Uygun olmayan sistem - ana özellikler - sayfa 23
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uyum eksikliğinin ana teyidi istatistiksel anlamlılıktır. Ne kadar çok parametreyi optimize edersek, yetersizliği doğrulamak için o kadar fazla işleme ihtiyaç duyulur ve borç o kadar yüksek olur. Elde edilen sonuçların PF'si. Tutarsızlık belirtilerinden bazıları istatistiksel güvenilirliği artırır - sistemin performansını doğrulayan toplam işlem sayısı. Bu, farklı araçlar, optimum bölgenin genişliği vb. Bir başka iyi işaret, optimizasyon sonuçlarına göre, maksimum PF ile maksimum kârın elde edilmesidir. Genel olarak, optimizasyon sonuçları, bir ticaret fikrinin bir bütün olarak analizinin temelidir. Birçok çalıştırma - belirli bir hipotezi doğrulayabilecek veya çürütebilecek çok sayıda istatistiksel veri. Kısacası, optimizasyon, sistem tasarımına uyum riskleri getirir, ancak sonuçların doğru bir analizi ile, ES'nin sağlamlığını istatistiklerle doğrulayabilir veya tam tersi olabilir.
Diğer yöntemler, eşitlik sağlamlığını test eder - temel olarak sonuçların tekdüzeliği. Temel, bu statüdür. özellikler (MO, PF), hakkaniyetin farklı alanlarında mümkün olduğunca benzer olmalıdır. Kesitlerin minimum boyutu sisteme ve özelliklerine (MO, PF) bağlıdır.
Ne karartmak. Piyasada kim daha fazla paraya sahipse haklıdır. Herhangi bir tahmin sistemi yalnızca yardımcı olmak içindir, başka bir şey değil. Ve kalemlerle ticaret yapmanız gerekiyor, aksi takdirde süzgeç piyasada alabileceğiniz maksimum değerdir. Bu benim IMHO'm.
2. Piyasayı takip eden TS. Onlar. bağlam değiş tokuş edilir - hareket, yana doğru ve çeşitli türleri. Bu durumda tahmin edilen gelecekteki fiyat değil, tespit edilen piyasa durumunun devamıdır. Girişler ve çıkışlar, tahmin edilen bir fiyata değil, bağlam değişikliğine dayalıdır. Tam olarak öyle değil - sipariş, elbette, tahmin edilen yakın bir fiyatta, ancak bağlam kuralları. ))) // Süper kandırılmış tüccarlardan birinin sahte sözlerini tekrarlayacağım (Williams, sanırım ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum))): "Piyasayı tahmin etmeye çalışmıyorum - Ben sadece onu takip ediyorum." - Hiçbir yetkim yok, ancak ticaretimin özünü doğru bir şekilde yansıtıyor.
Güzel gün .
Bilgi kesinlikle gizli. Nerede kazılacağına dair bir yön verebilirsiniz.
Güzel gün .
Bilgi kesinlikle gizli. Nerede kazılacağına dair bir yön verebilirsiniz.
İyi...
Rab seninle! Ne sırrı? Daha çok bir numara - çok gizli. Hala karanlık insanlar orada toplandı - basit kelimeler söylemeyecekler. Tabii ki elimde istatistik yok ama ticaret tarihinden tanıdığım başarılı TS'ler arasında piyasayı takip etme prensibi ile çalışanlar çoğunluğu oluşturuyor. O yüzden sana ne diyeceğimi bile bilmiyorum...
Diğer yöntemler, eşitlik sağlamlığını test eder - temel olarak sonuçların tekdüzeliği. Temel, bu statüdür. özellikler (MO, PF), hakkaniyetin farklı alanlarında mümkün olduğunca benzer olmalıdır. Kesitlerin minimum boyutu sisteme ve özelliklerine (MO, PF) bağlıdır.
Ve formül, örneğin, argümanlar olarak, ticaret sisteminin bazı M'leri için son N anlaşmanın sonuçları olabilir, fonksiyon, örneğin 5'ten büyük veya ona eşitse bir sayı döndürür, o zaman bu tür eşitlik örneğe çok benzer ve gerçek hayatta çalışmaya değer, eğer daha fazlaysa, genellikle sınıf . 5'ten az olan sistem, piyasa aşamasını bekleyerek kağıt üzerinde işlem görmeye devam ediyor.Ve formül, örneğin, argümanlar olarak, ticaret sisteminin bazı M'leri için son N anlaşmanın sonuçları olabilir, fonksiyon, örneğin 5'ten büyük veya ona eşitse bir sayı döndürür, o zaman bu tür eşitlik örneğe çok benzer ve gerçek hayatta çalışmaya değer, eğer daha fazlaysa, genellikle sınıf . 5'ten az olan sistem, piyasa aşamasını bekleyerek kağıt üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
IMHA, PF böyle bir formül olarak oldukça uygundur :)
IMHA, PF böyle bir formül olarak oldukça uygundur :)
Peki, sadece bir örnek olarak, bir dizi işlemimiz var +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1.
Ve başka bir soru, sonuç verdiğimiz minimum işlem sayısı.
İyi...
Rab seninle! Ne sırrı? Daha çok bir numara - çok gizli. Hala karanlık insanlar orada toplandı - basit kelimeler söylemeyecekler. Tabii ki elimde istatistik yok ama ticaret tarihinden tanıdığım başarılı TS'ler arasında piyasayı takip etme prensibi ile çalışanlar çoğunluğu oluşturuyor. O yüzden sana ne diyeceğimi bile bilmiyorum...
Bu şekilde cevap verin, hızlı hareket yavaş olanı geçip N pips'e giderse karşılık gelen pozisyon açılır, fiziksel anlamı hızı ölçeriz ve piyasa durağan ise o zaman kar etme şansı vardır. ATR noktaları içinde. Şaka yapmıyorum, oldukça ciddiyim, kendi ayarlarına sahip bir dizi ticaret sistemine ihtiyacım var, kar için tüm geçmişi kapsayabilecek ticaret ilkeleri, tek bir TF'de çalışan tek sınırlama. Hipotez, eğer tarih tekerrür ederse, piyasanın evreleri değişirse, o zaman yüksek olasılıkla bu evrede kâr eden bir TS'ye sahip oluruz. Mutlu bir maymun gibi, iki analist biri + diğeri - derse, güvenilir bilgimiz var, 10 pips'e kadar tahmin veren 10 analist daha ekleyin, en yakın rakam için tüm bilgilere sahipsiniz.Peki, sadece bir örnek olarak, bir dizi işlemimiz var +25, -10, +8, +5, +0, +4, +3, +1.
Neden kötü? aynı zamanda öz sermaye dinamikleriyle de ilgileniyoruz. LR'yi bu serinin kümülatif toplamına göre oluşturun ve o kadar olacak.
Ve başka bir soru, sonuç verdiğimiz minimum işlem sayısı.
ana koşul, yine istatistiksel güvenilirliktir. Ancak sistemin kendisi minimum işlem gereksinimine göre ayarlamalar yapabilir. Örneğin, SL'nin TP'ye oranı. Bu oran 1'den ne kadar farklıysa, o kadar çok işlem gerekir. Aşırı bir durum, durmadan işlem yapmaktır - herhangi bir sayıda işlem yeterli olmayacaktır. Tam olarak öyle olmasa da, çünkü hala bir stop var - bir marj çağrısı :) Kısacası, işlemler olmalı. böylece hem karlı hem de kaybeden işlemler, olasılıklarının istatistiksel olarak güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi için yeterlidir. SL/TP=100:1 veya 1:100 oranı ise, 100 işlem açıkça ilk durumda tp ve ikinci durumda sl olasılığını ve dolayısıyla diğer istatistikleri güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli değildir. sistem göstergeleri güvenilmez
Neden kötü? aynı zamanda öz sermaye dinamikleriyle de ilgileniyoruz. LR'yi bu serinin kümülatif toplamına göre oluşturun ve o kadar olacak.
Avals tüm saygımla, ama şimdi kullandığım formüle yaklaştım, başka bir çözüm daha duymak isterim.
Bu sefer PF.
not Eğer ilgileniyorsanız, kişisel olarak atabilirim ama sonra.