hareketli ortalamadan hareketli ortalama - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ah ne ilginç bir konu.
Bu örnek, ZF'nin neden MA'dan daha iyi olduğunu daha iyi gösteriyor
Şimdi bana böyle harika bir bant geçiren filtrede asıl noktanın ne olduğunu açıklamaya çalışın, çünkü. Filtrelerde veya bum-boom'dayım.
))) Ve tuz var. Örneğin, burada dedikleri gibi, "fiyattan kaynaklanan gecikme"nin aynı olduğunu elde etmek için, örneğin bir çift veya üçlü MA 10 elde etmek için Ma 5'i (örneğin) kaç kez sürmeniz gerektiğini hayal edin. Pekala, biraz daha genlik özelliklerini hesaba katın. Buna göre, Kokain'in yazdığı gibi ağırlıklar değişecek.
Burada bir yere, sorunun McDi'nin yanlış sinyallerinde (bükülmelerde) olduğunu yazmışlar, yani daha yumuşak bir eğri, bu sorunları çözmüyor mu? Ancak buradaki arabalar, uygulanabilir olmasına rağmen tartışmalı bir nokta.
Genel olarak, FIR , ma veya daha iyisini alırsak, o zaman fandan gelen tüm ma'ların fanı, ilk fiyat serisinin analizi için bize bir "ölçüm" daha verecektir.
Bu örnek, ZF'nin neden MA'dan daha iyi olduğunu daha iyi gösteriyor
MA, CF'nin özel bir durumudur.
Genel olarak (bana göre), kullanılan iki tür dijital filtre vardır:
"trend" - katsayıların toplamı 1'e eşit olan filtreler (bunların tümü MA türleridir) - fiyatın mutlak değerini takip eder ve yumuşatma için kullanılır (sonuç, tanım gereği, sürecin dinamiklerini yansıtır) şimdiki zaman, ancak bazı yakın geçmişte ve algoritmalarda " geleceğin varsayımları " yalnızca dolaylı olarak, sürecin diğer bazı özelliklerini bildiğimiz hesaplamada kullanılır);
"osilatörler" - katsayılarının toplamı 0'a eşit olan filtreler - yerel dalgalanmaların seviyesini yansıtır ve ayrıca stratejilerde dolaylı olarak kullanılır. Katsayıların toplamı 0 olduğu için (örnek olarak) 1'e getirilerek standart sapmaya göre normalizasyon yapılır. MA değerini mevcut fiyattan çıkararak da bir osilatör elde ederiz.
Sıradan MA'ların kare ve üçgen çekirdeklerinin ideal olmadığı varsayılabilir ve çekirdeği herhangi bir salınım periyodu ile istenen herhangi bir desene uydurmak için bir algoritma yazar.
İşte bir tür ve bir dönemin fiyatını ortalamanın birkaç çalışması, geçmiş ne kadar uzun olursa, grafik o kadar sinüzoid gibi görünür
Ve fiyatın ayrıştığını söyleyemezsiniz, eğer koşu sayısını azaltırsanız, daha çok gerçeğe benziyor.
aynı parça
İşte bir tür ve bir dönemin fiyatını ortalamanın birkaç çalışması, geçmiş ne kadar uzun olursa, grafik o kadar sinüzoid gibi görünür
Ve fiyatın ayrıştığını söyleyemezsiniz, eğer koşu sayısını azaltırsanız, daha çok gerçeğe benziyor.
aynı parça
Peki, işte burada))))
Artık her şey mantıklı geliyor.
Ve daha yüksek aralıklar genellikle dışarıdadır.
Ve Zhunko size tüm DSP'nin z-1 üzerine inşa edildiğini ve bunun üzerindeki işlemlerin yapıldığını söyleyecek))))
SENK-S, Meslektaşlarım!!!!
DSP, istenirse, mevcut olanı sıfıra iptal eden bir anti-alıntı yapmayı bile karşılayabilir - bu doğru değil mi ??? )))))
Peki, işte burada))))
Artık her şey mantıklı geliyor.
Ve daha yüksek aralıklar genellikle dışarıdadır.
Ve Zhunko size tüm DSP'nin z-1 üzerine inşa edildiğini ve bunun üzerindeki işlemlerin yapıldığını söyleyecek))))
SENK-S, Meslektaşlarım!!!!
DSP, istenirse, mevcut olanı sıfıra iptal eden bir anti-alıntı yapmayı bile karşılayabilir - bu doğru değil mi ??? ))))))
Zhunko'nun kim olduğunu ve orada size ne söyleyeceğini bilmiyorum. Henüz her şeyi söylemedim.
not. Kusura bakmayın, başarılı olamadığınızı hissediyorsunuz ve dalların arasında koşuyorsunuz, sonuçlarıyla rakiplerinize tüm bunların saçmalık olduğunu söylüyorsunuz), spreadleri olan komşu şube de size müdahale etti).
Farklı koşular yapabilir, tek noktalı filtreler alabilir ve koşular sırasında (N-1)/2 ile kaydırabilirsiniz,
Doğal olarak, hikayenin derin bir hikayeye ihtiyacı var, ancak aynı kalite iyileştirmesini tarihi artırmaya gerek kalmadan yapabilirsiniz.
Doğru?)
Bir yeniden çizim olacak, ancak hızlandırılmış modda bu yeniden çizimin nasıl atladığını gördünüz mü, bu, 1-3, 3-5, 5-7 örtüşen bir dizi filtre (maskot örneğini kullanırsak) alacaktır. , vb.
yani 3'ten örneğin 1025'e kadar tek noktalı keneler. Ardından uçlardaki fiyatın değişmediğini varsayarak filtrelerimizi uçlara uzatıyoruz ve her yeni çalıştırmadan sonra bu varsayımı yapıyoruz.
3'ten 1025'e kadar olan arabaların her biri için - aynı sayıda koşu - 1025 veya daha doğrusu 512 alıyoruz.
Bir sonraki adım, ekstrapolasyonu tartışmaktır.
Ancak, Fourier'i ekstrapolasyon için değil, ayrıştırma için kullanarak Fourier üzerinden aynı şeyi yapanlar, daha sonraki eylemlerden önce, muhtemelen analizi hayali kısımda da yapıyorlar.
Daha sonra faz ve faz yöntemleri hakkında konuşacağız. Aynı zamanda, birçok yol vardır, sadece oynaklık kalıpları ve farklı TF'ler üzerindeki bağlantıları ve periyodiklik, daha doğrusu döngüsellik kullanılır.
Örneğin, yukarıdaki ayrıştırma mekanizmasına bir şeye göre çubuk boyutlarının ön hizalaması için bir öğe ekleyebilir veya bir dijital filtre kullanabilir ve ağırlıkları dinamik hale getirebilirsiniz, bu doğru...
Yukarıda, dijital filtrelerin yalnızca düzgünlüğü ayarlayabildiğiniz için değil, aynı zamanda uçuculukla ilgili işlevlerin filtrenin kendi katsayılarına yönlendirilebildiği için daha iyi olduğunu yazmıştım.
Devam edecek...