Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 85

Yeni yorum
 
Neutron >> :

Örneğin, girdi sayısını 2'nin katı olarak alarak sorunu basitleştirebilirsiniz...

Bana öyle geliyor ki tek sayıda giriş daha umut verici, ancak parametrede belirtilen sayıya tek bir giriş ekledim.

 

Ben de.

 
Bana verdiğin kenelerle uğraşıyorum Kenelerde, elbette, arıza çok daha güzel - :) Bugün ikinci bir bilgisayar almak istiyorum. Ve yagoyu tik dolaba koy. Neredeyse bir bilgisayarın elde edildiği bir sürü eski çöpüm var.
 

" NN tahmin gücü" yöntemleri hakkında birkaç düşünce

(aşağıda, muhtemelen yanlışlıklar ve hatalar içeren alıntılarla şube yazarının ifade ettiği ilgiye yanıt olarak şu anda özel bir görüş bulunmaktadır. Bunları işaret edip konuyu tartıştığım için minnettar olurum)

Resimde, S.V.'nin tez bölümünün başlığı. Pastukhov, bence, “kalıplar” ve “tahmin” anahtar kelimelerini vurgulamak için alıntı yapıyorum.

Birincisi, IMHO'ya " geçici " kelimesini eklemek gerekir, yani. N'den gelen kalıbın her bir üyesi, bir öncekinden sonraki zamanda "yerleştirilir".

n'inci terim her zaman +/-1 olacaktır ve şu şekilde göz ardı edilebilir: ondan önce işarette zıt olacak ve onu belirleyecek

(uzatma olasılığını tahmin etme sorunları dışında eğilimler, ancak, iş parçacığının yazarı, hareketin işaretini tahmin etmeden önce başlangıçta görevi kısalttı)

İkincisi, " tahmin " - bir problem sınıfını, yani ch.l'nin tanınmamasını tanımlar. örneğin, geleceğe "bakmak".

O. ZAMAN SIRASINA dayalı olarak TAHMİN sorununu alıyoruz.

Yayılmanın çeşitli H katları için kalıp setlerini analiz ettikten sonra (daha sonra göndermeye çalışacağım), şunu not edebiliriz:

- tekrarlama çok düşük,

- H = birkaç düzine yayılımdan görünmeye başlar,

- H'nin büyümesiyle önemsiz bir şekilde büyür ve elbette,

- artan N ile azalır.


Bu sonuçlar dolaylı olarak Şekil 3.1 ile doğrulanmıştır. küçük N+ ve N- değerleriyle tezin 99. sayfasında.

İhtiyaç hakkında bir sonuç çıkarmak mümkün olanlardan:

1. birleştirme modeli

2. DM'yi kullanarak.


İlkini aşağıdaki yöntemlerle uygulamak mümkün görünüyor:

  1. kalıpların öğelerinin göreceli büyüklüğünün kullanımı (tezin yazarı tarafından önerilen)
  2. desen öğelerinin belirli değerlerinin kullanılması
  3. desen öğelerinin değerlerini kümeleriyle değiştirmek


DM modelinin seçimi, yukarıda formüle edilen "ZAMAN SIRASINA GÖRE TAHMİN" görevi temelinde gerçekleştirilmesi uygundur.

Bunu çözmek için en uygun veya daha doğrusu tasarlanmış olanlar şunlardır:

- eşek kuralları,

- arabağlantı kuralları ve

- karar ağacı (daha az ölçüde, ancak deneyimlerin gösterdiği gibi, bazen ilginç sonuçlar verir)


Eşek hakkında. Kurallar hakkında ayrıca konuşmak istiyorum, çünkü bu en "hedeflenen" DM modelidir.

Nüans, modelin tanımı gereği değişken olması ve modelin her zaman sonuncunun karşısındaki hareketi aramayı öğrenmesinde yatmaktadır.

Deseni şuradan değiştirmeye değer olabilir:

+1,-3,+2,-1

içinde

+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1

Ama sonra hemen birkaç soru ortaya çıkıyor, örneğin desenin boyutu hakkında.


Belki sonucu iyileştirir:

- heterojen modellere dayalı bir komitenin oluşturulması

- farklı H-kalıpları üzerinde eğitilmiş modellerin kullanımı

- modele ek (fiyat dışı) girdilerin eklenmesi (hacim, vb.)


İkincisi ile ilgili olarak, dalı okuyanların görüşlerini duymak isterim.

 

IMHO, ilginç piyasa koşulları EURUSD

ve burçta kararlı bir strateji ile H'yi seçme ihtiyacı

To: Neutron к последнему посту в личке

 

Meslektaşlarım, konuyla ilgili daha fazla tartışma sırasında, yayılmayı tayınlayarak değerlerin boyutsuzlaştırılmasından vazgeçmeyi öneriyorum. Katılıyorum, yayılma belirli bir DC'nin bir özelliğidir ve belirli bir enstrümandan alıntı yapma dinamiklerini tam olarak yansıtmaz. Gerektiğinde H'ye normalleştirme yaparak boyutsuzlaştırmaya devam edelim ve anlam olarak boyutlu bırakılması gereken her şey noktalarla (tamsayılar) ifade edilsin. Michael, lütfen pilavın hakkında yorum yap. Eksenler boyunca ne çizilir ve neyi gösterir? "... işarette istikrarlı bir strateji ile H'yi seçme ..." ihtiyacına ilişkin ifadenize gelince, o zaman, anladığım kadarıyla, böyle bir H'yi seçme ihtiyacından bahsediyoruz. bir dizi işlemin değişiminin kararlılığı karşılandı, bkz.

Doğru şekilde?

 
Neutron писал(а) >> Konuyla ilgili daha fazla tartışma sırasında, yayılmayı paylaştırarak değerlerin boyutsuzlaştırılmasından vazgeçmeyi öneriyorum. Michael, lütfen pilavın hakkında yorum yap. Eksenler boyunca ne çizilir ve neyi gösterir?

X - bir gün içinde saat cinsinden süre

Y - bkz. N'deki kagi bölümünün monotonluğu

sağda, dikey olarak, nokta cinsinden H'nin boyutu yayılmaya göre ayrıdır

bu, tezde Şekil 3.8 ve 3.9'un gün içi bir analogudur.

Neutron (a) yazdı >> "... işareti sabit olan bir stratejiyle H'yi seçme ..." ihtiyacına ilişkin ifadenize gelince, o zaman anladığım kadarıyla, böyle bir seçim yapma ihtiyacından bahsediyoruz. Bir dizi işlemin işaret değişiminin kararlılık koşulunun sağlandığı H için, bkz. .rice.:

Doğru şekilde?

Bunun yerine, stratejinin işaretinin gün boyunca sabit olduğu böyle bir H'yi seçme ihtiyacıyla veya belirli bir saat için istatistiklerden stratejinin işaretini bilerek, tahmin yaparken bunu hesaba katmakla ilgilidir.
 
Neutron писал(а) >>

Lütfen resmi ayrıntılı olarak açıklayın

Tez, strateji işareti tersine çevrilmesinin sınırının H-volatilite = 2 olduğunu göstermektedir.

Şekildeki gözle bakıldığında H-uçuculuk bilgisini belirlemek zordur.

Stratejinin bu veya bu işaretinin belirtilen bölgelerini nasıl / neye dayanarak varsayıyorsunuz?

Şeklin Renko işlevini kırmızı, keneler mavi olarak gösterdiğini doğru anladım mı?



Genel bilgi olarak referans: "Tir-yöntemi" birkaç yıldır pazara başarılı bir şekilde tanıtılmıştır, orada 5 puana dayalı bir zigaga deseni de oluşturulmuştur.

 
Şek. kene verilerine dayalı olarak gösterilen Kagi inşaatı (mavi) (inşaat Kagi bölünmesi olaylarında yapıldığı için gösterilmemiştir), kırmızı bir dizi işlemi gösterir (PT - pazara giriş/çıkış noktaları). Tezde ele alınan TS, RT'nin önemsiz bir özelliğinin sömürülmesine dayanmaktadır - piyasa arbitraj özelliklerinin varlığında değişimi. İstatistiksel olarak, rastgele bir süreçte, RT işaret değişkeni değildir, yani. bazı yerlerde elbette böyle olacak, ancak yeterince büyük bir örnek üzerinde - hayır. Bu, Нvol=2H - piyasanın tahmin edilemez olduğu duruma karşılık gelir. Buna göre, piyasada bir arbitraj fırsatı ortaya çıktığında bir varyant mümkündür (Hvol!=2H). Bu durum, RT'deki iki "farklı" testereye karşılık gelir: VR Kagi oluşumu ile aynı yönde giden bir testere (H+ paketi) ve ters yönde giden bir testere (H- paketi). Bu iki durum Şekil 2 de gösterilmiştir.
 
Nötron (a) >> Neutron писал(а) . kene verilerine dayalı olarak gösterilen Kagi inşaatı (mavi) (inşaat Kagi bölünmesi olaylarında yapıldığı için gösterilmemiştir), kırmızı bir dizi işlemi gösterir (PT - pazara giriş/çıkış noktaları).

PT araları, kagi +/- yayılımının kenarlarında uzanmalıdır,
resimde kagi aralarının altında/üstündeler.

Resmin kalitesi mi yoksa...?

İlk ise, o zaman pzhl. resmi daha okunabilir hale getir

1...787980818283848586878889909192...104
Yeni yorum