Ticarette sinir ağlarının kullanılması. - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve argümanlar? neden böyle düşünüyorsun?
Çünkü kenelerle ölçülür ve farklı sitelerde farklılık gösterir.
Bu argümanı süreklilik lehine nasıl buluyorsunuz: aslında, yeni keneler olmadığında bile bir anlaşma yapma fırsatımız var... yani. kene olmasa bile bir bedeli vardır...
ve bu arada, birçok tüccarın çubuklar arasındaki zaman boşluklarını ortadan kaldırmakta ısrar etmesinin nedeni budur... (yani eksik çubuklar)
Bu argümanı süreklilik lehine nasıl buluyorsunuz: aslında, yeni keneler olmadığında bile bir anlaşma yapma fırsatımız var... yani. kene olmasa bile bir bedeli vardır...
ve bu arada, birçok tüccarın çubuklar arasındaki zaman boşluklarını ortadan kaldırmakta ısrar etmesinin nedeni budur... (yani eksik çubuklar)
Aslında, keneler var, sadece aynı fiyatı yansıtıyorlar.
Yaroslav, görüyorsun, fiyat fonksiyonunun Öküz üzerinde sürekli olduğunu ve dolayısıyla herhangi bir noktada bir türevi olduğunu varsaymanın gerekli olup olmadığıyla ilgili tüm yaygaralar aslında başladı ...
Görünüşe göre nötron buna eğilimlidir - bu imkansız ...
Her zaman keneler varsa, türevin hesaplanabileceğini varsaymalıyız...
İşte sorunumuzun püf noktası:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g . Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
not. Hayır, kafamız karışmış gibi görünüyor (yoksa yalnız mıyım :))... meslektaşlarım bana yardım ediyor... sonuçta , olasılık yoğunluğu hakkında konuştuğumuzda, dağılım fonksiyonunun türevini kastediyoruz... zamanın bir fonksiyonu olarak fiyat aslında dağıtım fonksiyonu değil ... yanlış yerde bir yerde "deldim" gibi görünüyor ... :)
Bir onay işareti, bir bilgi değişikliği birimidir. Bu nedenle MetaTrader4'teki keneler kesinlikle doğrudur.
Piyasa derinliğinin olduğu diğer platformlarda, her tik, ilgili işlem enstrümanı için piyasa derinliğinde yeni bir değişiklik taşır. Orada, gerçekten, fiyat durabilir ve keneler gelir, çünkü. fiyata ek olarak, hacimlerdeki değişiklikler de dikkate alınır.
İşte sorunumuzun püf noktası:
Herhangi bir g fonksiyonu için ŋ = g (ξ) rasgele değişkeninin dağılım yoğunluğu mevcut değildir. Dolayısıyla, g fonksiyonu parçalı sabit ise, o zaman ayrık bir dağılıma sahiptir ve dağılımının yoğunluğu yoktur.Ve yine konuya!
Henüz savaşta test etmedim ama görünüşe göre F(n) dağıtım fonksiyonunun ayrı örnekleri arasında enterpolasyon kullanmam gerekecek. Bu operatörle giriş verileri üzerinde hareket etmeye çalışırken, gerçek veriler üzerinde dikdörtgen bir dağılım oluşturmada sorun ortaya çıkar.
Hangi girdi verileri, Nötron ? Barların iadesi mi yoksa başka bir şey mi? Bulashev'in üstel dağılımları hakkında bir şeyleri var gibi görünüyor (RAO UES için mi?).
Sorunu tam olarak formüle etmedim.
Yani, eğer birinci farkın (Çubukların dönüşleri) serisi için bir olasılık yoğunluğu oluşturursam, analitik bir fonksiyonla aşağı yukarı doğru bir yaklaşıklık bulabilirim, o zaman problem yok - entegre ediyorum ve düzgün bir dağılım elde ediyorum. Ancak bu her zaman mümkün değildir ve neredeyse her zaman uygun değildir. Sorunun düzgün bir eğri seçilmeden çözülmesi arzu edilir. Sorun yok gibi görünüyor, olasılık yoğunluğu için bir histogram oluşturuyoruz, sayısal olarak entegre ediyoruz ve ayrık dağılım fonksiyonu (DF) elde ediyoruz... DF'nin sürekli olmamasından dolayı problemler burada başlıyor.
evet, Nötron'un zorluğunun tam olarak ne olduğunu da anlayamıyorum ... NS'de hala “hükmetmiyorum” ...
Prensip olarak, anladığım kadarıyla, fiyat hem ayrık bir süreç hem de sürekli bir süreç olarak kabul edilebilir ... soru hangisi daha doğru?
Dürüst olmak gerekirse, henüz Shiryaev'e gitmedim ... "en lezzetli" olarak sonraya bıraktım ...
Victor (dönek), burada Shiryaev'in oraya geldiği sonuçları kısaca formüle edebilir misiniz (yani, ne demek istiyor - fiyat ayrı bir değer veya sürekli bir değer olarak düşünülmelidir)?
Shiryaev bu kitaplarda önce gerçekleri, sonra modelleri (bunlar seçenek stratejileridir) belirtti ve orada zaten sürekli zamanı kullanıyor. Hala içeriğe hakim olamıyorum (bana orada karmaşık bir şey yok gibi görünse de, hepsi formüllerde) ve seçenek stratejileriyle de ilgilenmiyorum. Shiryaev'in "Japon Şamdanlarının Matematiksel Biçimlendirilmesi" dersinden sonra Renko ve Kagi konusuyla daha çok ilgilenmeye başladım. Doğru, şahsen benim için bu tasarımlara geçmek o kadar kolay değil çünkü. MT4, seviyelere göre nicelleştirmeyi değil, fiyatın zaman gösterimini destekler.
Shiryaev bu kitaplarda önce gerçekleri, sonra modelleri (bunlar seçenek stratejileridir) belirtti ve orada zaten sürekli zamanı kullanıyor. Hala içeriğe hakim olamıyorum (bana orada karmaşık bir şey yok gibi görünse de, hepsi formüllerde) ve seçenek stratejileriyle de ilgilenmiyorum. Shiryaev'in "Japon Şamdanlarının Matematiksel Biçimlendirilmesi" dersinden sonra Renko ve Kagi konusuyla daha çok ilgilenmeye başladım. Doğru, şahsen benim için bu tasarımlara geçmek o kadar kolay değil çünkü. MT4, seviyelere göre nicelleştirmeyi değil, fiyatın zaman gösterimini destekler.
Bu arada, StatBars , fiyat serisini kırmanın dikey (geçici değil) bir yolu sorusu için tam zamanında.