Fourier tabanlı hipotez - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Faz değişimi.
Yaptığım şey tamamen, tamamen farklıydı.
senin için zaman mı?, peki o zaman, hoşçakal.
Umarım daha fazla zaman olur.
Umarım daha fazla zaman olur.
TAMAM. Forumdan başka bir link var mı? Tabloda görebiliyorsanız Skype kullanabilirim. MSN de var ama pek kullanmıyorum.
TAMAM. Forumdan başka bir link var mı? Tabloda görebiliyorsanız Skype kullanabilirim. MSN de var ama pek kullanmıyorum.
Temasta olmak..
Temasta olmak..
Gördüklerimi yaz.
2 forte928 : FFT forumunu dikkatlice inceledim , daha önceki verilerde (aynı modelin/aynı piyasa parametrelerinin hala çalışması gerektiği yerde) neyi test edeceğim fikrini henüz görmedim .
Piyasanın belirli bir süre için belirli bir örüntü izlediği varsayımına dayalı olarak sınırlı bir tahmin sürecinin mümkün olduğunu düşünüyorum . Ve eğer şanslıysak ve her üç segment de bu “denge aralığında”ysa, o zaman her şey çikolatadadır.
2 neoklasik : Resimler ve AdaptiveExtrapolator göstergesinin kodu için teşekkürler, şimdi sadece hipotezi test etmeye çalışarak kodunuzu yeniden yapmaya çalışıyorum. Aslında, bu gönderiydi ve hipotezi ortaya çıkaran FFT göstergesini kullanarak tahmin etmeye çalışıyor.
Bu arada, test için segmentin uzunluğunun nasıl seçileceği hakkında ana hatlarıyla belirttiğiniz fikri ve hipotezi birleştirebilirsiniz. Örneğin, test segmentini FFT segmentinin %25'ine eşit yaparsanız. Ardından, sonuç FFT için segmentte en iyi olduğu ortaya çıktıysa ve önceki %20'de güçlü bir sapma veriyorsa, o zaman modelin yanlış olduğu ortaya çıktı, çünkü modeli açıklamadığı için büyük olasılıkla yanlış çıktı. yakın geçmiş iyi (aynı piyasa modeli çalıştığında) ve buna göre zayıf uygulanabilir.
2 VladislavVG : PF ile ilgili sorularınız ve açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Gerçekten de, malzeme öğretilmelidir. Yanıt girişimleri:
1. FFT, sıfırdan (piyasa modeli önemli ölçüde değişmişse veya harmonikler yanlış tanımlanmışsa) sonsuza kadar (piyasa hala sonsuz döngüsel ise ve maksimum N/2 kullanarak temsil edebiliriz) geleceği tahmin edebilir. harmonikler, burada N, segment testinin uzunluğudur).
2. Artı veya eksi tüm genliklerin toplamı, çünkü bu dizi birleşiyor. FFT'den önce bir eğim yaparsanız ve sonuna geri dönerseniz, kanal içinde artı veya eksi sonsuz olur.
3. Periyodik işlev hakkında - Wikipedia'ya bakın %D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA% D1%86%D0%B8%D1 %8F ). Hatırlattığın için teşekkürler.
Para arzının sabitliğine gelince, elbette haklısınız, “yetişkin bir şekilde” oynuyorsanız, o zaman para arzının hacmi için (ve gün içindeki zaman için - ticaret için) bir düzeltme yapmanız gerekir. günün farklı saatlerinde farklı şekilde gerçekleşir). Ayrıca, Cumartesi ve Pazar şeklinde delinmeleri dikkate almaya değer. Her ne kadar fiyat değişim yoğunluğu grafiğinin (nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum) “para arzı serbest bırakılması” üzerinde doğrusal bir bağımlılığı olduğunu düşünmeme rağmen, büyük olasılıkla diğer faktörlere kıyasla daha az önemli.
Piyasayı analitik bir şekilde çözmenin imkansız olduğu açıktır (LTCM'nin başarısını tekrarlamadığınız sürece http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm ). Ama yaklaşık olarak mümkündür. Tüm teknik analizin dayandığı varsayımın özü şu şekildedir: belirli bir segment üzerinde analitik bir piyasa davranışı modeli oluşturmak mümkünse, bu model bir süre için başarıyla uygulanabilir. Ve belki başarı olmadan
Reshetov : Alıntı: “ Eğer BP 1000 barlık bir Fourier genişlemesi elde ederseniz, sonraki 1000 bar için önceki 1000 barlık dönemin tam bir kopyasını alacaksınız ” - bana öyle geliyor ki, bu tamamen doğru değil, çünkü harmonikler birbirinin katları değildir ve yine de birbirlerine göre yer değiştirirler. Ancak harmoniklerin tüm periyotlarının çarpımına eşit olan bir T periyodundan sonra kesinlikle bir tekrar elde ederiz.
Alıntı: " Ekstrapolasyon için yapılabilecek tek şey, örneğin, önceki iki periyodu bir spektral analizde N çubuklarına ayrıştırmaktır. Ardından, sonraki (henüz mevcut olmayan) N çubuklarını tahmin etmek için, harmonik genliklerin aritmetik ortalamasını alın ve her bir harmoniğin fazlarını, incelenen önceki iki dönemdeki karşılık gelen harmonikler arasındaki fark kadar tam olarak radyan kadar kaydırın. » - Bu kural, temel harmoniklerin periyotlarının sürekli değiştiği ve değişimlerinin doğrusal bir yaklaşım kullanılarak tahmin edilebileceği (karmaşık yapı için özür dilerim) bir model olduğunu varsayarsak çalışır. Belki öyle, belki de değil. Bir deney yapmak gereklidir. Ek olarak, harmoniklerin genlikleri de zamanla değişmelidir, bu nedenle, aynı dönemin en önemli üç harmoniğinin, genlikleri artan başkaları tarafından değiştirilmemesi hiç de gerekli değildir. Eylemsizliğin ayrıntılı analizi için teşekkür ederiz!
YUBA Roket örneği çok açıklayıcı. Bu nedenle, değişen bir pazar modelini aynı hızda uçan iki füze olarak hayal edersek: balistik (boğa gibi) ve uçaksavar (ayı gibi). Aynı yörünge boyunca uçarlarsa, mesafe korunur (düz gibi). Mesafe artarsa fiyat artar, azalırsa düşer. Her iki füze de, ikincisinin birinciye yaklaşabileceği bir önleyici model olduğunu biliyor. Ancak bir noktada, ilk roket orijinal yörüngeyi değiştiren bir hareket yapar ve ikincisi gecikmeli olarak uçuş yörüngesini ayarlamak ve taktikleri yönlendirmek zorundadır (piyasa parametrelerini değiştirmek gibi bir şey). Boş zamanınızda düşünmek gerekecek, belki bu pazar modeliyle bir şeyler yapabilirsiniz)))
grasn Arşivinizden yukarıdaki algoritma hakkında bir şeyler yayınlayabilirseniz, okumak çok ilginç olacaktır.
Bu arada, başka bir fikir - ancak piyasanın ana harmoniğini vurgulamak için çok geniş bir segmentte bir FFT yapmak mümkün değil. Daha sonra daha küçük bir segment alın ve bu büyük harmoniğe göre normalize edin, sonraki harmoniği seçin, vb. Büyük piyasa harmoniklerinin küçüklerden daha eylemsiz olduğu fikrine dayanarak, sabit bir aralıkta sadece PF'den daha iyi bir sonuç olacağını düşünüyor musunuz?
Böyle bir prosedürün sadece en küçük parçanın maksimum uzunluğu için kullanılmasının tahmin edilmesinin mümkün olacağı açıktır.
Hipotez No. 3: FFT göstergesinin çeşitli parametreleriyle denemeler yaparken, hepsi hemen grafiğe alınırsa, fiyatın büyük olasılıkla eğrilerin en yoğun olarak kümeleneceği yolu izleyeceğini düşündüm))) FFT'nin tahmin işlevi için kullanıldığı bir olasılık dağılım alanı gibi bir şey ortaya çıktı.
En iyi FFT sonucunun ne anlama geldiğinden emin değil misiniz? yaklaşıklık ve fiyat arasındaki minimum standart sapma?
equantis yazdı >>
Bu arada, başka bir fikir - ancak piyasanın ana harmoniğini vurgulamak için çok geniş bir segmentte bir FFT yapmak mümkün değil. Daha sonra daha küçük bir segment alın ve bu büyük harmoniğe göre normalize edin, sonraki harmoniği seçin, vb. Büyük piyasa harmoniklerinin küçüklerden daha eylemsiz olduğu fikrine dayanarak, sabit bir aralıkta sadece PF'den daha iyi bir sonuç olacağını düşünüyor musunuz?
Böyle bir prosedürün sadece en küçük parçanın maksimum uzunluğu için kullanılmasının tahmin edilmesinin mümkün olacağı açıktır.
PF'nin yardımıyla tahmin etmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Aslında, kademeli olarak sönümlenen tahmin detayı ile maksimum harmonikler periyodu için tüm ölçekleri hesaba katan bir tahmin elde ederiz.
Hipotez No. 3: FFT göstergesinin çeşitli parametreleriyle denemeler yaparken, hepsi hemen grafiğe alınırsa, fiyatın büyük olasılıkla eğrilerin en yoğun olarak kümeleneceği yolu izleyeceğini düşündüm))) FFT'nin tahmin işlevi için kullanıldığı bir olasılık dağılım alanı gibi bir şey ortaya çıktı.
bu fikrin bir uygulaması zaten var, "Montecarlo FFT"