolon cebinden yastığının altındaki gümüş sigara tabakasını çıkarırken.
Senin sorunun ne biliyor musun? Ve bilmiyorum. Ama sende var.
Ne yapıyorsun lan? Küresel bir atı becermeye çalışıyorsun. Peki - size tavsiye ve sevgi. Ve daha fazla çocuk...
===
Vallahi Niroba'nın dalı dinleniyor.
"Yaşa ve öğren," diye düşündü teğmen, pantolon cebinden yastığının altındaki gümüş sigara tabakasını çıkarırken.
Senin sorunun ne biliyor musun? Ve bilmiyorum. Ama sende var.
Ne yapıyorsun lan? Küresel bir atı becermeye çalışıyorsun. Peki - size tavsiye ve sevgi. Ve daha fazla çocuk...
===
Vallahi Niroba'nın dalı dinleniyor.
yine zevkimi zihninizin meraklılığından alıkoyamadım.
Ama kırılgan zihnim, yine de, uzun ömürlülüğünüzü kabul edemez.Ne yapıyorsun lan? Küresel bir atı becermeye çalışıyorsun. Peki - size tavsiye ve sevgi.
Peter, kambur bahaneler üretmeyi bırak ve mümkün olan en kısa sürede bu yaşam kutlamasında bize katıl - çalışmaya başla!-)