İlk Kutsal İnek: "Bir akım başladıysa devam eder" - sayfa 77
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte daha büyük bir resim. Hem eğilimler hem de felaketler görülebilir. Ve tekrar edecekleri izlenimini edindim ;)
Not Tamam, sana işkence ettim, üzgünüm Sergey .
А индексы - по симметричной формуле с корнями считаешь?
PS Ладно, замучил я тебя, извини, Сергей .
rahatsız hissetmiyorum ;)
Evet, köklü ama simetrik ile ne kastedilmektedir? Çıktı, yüzde veya göreli (mutlak değil, yani puan cinsinden değil) bir farktır.
Ну я имел в виду не ту формулу для индекса, которую рекомендуют обычно (как сумма со степенями), а очень даже симметричную. Где-то я ее видел, вроде даже тут. Ну что-то типа корня, скажем, 4-й степени из дроби, составленной из разных пар (если пары четыре).
Ancak sinyal ;)
Народ на тему флэт перекинулся...
Cигнал однако ;)
Evet. Felaket bitti.
Bir sonrakini sabırsızlıkla bekliyoruz.
Kesin konuşmak gerekirse, bu kavram martingales teorisinden (matematiksel) gelmektedir. Unutanlar veya bilmeyenler için bir hatırlatma. Bir martingalin en önemli özelliği, bir serinin beklenen değerinin en iyi tahmininin mevcut değer olmasıdır. Onlar. E[x(i+1)]=E[x(i)]. Ancak, alt ve süper martingaller de var. Bu, beklenen bir sonraki değerin en iyi tahmininin mevcut olana eşit olmadığı zamandır. Onlar. Sırasıyla E[x(i+1)]>E[x(i)] veya E[x(i+1)]<E[x(i)]. Martingallerde "kazanamazsanız", alt veya süper martingallerde "kazanabileceğiniz" açıktır. Bağlı olarak "her zaman uzun" veya "her zaman kısa" çalmanız yeterlidir. Ve evet, "bir sonraki değerin en iyi tahmini" mutlaka aritmetik ortalama değildir, daha karmaşık bir prosedür olabilir, ne olursa olsun, asıl mesele, istatistiksel anlamda "en iyi tahmin" olacağıdır. Genel olarak, herhangi bir göstergenin kullanılması, bu çok "en iyi tahmini" bulma girişimidir. Sorun, tahminin (bir gösterge şeklinde) yeterli olmaması veya sonucun bir martingale olabilmesidir - sonuçlar bilinmektedir. Bu arada, serinin bir sonraki değeri tek bir fiyat teklifi değil, piyasa hakkında bazı bilgi kombinasyonları olabilir.
Evet, ama daha geniş olabilirdi. E[x(i+1)]=E[x(i)] sadece martingal değildir.
E[x(i+1)]=E[x(i)] bir daire, yarın fiyat bugünkü ile aynı olacak. Bu, ticaret yapmak için çok eğlenceli bir ortalamaya dönüş sürecidir.
Yoksa karlı bir şekilde ticaret yapmak imkansız olan rastgele bir yürüyüş mü?
Onlar. piyasa, sözde durağanlık dönemleri ile değişen rastgele yürüyüş dönemleri olarak görülebilir. Bu durumda, her zaman E[x(i+1)]=E[x(i)] olacaktır ve trend olmayacaktır. Hipotez böyle.
Evet, ama daha geniş olabilirdi. E[x(i+1)]=E[x(i)] sadece martingal değildir.
E[x(i+1)]=E[x(i)] bir daire, yarın fiyat bugünkü ile aynı olacak. Bu, ticaret yapmak için çok eğlenceli olan ortalamaya dönüş sürecidir.
Yoksa karlı bir şekilde ticaret yapmak imkansız olan rastgele bir yürüyüş mü?
Onlar. piyasa, sözde durağanlık dönemleri ile değişen rastgele yürüyüş dönemleri olarak görülebilir. Bu durumda, her zaman E[x(i+1)]=E[x(i)] olacaktır ve trend olmayacaktır. Hipotez böyle.
Tüm bu teoriler derinden teorik))), ancak pratik olarak uygun değil. Çünkü en iyi tahmin kavramıyla çalışırlar: yarın için en iyi fiyat tahmini bugünün fiyatı olacaktır. Böyle bir tahminin en iyisi olduğuna dair kanıt olabilir. ancak ne tür bir süreç ve dağılımı öngördüğümüzü önceden biliyorsak, ancak pratikte durum böyle değil. Belirli bir tahmin/tahmin tekniğinin, gerçekçi olmayan tüm olası olanları sıralamaktan başka (standart sapma açısından) en iyi tahmini verdiğini nasıl kanıtlayabiliriz? Ve sonra, para kazanmak için gelecekte belirli bir noktada fiyatı tahmin etmek gerekli değildir.