Çevrimiçi seçenek seviyeleri göstergesi - beta testi
Mümkünse, seçenekler ve onları çevreleyen kavramlar hakkında anlaşılması kolay literatür önerin.
Opsiyon seviyelerinin FOREX alım satım araçlarının fiyatlandırılması üzerindeki etkisini araştıran (analitik incelemeler değil) var mı?
Buraya yazdım çünkü. Ben sadece teoriden bahsediyorum.
Ah, seçeneklerle ilgili literatür artık internette bir vagon, bu kelimeyi google'da aramanız yeterli, sitenin önsözünde, sorunla ilgili vizyonunu ortaya koydu, seviyelere göre fiyat hareketi tarafından onaylandı.
Tabii ki, opsiyon piyasası vadeli işlemlerden uzak, hacimler açısından dezavantajdan bahsetmiyorum bile ve kendine has özellikleri var, ancak korelasyon mevcut ve pozitif bir MO için yeterli.
Hemen rezervasyon yapacağım - teorisyenlere hiç kaydolmadım, sadece göstergeleri bırakın ve izleyin ...
Mümkünse, seçenekler ve onları çevreleyen kavramlar hakkında anlaşılması kolay literatür önerin.
Opsiyon seviyelerinin FOREX alım satım araçlarının fiyatlandırılması üzerindeki etkisini araştıran (analitik incelemeler değil) var mı?
Buraya yazdım çünkü. Ben sadece teoriden bahsediyorum.
Burada, ilk olarak, mantığa dönebilirsiniz, eğer büyük şirketler (yatırım fonları) seçeneklerle hedge ettiyse, o zaman belirli bir süre içinde seviyenin yürütülmesi için oynamalarını beklemek doğaldır.
Örneğin, 1.5930 seviyesinde bir bahis yaptıysanız, belirtilen süre içinde piyasa fiyatının 1.5930 olması için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışacaksınız. Yatırım fonları ise oldukça fazla paranın yoğunlaştığı fonlardır ve bu para dağınık tüccarlar tarafından değil, kendi oyununu oynama imkanına sahip yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
Emir defterine (ECN) önemli miktarda bir emir atarken (örneğin, EUR/USD'de 40 milyon için), fiyatın yemek için seviyesine çıktığını gözlemledim. Bundan, FOREX'te tüccarların büyük kısmının (hacimce) spekülatör değil, sadece dönüştürmesi gerekenler olduğu sonucuna vardım.
Hedgeciler için seçeneklerin kullanımı konusundaki sınırlı anlayışıma göre, fiyatları etkilemek için piyasaya enjekte etmelerini haklı görmüyorum.
Emir defterine (ECN) önemli miktarda bir emir atarken (örneğin, EUR/USD'de 40 milyon için), fiyatın yemek için seviyesine çıktığını gözlemledim. Bundan, FOREX'te tüccarların büyük kısmının (hacimce) spekülatör değil, sadece dönüştürmesi gerekenler olduğu sonucuna vardım.
Hedgeciler için seçeneklerin kullanımı konusundaki sınırlı anlayışıma göre, fiyatları etkilemek için piyasaya enjekte etmelerini haklı görmüyorum.
Ve eğer karın temeli bir opsiyon ise (forex'ten daha az riskli bir araç olarak) ve forex sadece savaşlar için kullanılıyorsa (okuyun, opsiyondan kar etmek için piyasayı istenilen seviyelere ayarlamak) ???
Konu beyler. göstergelerin beta sürümünü bozmak, kodu karıştırmak, yazarı her zamanki gibi lanetlemek isteyen;)
dedikleri gibi, hoş geldiniz. Hindileri tablodaki eke atıyoruz ve şu anda mevcut olan EURUSD GBPUSD GOLD çiftlerine hayran kalıyoruz.
essno, gösterge ağdan bilgi çekerken DLL'ye izin verir.
http://realvolumes.ucoz.ru/forum/ gösterge web sitesinin forumunda tartışılması arzu edilir.
Peki, gerçekten dayanamayan, burada yapabilirsin :)
lütfen özellikle yazara tekme atmayın - betayı kendiniz anlıyorsunuz, beta var ... ve yukoz'daki site için de (aynı zamanda beta ... :)
Bir ekran görüntüsü alın, DLL hala tehlikeli bir şey.
Burada, ilk olarak, mantığa dönebilirsiniz, eğer büyük şirketler (yatırım fonları) seçeneklerle hedge ettiyse, o zaman belirli bir süre içinde seviyenin yürütülmesi için oynamalarını beklemek doğaldır.
Örneğin, 1.5930 seviyesinde bir bahis yaptıysanız, belirtilen süre içinde piyasa fiyatının 1.5930 olması için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışacaksınız. Yatırım fonları ise oldukça fazla paranın yoğunlaştığı fonlardır ve bu para dağınık tüccarlar tarafından değil, kendi oyununu oynama imkanına sahip yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
Aslında sözlerinde mantık bulmak zor...
Riskten korunma söz konusu olduğunda, korunmadan sonra başka bir yatırımcı oyunu beklemek saçmadır. Hedge bunun içindir: aç ve unut... fiyatın nereye gittiği umrumda değil. Spot piyasa çok likit ve opsiyon piyasası bunu spot üzerinden yönetmek için çok fazla kar elde edemeyecek. Gelecekler aracılığıyla hala mümkündür. Belli bir fonun şu anki noktada milyarlarca doları pervasızca sattığına ve böylece birkaç aramasının paraya çevrildiğine inanmak zor mu? Ayrıca, gözlemlerime göre seçenekler haftalık olarak Çarşamba günleri yürütülüyor - Çarşamba, haftanın geri kalanından farklı olmayan bir gün.
Tabii ki, tam bir karlı hedge yoktur, çünkü herhangi bir finansal ve ekonomik anlam kaybolduğundan, her zaman riske atılan bir delta olmalıdır - hedge karlılık sınırlarının ötesine geçerse, o zaman hala bazı girişimleri bekleyebilirsiniz. geri dön, ama tekrar ediyorum, OPTIONS'ı SPOT'ta tutmak azgınlıktır.
Birisi başlamayı başarır başarmaz, bir ekran yapın
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Konu beyler. göstergelerin beta sürümünü bozmak, kodu karıştırmak, yazarı her zamanki gibi lanetlemek isteyen;)
dedikleri gibi, hoş geldiniz. Hindileri tablodaki eke atıyoruz ve şu anda mevcut olan EURUSD GBPUSD GOLD çiftlerine hayran kalıyoruz.
essno, gösterge ağdan bilgi çekerken DLL'ye izin verir.
http://realvolumes.ucoz.ru/forum/ gösterge web sitesinin forumunda tartışılması arzu edilir.
Peki, gerçekten dayanamayan, burada yapabilirsin :)
lütfen özellikle yazara tekme atmayın - betayı kendiniz anlıyorsunuz, beta var ... ve yukoz'daki site için de (aynı zamanda beta ... :)