Uygun olmayan sistem - ana özellikler - sayfa 24
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Avals tüm saygımla, ama şimdi kullandığım formüle yaklaştım, başka bir çözüm daha duymak isterim.
Bu sefer PF.
Sharpe ve Sortino oranları da fena değil, ancak dezavantajları da var. İdeal bir formül yoktur, ancak aracın kendisi dikkate alınarak aşağı yukarı optimal bir formül seçilebilir.
rak yazdı >>
not Eğer ilgileniyorsanız, kişisel olarak atabilirim ama sonra.
İlginç olurdu :)
Neden kötü? aynı zamanda öz sermaye dinamikleriyle de ilgileniyoruz. LR'yi bu serinin kümülatif toplamına göre oluşturun ve o kadar olacak.
ana koşul, yine istatistiksel güvenilirliktir. Ancak sistemin kendisi minimum işlem gereksinimine göre ayarlamalar yapabilir. Örneğin, SL'nin TP'ye oranı. Bu oran 1'den ne kadar farklıysa, o kadar çok işlem gerekir. Aşırı bir durum, durmadan işlem yapmaktır - herhangi bir sayıda işlem yeterli olmayacaktır. Tam olarak öyle olmasa da, çünkü hala bir durak var - bir marj çağrısı :)
Bu konudaki deneylerim aksini söylüyor. Stratejiler açılış fiyatlarında test edilir, TS'nin iskeletini yazmak daha kolaydır, aynı değerde SL ve TP'ye sahibiz, ancak dinamik, hesaplama, diyelim ki, ATR'ye veya bir sinyaldeki dağılıma göre, birkaç pozisyon açılabilir. Buradaki fikir, bir kalıp varsa, kârın kayıptan daha sık olması gerektiğidir. Bir stratejiyi gerçek hayata kabul etme kriteri olan IMHO, örneğin takip eden bir duruşa kıyasla daha doğru ve daha hızlı tahmin edilir, burada bir trenddeki bir ticaret, aslanın kâr payını getirebilir. Her ne kadar kayıplar olduğunu kabul etsem de.
not Yapıcı başlar başlamaz, trend kelimesini başka bir konuya boyun eğmek dileğiyle.
Bu konudaki deneylerim aksini söylüyor. Stratejiler açılış fiyatlarında test edilir, TS'nin iskeletini yazmak daha kolaydır, aynı değerde SL ve TP'ye sahibiz, ancak dinamik, hesaplama, diyelim ki, ATR'ye veya bir sinyaldeki dağılıma göre, birkaç pozisyon açılabilir. Buradaki fikir, bir kalıp varsa, kârın kayıptan daha sık olması gerektiğidir. IMHO, bir stratejiyi gerçek hayata kabul etme kriteri, örneğin takip eden bir duruşa kıyasla daha doğru ve daha hızlı tahmin edilir, burada bir trenddeki bir ticaret, aslanın kâr payını getirebilir. Kabul etsem de kayıplar var.
not Yapıcı başlar başlamaz, trend kelimesini başka bir konuya boyun eğmek dileğiyle.
Evet, TS'ye ve bir bütün olarak sistem oluşturma yaklaşımına bağlıdır.
Evet, TS'ye ve bir bütün olarak sistem oluşturma yaklaşımına bağlıdır.
Kişisel bak.Bu konudaki deneylerim aksini söylüyor. Stratejiler açılış fiyatlarında test edilir, TS'nin iskeletini yazmak daha kolaydır, aynı değerde SL ve TP'ye sahibiz, ancak dinamik, hesaplama, diyelim ki, ATR'ye veya bir sinyaldeki dağılıma göre, birkaç pozisyon açılabilir. Buradaki fikir, bir kalıp varsa, kârın kayıptan daha sık olması gerektiğidir. IMHO, bir stratejiyi gerçek hayata kabul etme kriteri, örneğin takip eden bir duruşa kıyasla daha doğru ve daha hızlı tahmin edilir, burada bir trenddeki bir ticaret, aslanın kâr payını getirebilir. Kabul etsem de kayıplar var.
not Yapıcı başlar başlamaz, trend kelimesini başka bir konuya boyun eğmek dileğiyle.
Ve önce. Yazılarınızı da gördüm.
Yapıcı elbette ama biraz konu dışı değil mi? Belki dep. dal?
===
Umarım konu başlatıcı biraz offtopik için beni affeder. Genel olarak, çok utanmıyorum.)))
1. Nerede ve en önemlisi neden çalışmadığını belirlemek için TS'yi araştırmak yerinde bir fikirdir. Ve onu geliştirmek amacıyla bile - ticaret yapmamak dışında evrensel bir şey yoktur, TS - sadece TS'yi bu tür alanlarda kullanmamak.
2. Piyasanın yapısındaki bir değişikliğe tepki verme hızından bahsetmiştik ve bunun için Kod Tabanında özel bir filtre kodu var. Sorunun kısa özü ve filtreleme gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
Piyasanın genel yapısını takip etmek için yeterli yumuşatma ile olağan düşük geçişli oynaklık filtrelemesini uygulamak, reaksiyonda (aşamada) korkunç gecikmelere neden olur ve bu da uyarlamanın neredeyse tüm avantajlarını ortadan kaldırır. Onlar. sağlayacak bir filtre oluşturmak gerekliydi.
a) bir yandan piyasa tutkularının derecesindeki bir artışa minimum gecikmeyle yanıt verdi ve
b) diğer yandan mevcut dalgalanma seviyesindeki gürültüyü etkin bir şekilde bastırdı.
Doğal olarak, yalnızca volatiliteyi filtreleyemezsiniz - bu durum için daha uygundur. Örneğin, yönlü hareketin bir ölçüsü veya başka bir şey...
===
Ve gelecek için - konudan sapmalara başlamamaya çalışalım. (Benim için de geçerli!!!)
Amatör olmayan bir seçenek var ...... ama etkisi aynı :)
- optimizasyon, N periyodunda
- sonuçları bir dosyaya yazma
- excel'de analiz
- kabul edilebilir sonuçların parametrelerinin başka bir dosyaya yazılması
- EA, bu parametrelerle tankta ve N/2'de çalışır
- optimizasyon periyodu sırasında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılabilir sonuçların seçimi (esas olarak aynı "eğrinin karakteri") ....
- sadece birinin seçimi ve nihai optimizasyonu......
Yazmaktan bile bıktım :) .... ama her şey hesaba katılmış gibi görünse ve rastgele sonuçlar ciddi şekilde kesilse de sonuç bir sorun .....
Ancak Excel dosyalarının temasında optimizasyon sonuçlarının işlenmesi, kaydedilmesi ve daha fazla kullanılmasıyla ilgili başka, daha başarılı varyasyonlar var mıydı?
Yöntemlerle başlamak daha iyidir. Şu anda bunu okuyorum. Özellikle dalgacıklar ve multifraktal analiz ile ilgili bölümlerde çok ilginç noktalar.
Programlama gerçekten zor. Ama örneğin, korelasyon integrallerinde gerçekten bir şey var...
Anladığım kadarıyla, A. Pavlov'un "Karmaşık sinyalleri analiz etme yöntemleri" - LibMatrix gibi?
Ancak Excel dosyalarının temasında optimizasyon sonuçlarının işlenmesi, kaydedilmesi ve daha fazla kullanılmasıyla ilgili başka, daha başarılı varyasyonlar var mıydı?
Süreç otomasyonundan bahsediyorsanız, analiz-seçim-red-seçim hariç, maksimumda otomatikleştirildi ....
Ve nihai sonuçla ilgiliyse, o zaman sadece bir sonuç vardı: tek bir, hatta en başarılı test / s gelecekte hiçbir şeyi garanti etmiyor / s .... sistemler aşırı uyarlanabilirlikten muzdarip olmasa da :))
Peki, sadece bir örnek olarak, bir dizi işlemimiz var +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1.
Tek kriter kesinlikle yeterli değil. Bu işlem dizisi için, maksimum kârlı bir işlemden vazgeçerek, sistem tarafından elde edilen tüm kârın yarısını kaybettiğimizi hemen söyleyebilirim. Bu şekilde yapamazsınız.
Anladığım kadarıyla, A. Pavlov'un "Karmaşık sinyalleri analiz etme yöntemleri" - LibMatrix gibi?
Şu ana kadar böyle bir plan olmadı.