İstatistiksel belirsizlik koşulları altında optimal strateji - piyasanın durağan olmaması - sayfa 8

Yeni yorum
 
Mathemat >> :

Burada bir şey yaptın, Yura. Eşit payların getirileri (1 diyelim) p^2 ve q^2 değil, basitçe p ve q'dur.

Her şey yolunda, burada hesaplarken önceki atışı dikkate almak gerekiyor.

4 etkinliğimiz var 

pp -- выигрыш
qq -- выигрыш
pq
qp

toplam kazanç p*p + q*q ve kayıp 2*p*q . Eşit olasılıklarla, olağan simetrik atışa sahibiz.

Bu arada, simetrisiz kazanma stratejisi çok net bir şekilde gösterilmektedir: 

МО = ставка*(P выигрыша - P проигрыша) ==>
MO = 1*(pp + qq - 2pq) = (p-q)^2 >=0
 
Mathemat >> :

Burada bir şey yaptın, Yura. Eşit payların getirileri (1 diyelim) p^2 ve q^2 değil, basitçe p ve q'dur.

Ah, gerçekten alıp uydursaydım ne mutlu olurdum! Çünkü o zaman kazanma olasılığı p + q = 1 olur.


Ancak bazı botanikçilerin önerdiği gibi akıllı olmak gerekiyordu (parmakla göstermeyeceğiz).

 
Reshetov писал(а) >>

Ah, gerçekten alıp uydursaydım ne mutlu olurdum! Çünkü o zaman kazanma olasılığı p + q = 1 olur.


Ancak bazı botanikçilerin önerdiği gibi akıllı olmak gerekiyordu (parmakla göstermeyeceğiz).

Sekiz sayfa boş gevezelik, ama sorun çözülmedi.Bu arada bir çözüm var. Üstelik bilenler tarafından herhangi bir oyunda aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak bilenlerin burada düz metin olarak yayınlaması pek olası değildir, pahalıdır ve bu tür forumları ziyaret etmezler. Evet, bu Markov, İlerleme Geliştirme Matrisinin bir çözümü, güzellik ve sadelik açısından şaşırtıcı derecede parlak ve serinin sonunda olumlu bir sonuç veriyor.

 

Bu naif bir tahmindir. Örneğin, www.swlearning.com/ekonomis/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt sunumunda bununla ve nasıl geliştirilebileceğiyle ilgili daha fazla bilgi var. Aslında, tahmin modelinin kalitesini değerlendirmek için kullanılıyorlar, burada katsayı hakkında zaten yazdım. Theila: 'Standart sapma türleri. stddev var mı, başka bir şey var mı?' . İlgilenenler "Theil katsayısı" için Google'da arama yapabilirler... Metatrader test cihazında optimizasyon kriteri olarak olmaması üzücü.

 
rapadox >> :

Sekiz sayfa boş gevezelik, ama sorun çözülmedi.Bu arada bir çözüm var. Üstelik bilenler tarafından herhangi bir oyunda aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak bilenlerin burada düz metin olarak yayınlaması pek olası değildir, pahalıdır ve bu tür forumları ziyaret etmezler. Evet, bu Markov, İlerleme Geliştirme Matrisinin bir çözümü, güzellik ve sadelik açısından şaşırtıcı derecede parlak ve serinin sonunda olumlu bir sonuç veriyor.

Pekala, yine burada, “Biliyorum ama söylemeyeceğim.” Anladığım kadarıyla siz de bilenlerdensiniz ama nasıl oldunuz bu foruma ve kim bu “bilenler”? Gönderinizin de bir sel olduğu ortaya çıktı.

 
Reshetov >> :


Ancak bazı botanikçilerin önerdiği gibi akıllı olmak gerekiyordu (parmakla göstermeyeceğiz).


O zaman, sen tam bir ineksin. "Herhangi bir inekten daha fazlasını biliyorum, ama kendim bir inek değilim" pozisyonu işe yaramaz.

 

Andrey , işte ilk sayfada yazmışsın:

Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.

Görünüşe göre daha sonra stratejinizi değiştirdiniz ve önceki atışta ne olduğuna dair bahis oynamaya başladınız.

Tamam, tura olasılığının p olduğunu varsayalım. Bahis her zaman aynıdır ve 1'e eşittir. Ardından 4 olay aşağıdaki gibi olacaktır:


Bir kartal düşürdü, bir kartal taktı. Kartal da düşer. Getirisi 1'dir. Tam bir olayın olasılığı pp.

Bir kartal düşürdü, bir kartal taktı. Kuyruk düşüyor. Kazanç -1'dir. Tam bir olayın olasılığı pq.

Kuyruklar düştü, kuyruklara koyduk. Kuyruk düşüyor. Getirisi 1'dir. Tam bir olayın olasılığı qq'dur.

Kuyruklar düştü, kuyruklara koyduk. Kartal düşüyor. Kazanç -1'dir. Tam bir olayın olasılığı qp.


Beklenti: pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (pq)^2 > 0.

p=0.55 m.o'da 0,01'e eşittir, yani oranın yüzde biri.

Kar faktörü ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0.505 / 0.495 ~ 1.02'dir.

Tabii ki yeterli değil. Andrey ?

Not Bu arada, oranlar sonucu iyileştirecek şekilde ayarlanabilir. Diyelim ki farklı taraflardaki bahislerin toplamı 2'ye eşit ve onların boyutlarını m.o olacak şekilde bulmamız gerekiyor. maksimum oldu. Eh, bu temel bir görevdir. Cevap: Daha olası taraftaki bahis 2, daha az olası taraftaki bahis - 0 olmalıdır. Yani. daha az olası bir tane geldiğinde, bir dönüşü atlıyoruz.

Aynı zamanda, m.o. 2p*( p - q ) = 0.11'e eşit olduğu ortaya çıktı. Zaten çok daha iyi. Kar faktörü p/q = 1.22'dir.

Ancak bu, elbette, hangi tarafın daha iyi olduğunu zaten biliyorsak yapılabilir. Bilmiyorsak, evrensel cevap ilk stratejidir, yani. Daha önce düşenlere eşit bahislerle . Ayrıca, ilk stratejide, p'nin 0,5'ten büyük olup olmadığını özellikle belirtmedik, yani. taraflardan birinin istatistiksel avantajını ortaya çıkarmadı.

PPS Ve son atışı değil, son üçü hesaba katarsak? Tam etkinlik alanı - 16 adet. Ayrıca, daha karmaşık kriterler seçerek de oranlarla denemeler yapabilirsiniz - örneğin, dezavantajları en aza indirerek...

 
Mathemat писал(а) >>

Ancak bu, elbette, hangi tarafın daha iyi olduğunu zaten biliyorsak yapılabilir. Bilmiyorsak, evrensel cevap ilk stratejidir, yani. daha önce düşenlere eşit bahislerle . Ayrıca, ilk stratejide, p'nin 0,5'ten büyük olup olmadığını özellikle belirtmedik, yani. taraflardan birinin istatistiksel avantajını ortaya çıkarmadı.

Peki, oranlar sistemi hakkında bir soru var. İlk önce sermayeyi 2 eşit parçaya (ikiye) bölüyoruz: ilk kısım yazılara, ikincisi yazılara bahis için olacak. Sabit bir payla giriyoruz ve daha önce ne düştüğünü hesaba katmak bile gereksiz. "Sağ" tarafa koyan kısım, diğer büzülmelerden daha hızlı büyüyecektir. Tek bir çekilişin MO'su sürekli büyüyecek. Bahisler ayrı değilse yıkım olasılığı = 0 (önerilen çözümün aksine) :)

 
Avals >> :

bu stratejinin sonuç verdiği bir örnek ;) ve genel olarak, bu görevin koşulları gerçek pazarla nasıl ilişkilidir? :)

Her şey yukarıda iş parçacığında zaten söylendi.

 
HideYourRichess писал(а) >>

Her şey yukarıda iş parçacığında zaten söylendi.

"Bitmiş aracın koduyla deneme yapmaktan" mı bahsediyorsunuz? :)

piyasada bu kadar küçük bir stat oynamanıza izin veren böyle bir durağanlık seviyesi var. avantaj? Tüm hesaplamalar ve varsayımlar, tamamen soyut durağanlığa ve sonsuzluk sınırında aynı koşullar altında test edildiğinde bir olayın frekansı olarak olasılık tanımına dayanmaktadır. Olasılık teorisi soyuttur ve çoğu gerçek sürece uygulanamaz, onlar için başka sonuçlara ve kriterlere sahip başka disiplinler de vardır;) Görev tamamen botaniktir - Reshetov tarzında :)

1234567891011
Yeni yorum