Kutsal Kase'nin Peşinde... - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Buradaki bir başka hile de, birkaç göstergeyi kullanarak aşırı miktarda bilgiyle karşılaşmamızdır. Örneğin, Kuvvet Endeksi göstergesinin yüzde 5'lik bir ticaret yanlılığı verdiğini (olumlu bir sonuç olasılığı %55'tir) ve ayrıca AO göstergesinin %7'lik bir ticaret yanlılığı verdiğini varsayalım. Bu iki göstergeyi kullanarak %12 veya en azından bu değere yakın bir ticaret avantajı elde etmemiz gerektiği anlaşılıyor, ancak böyle bir şey olmuyor. Niye ya? Gerçek şu ki, Kuvvet Endeksi AO(!)'u hesaba katıyor, çünkü her iki gösterge de belirli bir dönem için ortalama fiyat değerlerine dayanıyor, yani. bu durumda, her ikisi de MA göstergesinin özüne sahiptir! MA'ya dayanmayan iki gösterge kullansak bile (ki bunu yapmak oldukça zordur, çünkü hemen hemen hepsi ortalamalara dayalıdır), yine de fazlalık elde ederiz. Sebeb olmak? Gerçek şu ki, tüm teknik göstergeler zaten piyasanın fiyatını dikkate alıyor. Üç veya dört göstergeden fazlasını kullanmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk ikisi zaten hemen hemen her şeyi hesaba katacak. Bu paradoksu sibernetik alanından henüz kanıtlayamıyorum, ancak uygulama bu varsayımın lehinde konuşuyor.
Her ek gösterge ve aslında herhangi bir ek parametre, ek bir filtre görevi görür ve
Doğal olarak, işlem sayısını azaltır.
Ve piyasanın tahmin edilmesi güç olduğundan, işlem sayısındaki azalma, yeniden optimizasyona ve geçmişe uyum sağlamaya yol açar.
Bu nedenle, temel stratejiyi ek göstergelerle tamamlamamak, ek göstergeleri vurgulamak daha iyidir.
ayrı bir stratejiye dönüştürün, bunları ayrı ayrı optimize edin ve bunları temel strateji ile birlikte kullanın.
Bu, bir riskten korunma etkisi yaratacaktır, yani. aynı veya biraz daha yüksek kârla düşüşte azalma.
TP ve SL boyutunu kontrol ederek, işlem sayısını sınırlama ile birlikte son derece yumuşak Para Yönetimini ayarlayarak
Bir günde, neredeyse başarısız olan her stratejiyi uzun bir zaman aralığında, örneğin 10 yıl boyunca karlı hale getirebilirsiniz.
En başarısız stratejiler, banka mevduatının yüzdesi kadar kâr sağlar.
Bu tür stratejilerin başarısızlığı genellikle görsel analizde oldukça açık hale gelir.
En başarılı - yılda 100-150'ye kadar (tüm test süresi için ortalama olarak).
Bu, yaklaşık 2000-3000 dolarlık bir başlangıç sermayesi ile 10 yılda 1-2 milyon dolar.
Ek olarak, bu yaklaşım gün boyunca kendi başınıza oynamanıza izin veriyor, bu benim için örneğin önemli :-).
GRAIL'in neden kadınsı olduğunu anlayamıyorum)
belki kutsal "RAKE" arayışında yazmak istediler ...
Sadece kendi üretimi olan farklı hindileri tek bir sürüye sürmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum.
А так как рынок слабо предсказуем, то снижение количества сделок ведет к переоптимизации и подгонке под историю.
Ve neden böyle? İşlem sayısı ile tarih uyumu arasındaki ilişki nedir?
Bu, bir riskten korunma etkisi yaratacaktır, yani. aynı veya biraz daha yüksek kârla düşüşte azalma.
Ya her iki strateji de birleşmeye başlarsa? O zaman riskten korunma etkisi yerine yıkım etkisi olacaktır. Bence bir güvenlik ağı olmalı ama piyasanın tamamen farklı özelliklerine dayanmalı. Örneğin, ana strateji, sonuçları daha iyi olan bir trendde işlem görüyorsa, trend ne kadar güçlüyse, bir güvenlik ağı stratejisi bir dairede ticarete dayalı olabilir. Onlar. önemli olan kullanılan göstergeler değil, piyasa modelidir.
Ve neden böyle? İşlem sayısı ile tarih uyumu arasındaki ilişki nedir?
En basit formüle göre yeniden yatırım yaparsanız, örneğin,
Ardından, optimizasyona, işlem başına maksimum risk parametresini MaximumRisk'i dahil edin,
o zaman, anlaşmaların en karlı yerlerde nasıl toplanmaya başladığını hemen göreceksiniz, örneğin,
En tepede SAT, en dipte AL.
En yüksek nokta ile en düşük nokta arasında, işlemler pratik olarak ortadan kalkacak ve MaximumRisk
1 eğilimindedir.
Ama sorun şu. Bu tür aşırılıklar her 3-5 yılda bir ve her zaman farklı yerlerde meydana gelir.
Ve aralıkta ne yapmalıyız - bir ekstremum mu beklemeliyiz?
Doğal olarak, yalnızca aşırı uçlarda oynamak maksimum kârı garanti etmez.
Ya her iki strateji de birleşmeye başlarsa?
Bu nedenle, benzer stratejileri riske atmamak için stratejileri dikkatli bir şekilde seçmelisiniz, örneğin,
farklı dönemlerin iMA'larının kesişimine dayalı üç strateji belirlemeye gerek yok.
Örneğin, birini iMA'nın kesişimine, diğerini kanalın dökümüne, üçüncüsünü istatistiksel tahmine koyun.
Ayrıca dediğim gibi son derece soft Money Management'ı kurun ve seçin
TP ve SL, böylece TP, SL'den önemli ölçüde büyüktür, örneğin TP=1000 ve SL=100,
optimize ediciyi sürekli kaybedilen işlem sayısını 10 ile sınırlayacak şekilde ayarlayın.
Bence bir güvenlik ağı olmalı ama piyasanın tamamen farklı özelliklerine dayanmalı. Örneğin, ana strateji, sonuçları daha iyi olan bir trendde işlem görüyorsa, trend ne kadar güçlüyse, bir güvenlik ağı stratejisi bir dairede ticarete dayalı olabilir. Onlar. önemli olan kullanılan göstergeler değil, piyasa modelidir.
Bunu yapmak çok zordur, çünkü piyasanın gelecekteki davranışını tahmin eden bir gösterge yapmak zordur.
Ve trend ve düz kavramı çok koşulludur ve grafiğin dönemine bağlıdır.
H1'de yatay bir seyir ve D1'de güçlü bir trend olabilir.
Ancak strateji türü üzerinde gücümüz var ve buradan başlamamız gerekiyor.
Sadece açgözlü olmayın ve 100 dolarla yılda bir milyon kazanmaya çalışmayın.
Uzun vadeli bir strateji geliştirmeli ve sonra kısa vadeye dönmeliyiz,
Maldivler'de.
80 yaşında olsanız da, artık uzun vadeli bir strateji düşünemezsiniz.
Gerisini boşaltmak için zamanınız olsun :-).
Figar0 , göstergeleri "atlayarak" size Hoper23 'e doğrudan çubuklarla, yani. doğrudan fiyat bilgisi ile, aracı olmadan
Göstergeleri “benim için bile” tamamen reddetmekten hala çok uzak, bunu gerçekten söylemek istemedim, ancak göstergeleri kendim gerçekten nadiren kullanıyorum ve her zaman çok dikkatli, sadece özüne iyice nüfuz ettim ...
Ancak, biri için daha kolaysa, her biri için göstergeleri kullanabilirsiniz, ancak kullanımları anlamlı olmalıdır, yani. sistemde hangi göstergenin kullanıldığını, neyi gösterdiğini anlamanız gerekir. Ve ilk mesajdaki gibi? "Bana bazı göstergeler ver, deneyelim, kâse yolda. EA yarım gün kar gösteriyor"? nokta nerede? Bir şeyi çalıştırma şansı şansa eşittir.
Dediğim gibi, bazı insanlar bu yola kendileri gitmeli, çünkü tam olarak yarım günlük kazanç, herhangi bir tartışma duymalarına izin vermeyecektir)
и подберите TP и SL, так чтобы TP было значительно больше SL, например, TP=1000, а SL=100
Ama bu kesinlikle işe yaramıyor. Ceteris paribus, yüksek düzeyde bir kâr, düşük bir yürütme olasılığı ile dengelenir. Yani, SL = TP ile her ikisinin de gerçekleşme olasılığı 50 ila 50 olacaksa, o zaman TP, SL'den iki fazla olarak ayarlanırsa, TP'nin yürütülme olasılığı da iki azalacak ve %25 olacaktır, sırasıyla, SL'nin uygulanma olasılığı %75'e yükselecektir. Bunlar, rastgele danışmanları test ederek açıkça kanıtlanmış oyun teorisinin temel kurallarıdır.
Göstergeleri “benim için bile” tamamen reddetmekten hala çok uzak, bunu gerçekten söylemek istemedim, ancak göstergeleri kendim gerçekten nadiren kullanıyorum ve her zaman çok dikkatli, sadece özüne iyice nüfuz ettim ...
Ancak, biri için daha kolaysa, her biri için göstergeleri kullanabilirsiniz, ancak kullanımları anlamlı olmalıdır, yani. sistemde hangi göstergenin kullanıldığını, neyi gösterdiğini anlamanız gerekir. Ve ilk mesajdan aşağıdaki gibi? "Bana bazı göstergeler ver, deneyelim, kâse yolda. EA yarım gün kar gösteriyor"? nokta nerede? Bir şeyi çalıştırma şansı şansa eşittir.
Dediğim gibi, bazı insanlar bu yola kendileri gitmeli, çünkü tam olarak yarım günlük kazanç, herhangi bir tartışma duymalarına izin vermeyecektir)
Deneyimlerim, hem göstergeler hem de çubuklarla çalışmanın en iyisi olduğunu gösteriyor.
örneğin, Kapat[n]-Gösterge(n).
Üstelik mutlak değeri değil, değerlerin fanatiğini analiz etmek.
Bu yorumdaki fan bir boşluk veya birkaç boşluktur.
Onlar. ayrıştırma Min_1<Kapat[n]-Gösterge(n)<Max_1,,, Min_n<Kapat[n]-Gösterge(n)<Max_n
Bu tür bilgileri analiz ederek, göstergelerin gecikmesini ortadan kaldırıyor ve daha yeterli bir sonuç elde ediyoruz.
piyasa davranışının resmi.
Bununla birlikte, bu formülde, Close[n], daha küçük bir zaman çerçevesi için küçük bir nokta veya iMA ile iMA ile değiştirilebilir.
Burada "Gralu" kokmuyor, tarih üzerine "çalışma" için saçma ve uydurma kokuyor. Göstergelerin bu şekilde yapıştırılması yaklaşımı hiçbir şey vermeyecektir. Sistemin karı fikirlerde olmalı, tasarım aşamasında ortaya konmalı ve inşaat aşamasında - ince ayar ve ayar - anlamlı olmalıdır. Her şeyi ya da hemen hemen her şeyi banal bir dizi farklı dönemle, tanıklığın yorumlanması sorununu ifade etmek mümkündür. Genel olarak, bana öyle geliyor ki, göstergelerin %90'ı ve kesinlikle neredeyse tüm klasik göstergeler manuel ticaretin kalıntısıdır, otomatik ticaret için başka araçlara ihtiyaç vardır. Eh, sana kalmış, uydurmalarıma karışmayacağım) Herkesin aydınlanmaya gelmesi için kendi tırmığına ihtiyacı var)
Kesinlikle katılıyorum, ana fikir! ve bunun nasıl uygulanacağı bir teknoloji meselesidir ve burada standart göstergelerin yardımcı olması pek olası değildir veya yardımcı olacaktır ... ancak yalnızca ikincil bir kapasitede. Göstergeleri uzun zaman önce terk ettim, özel bir kullanımlarının olmadığını fark ettim. Ya da daha doğrusu aracımda sadece bir makine kullanıyorum, sadece kolaylık olsun diye .... ortalamayı manuel olarak saymamak için :)