İlk Kutsal İnek: "Bir akım başladıysa devam eder" - sayfa 78
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm bu teoriler derinden teorik))), ancak pratik olarak uygun değil.
Çünkü en iyi tahmin kavramıyla çalışırlar: yarın için en iyi fiyat tahmini bugünün fiyatı olacaktır. Böyle bir tahminin en iyisi olduğuna dair kanıt olabilir. ancak ne tür bir süreç ve dağılımı öngördüğümüzü önceden biliyorsak, ancak pratikte durum böyle değil. Belirli bir tahmin/tahmin tekniğinin, gerçekçi olmayan tüm olası olanları sıralamaktan başka (standart sapma açısından) en iyi tahmini verdiğini nasıl kanıtlayabiliriz? Ve sonra, para kazanmak için gelecekte belirli bir noktada fiyatı tahmin etmek gerekli değildir.
E[x(i+1)]=E[x(i)] olduğunda iki zıt durum verdim. Eğer martingale ise, yapabileceğimiz en iyi tahmin bu. Onlar. kimse bunun iyi bir tahmin olduğunu söylemiyor. Bu kötü bir tahmin, ancak yapabileceğiniz her şey daha da kötü. Çünkü bu en iyisi. Ve aramaya gerek yok, her şey zaten kanıtlandı. Ortalamaya dönüş süreci söz konusu olduğunda, bu çok iyi bir tahmindir, bu garantili paradır.
"E[x(i+1)]=bir şey" belirli bir an için bir fiyat tahmini değil, trendin bir değerlendirmesidir. E[x(i+1)]'i kesinlikle tam olarak tahmin etseniz bile, şu anda i+1 fiyatının tam olarak böyle olacağı bir gerçek değil. Gerçek şu ki, uzun vadede ortalama olarak fiyat tahmin edilen sonuçları gösterecektir.
Evet, ama daha geniş olabilirdi. E[x(i+1)]=E[x(i)] sadece martingal değildir.
E[x(i+1)]=E[x(i)] bir daire, yarın fiyat bugünkü ile aynı olacak. Bu, ticaret yapmak için çok eğlenceli bir ortalamaya dönüş sürecidir.
Yoksa karlı bir şekilde ticaret yapmak imkansız olan rastgele bir yürüyüş mü?
Onlar. piyasa, sözde durağanlık dönemleri ile değişen rastgele yürüyüş dönemleri olarak görülebilir. Bu durumda, her zaman E[x(i+1)]=E[x(i)] olacaktır ve trend olmayacaktır. Hipotez böyle.
ortalama geri alma, yanlışlıkla bir martingale için alınan yerel alt ve süper martingallerin değişimidir.
Aslında benim için bir trend, bir alt veya süper martingale, mevcut değerden farklı en iyi tahmini yapma yeteneğidir. Martingalin kendisi de aynı eğilimdir, ancak düz denir. :)
Piyasa tüccarlarının %95'i teorileri görmezden geliyor ve hatta hor görüyor. Piyasada işlem yapanların %95'i kazandıklarından fazlasını tüketiyor. Trend görünmüyor mu? Çeşitli G.P.Morgans ve diğer Goldman Sachs en iyi matematikçileri sıralar, örneğin Shiryaev'in dersine bakın, bağlantı bu başlıkta daha yüksekti. Trend hala görünür durumda mı? Tanrı onu korusun...
E[x(i+1)]=E[x(i)] olduğunda iki zıt durum verdim. Martingale ise, yapabileceğimiz en iyi tahmin bu. Onlar. kimse bunun iyi bir tahmin olduğunu söylemiyor. Bu kötü bir tahmin, ancak yapabileceğiniz her şey daha da kötü. Çünkü bu en iyisi. Ve aramaya gerek yok, her şey zaten kanıtlandı. Ortalamaya dönüş süreci söz konusu olduğunda, bu çok iyi bir tahmindir, bu garantili paradır.
"E[x(i+1)]=bir şey" belirli bir an için bir fiyat tahmini değil, trendin bir değerlendirmesidir. E[x(i+1)]'i kesinlikle tam olarak tahmin etseniz bile, şu anda i+1 fiyatının tam olarak böyle olacağı bir gerçek değil. Gerçek şu ki, uzun vadede ortalama olarak fiyat tahmin edilen sonuçları gösterecektir.
sen bana tartışmadığım ortak gerçekleri açıkla. Örneğin, artışların bağımsız olduğunu ve dağılımın şu veya bu olduğunu önceden biliyorsak, martingale/alt/süper bundan çıkar. Demek istediğim, pratikte gerçek süreci martingallerden birine atfetmenin ve/veya bunun bağımsız artışlı bir süreç olduğunu söylemenin bir yolu yok.
Demek istediğim, pratikte gerçek süreci martingallerden birine atfetmenin ve/veya bunun bağımsız artışlı bir süreç olduğunu söylemenin bir yolu yok.
Sadece fiyatı düşünürsek - o zaman evet, durum biraz yanlış bir madeni para gibi - istatistiksel yöntemler kullanarak onu doğru olandan ayırt etmek imkansızdır. Ancak ek bilgi eklerseniz, o zaman daha da farklıdır.
Sadece fiyatı düşünürsek - o zaman evet, durum biraz yanlış bir madeni para gibi - istatistiksel yöntemler kullanarak onu doğru olandan ayırt etmek imkansızdır. Ancak ek bilgi eklerseniz, o zaman daha da farklıdır.
Belirli bir oluşturulmuş rastgele yürüyüş yapalım. Zaman içinde bazı noktalarda deterministik bağımlılıklar bile getirilerek sistematik olarak değiştirilebilir. Bu durumda yeni satır da aynı şekilde dağıtılacaktır ve bu bağımlılıkların nasıl ekleneceğini bilmeden yeni satırdan var olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Martingale ile dış benzerlik, bazı durumlarda bağımlılıkların yokluğu hakkında hiçbir şey söylemez.
Böyle bir şeye giden yanlış anlaşılmayı açıklığa kavuşturmak istiyorum:
"E(x[i+1]=E(x[i]) için en iyi tahmin".
Verilen kimlik özel bir durum olduğu için neden bir yanlış anlaşılma var?
Markov durumu için otoregresif denklem. süreç ne zaman gelecek
serinin değeri yalnızca mevcut durumunu etkiler, yani sistem "hatırlar"
sadece bugün ve onun için şu anki durumundan yola çıkan yol önemsiz.
Bu, rastgele bir sürecin sözde Markov özelliğidir.
Ve "Markovyen olmayan" durumda, yani sistem kendi yolunu "hatırladığında".
mevcut durum ve hafıza derinliği p=(1,2,3,...) yani.
katsayı otokorelasyonlar AR(i) i<=p için sıfıra eşit değildir ve denklem
tahmin şöyle olacaktır: X(i+1)=AR(1)*x(i)+AR(2)*x(i-1)+...+AR(p)*x(i-p+1) ) ; (1)
ve (1)'den görülebileceği gibi X(i+1)=X(i) koşulu sağlanacak,
p=1 ve AR(1)=1 ise yürütülür;
ortalama geri alma, yanlışlıkla bir martingale için alınan yerel alt ve süper martingallerin değişimidir.
Aslında benim için bir trend, bir alt veya süper martingale, mevcut değerden farklı en iyi tahmini yapma yeteneğidir. Martingalin kendisi de aynı eğilimdir, ancak düz denir. :)
Uh, hayır... Kötümserliği geri çevirmek esprili, ama öyle değil. Ortalamaya dönme ile biraz hile yaptım, aslında E[x(i)]=sabit olmalı. Bu, doğal olarak E[x(i+1)]=E[x(i)]'yi iptal etmez.
Sub martingale kesinlikle bir trend. E[x(i+1)]>E[x(i)] doğası farklı olabilir, ancak genel tanım için çok önemli değil. Tek soru, pazarda alt martingalleri ne sıklıkla görüyorsunuz. Bu canavarı gördüğünü ve benzersiz bir şekilde tanımladığını iddia eden eserler var. Ama çok nadiren.
evet, ama ben başka bir şeyden bahsediyorum.
Belirli bir oluşturulmuş rastgele yürüyüş yapalım. Zaman içinde bazı noktalarda deterministik bağımlılıklar bile getirilerek sistematik olarak değiştirilebilir. Bu durumda yeni satır da aynı şekilde dağıtılacaktır ve bu bağımlılıkların nasıl ekleneceğini bilmeden yeni satırdan var olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Martingale ile dış benzerlik, bazı durumlarda bağımlılıkların yokluğu hakkında hiçbir şey söylemez.
Aynı şeyden bahsediyoruz, ama farklı kelimelerle.
Uh, hayır... Kötümserliği geri çevirmek esprili, ama öyle değil. Ortalamaya dönme ile biraz hile yaptım, aslında E[x(i)]=sabit olmalı. Bu, doğal olarak E[x(i+1)]=E[x(i)]'yi iptal etmez.
Sub martingale kesinlikle bir trend. E[x(i+1)]>E[x(i)] doğası farklı olabilir, ancak genel tanım için çok önemli değil. Tek soru, pazarda alt martingalleri ne sıklıkla görüyorsunuz. Bu canavarı gördüğünü ve benzersiz bir şekilde tanımladığını iddia eden eserler var. Ama çok nadiren.
Ahh, elbette, genelleştirilmiş Orshtein-Uhlenbeck sürecinden bahsediyoruz. Peki, bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta belki bunda pazar için bazı fiziksel anlamlar da vardır.