Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 86
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
PT araları kagi +/- yayılımının kenarlarında uzanmalıdır,
resimde kagi aralarının altında/üstündeler.
Resmin kalitesi mi yoksa...?
İlk ise, o zaman pzhl. resmi daha okunabilir hale getir
Michael, haklısın elbette. Bu resim kenelere bağlı değildir ve bu nedenle kendi sayıları üzerine kuruludur. Kene verileri üzerine bir resim çizerseniz, tam olarak dediğiniz gibi olacaktır - PT kırılmaları kagi +/- yayılmasının kenarlarında uzanır. Sadece bir yayılma değil, +/-H. İşte kenelere zaman referansı olan doğru resim:
Kagi molasından +/-H noktasında giriş için "ücret" olarak kenardan yayılmadır (genel durumda), şimdi, muhtemelen, her şey doğru ve eksiksiz.
H+ stratejisini hayal etmek kolaydır,
Lütfen bir H paketinin oluşumunun grafiksel bir örneğini veya işaretlerini ("... ters yönde giden bir testere (H-paket) ...") verin.
Kaga'nın kenarlarındaki bazı "çekmeler/sıçramalar" dışında akla hiçbir şey gelmiyor, ancak bunlar bir H paketinin işaretleri olarak kabul edilemez.
Şek. Sağda, H+ stratejisinin, oluşan Kagi tepesinden RT'nin son noktasına kadar ("trende" göre) bir pozisyon açtığı görülebilir:
Aksine, H-stratejisi bir pozisyonun karşı yönlü açılmasını ima eder (soldaki Şekil). Tarihsel verilerin aynı bölümünde, H dikey bölümünün farklı ufuklarının, gerçekte gösterilen bir H+ paketini veya bir H- paketini seçmesinin mümkün olduğu açıktır. Tabii ki, H+ stratejisi, bir tüccarın üstlenmesi gereken riskler açısından daha çekici görünüyor. Gerçek şu ki, bu strateji "Zararları sınırlayın ve kârların büyümesine izin verin" kuralına dayanıyor ve H-stratejisinin ( karları sınırlayın ve kayıpların büyümesine izin verin ) aksine, işlem başına maksimum kayıp üzerinde katı bir sınıra sahiptir. N değeri ile sınırlıdır. Ancak ne yazık ki istatistiksel analiz, modern pazarlarda daha karlı bir TS'nin H stratejisi olduğunu göstermektedir (piyasalar artık ağırlıklı olarak geri çekilmektedir). Bu kesinlikle daha kaçınılmaz risklere yol açar, ancak yine de kâr getirir.
Bahsettiğim şey, H- stratejisi ile TS ticaretinin rüşvetlerinin RF'sine bakarak en kolay şekilde anlaşılabilir:
Şek. Olumlu bir MO H stratejisiyle, keyfi olarak büyük geyiklerin (3-4 H'ye kadar) olduğu açıktır. H+ stratejistleri benzer bir rüşvet dağılımına sahiptir, ancak bir aynadır.
Olichno, yani aslında, H'nin değeri stratejinin türünü belirler.
Ancak, IMHO, aynı zamanda belirli bir H için cihaz veya daha doğrusu VI tarafından belirlenir.
resimde daha önce verilen grafiklerin tablo halinde bir gösterimi bulunmaktadır.
yeşil, kagi oluşumları olan bölgeleri vurgular < 2H
borsa ve vadeli işlemler için VI'nın etkisi daha da önemli olacaktır.
Bir görevin daha olduğu ortaya çıktı - strateji türünü seçmek.
Sizce tarihi analiz etmekten başka bunu çözmenin yolları nelerdir?
Mikhail, züppelik olarak algılama ama bana tabağın neresinde olduğunu söyle. Rakamlar ne anlama geliyor? Ve bu verilere dayanarak bir sonuç çıkarmak, daha kolay gezinmemize yardımcı olacaktır.
Mikhail, züppelik olarak algılama ama bana tabağın neresinde olduğunu söyle. Rakamlar ne anlama geliyor? Ve bu verilere dayanarak bir sonuç çıkarmak, daha kolay gezinmemize yardımcı olacaktır.
Son grafiğimdeki ve son 2 resminizdekiyle aynı,
aynı zaman aralığında farklı H için farklı kagi bölümlemelerinin gösterilmesi
Günün sol saati
Sütunlar - adımlı çeşitli H = yayılma
Hücreler - N cinsinden kagi segmentinin ortalama uzunluğu
sırasıyla, yeşil hücreler - bkz. kagi-segment uzunluğu < 2Н, yani. bir H-stratejisi önermektedir.
Sonuç, IMHO, çünkü basit. Piplere izin verilmeyecek, H stratejisini seçme görevi ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla şu soru ortaya çıkıyor: Sizce tarihi analiz etmekten başka onu çözmenin yolları nelerdir?
İşte tüm bunlar hakkında düşündüğüm şey: herhangi bir BP için, bir H + stratejisi vererek, bir arızanın mümkün olduğu bir H olmalıdır. Tek soru, H'nin 2 - 5 spread içinde ne olabileceğidir, bu da piplemeye yol açacaktır ve bu nedenle böyle bir piyasada yapacak bir şey yoktur ve piyasa durumunun değişmesini beklemeniz gerekir (en azından H'ye kadar) 7 yayılır). Burada, nedense, birçok tomurcuklanan, ancak sızdıran spekülatörlerin (elbette kendi zamanının) hatasının, her gün ve herhangi bir piyasada ticaret yapabileceklerini düşündüklerini söyleyen Jesy Livermore'un sözlerini hatırlıyorum. Aynı zamanda bana bir hata gibi geliyor ve işte nedeni: çünkü bu basit bir tersine çevirme sistemidir - satın almazsanız satarsınız ve bunun tersi de geçerlidir. Böyle bir yaklaşım, yalnızca şimdi bildiğimiz gibi, NA'nın sahip olduğu istatistiksel avantajdan yararlanabilir, ancak yayılma içindedir. Benim düşünceme göre, sistem her zaman çalışmamalı, ancak sistem tarafından kullanılan piyasa kalıpları istatistiksel olarak bazı arka planı önemli ölçüde aştığında çalışmalıdır. Bu arka planın ölçüsünün tam olarak H boyutu ve bu boyuta göre belirlenen strateji (+/- H) olması oldukça olasıdır. Tabii ki, bu sadece benim tahminim, doğrulamaya ihtiyacı var, ki bunu kendim halledemiyorum.
not
Neutron , bu değeri (spread) kullandığım için özür dilerim, ancak şu ana kadar aşırı alaka düzeyine ilişkin sonuçlarım uygulama tarafından reddedilmedi ve (dolaylı olarak bile) kotir artışlarının dağılımıyla ilgili sayısal deneylerle doğrulanmadı. Sistemin DC'nize ve filtrenize özel olarak ayarlanmasının önemi konusunda size tamamen katılıyorum (dahası, bir demo değil, gerçek bir filtreye, çünkü bunların iki büyük fark olduğuna inanmak için nedenler var), ancak, bu anlaşma yine beni yayılmanın yanı sıra yönlendiriyor.
yeşil, kagi oluşumlu bölgeleri vurgular < 2H
Michael, hücrelerde elde edilen değerler ortalama değerdir. Bu temiz. Ancak elde edilen sonucun ne kadar güvenilir olduğu hiç belli değil. Her değer için varyans bilgilerini görüntüleyin. Bu prosedürden sonra, gönderilen verilerin %95'inden fazlasının geçersiz olacağını anlıyorum (standart sapma MO tahmini ile orantılıdır).
Ayrıca, küçük H için Hvol >2'ye (ikinci sütun) sahip olmanız şaşırtıcı görünüyor. Verilerime göre Hvol <2 bu alanda kararlı.
İşte tüm bunlar hakkında düşündüğüm şey: herhangi bir BP için, bir H + stratejisi vererek, bir arızanın mümkün olduğu bir H olmalıdır.
Sorun şu ki, H-stratejisinin istikrarı (eğilim değişikliği açısından), ikincisinin tüm avantajlarını (riskler açısından) ortadan kaldıran H +' dan çok daha yüksektir.
Michael, hücrelerde elde edilen değerler ortalama değerdir. Bu temiz. Ancak elde edilen sonucun ne kadar güvenilir olduğu hiç belli değil. Her değer için varyans bilgilerini görüntüleyin. Bu prosedürden sonra, gönderilen verilerin %95'inden fazlasının geçersiz olacağını anlıyorum (standart sapma MO tahmini ile orantılıdır).
Ayrıca, küçük H için Hvol >2'ye (ikinci sütun) sahip olmanız şaşırtıcı görünüyor. Verilerime göre, Hvol <2 bu alanda kararlı.
Sorun şu ki, H-stratejisinin istikrarı (eğilim değişikliği açısından), ikincisinin tüm avantajlarını (riskler açısından) ortadan kaldıran H +' dan çok daha yüksektir.
Elbette elde edilen verileri değerlendirmek gerekir.
Ancak her durumda kararlı > veya < 2H olan VI'lar yeterli güvenilirlikle tespit edilecektir.
Uygulamada, kagi molasından itibaren +/-H noktalarında alım veya satım kararı vermeniz gerekiyor.
H+ ve H- stratejileri arasındaki seçime dayalıdır.
VI'nın tarihini analiz etmek dışında strateji seçme sorununu çözmek için hangi yöntemleri öneriyorsunuz?