Bir mayın tarlasında pazar görgü kuralları veya görgü kuralları - sayfa 78
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neutron, bu kitaba rastladın mı?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Numara. Maalesef elimde değildi. Bence Mathemata'ya sorabilirsin.
Açıkçası, hala kene koleksiyonu tarafından şaşkına dönmelisiniz.
Ve doğru!
Görünüşe göre, sorunun neden "retorik olmadığının" özünü henüz araştırmadım. Biraz daha ipucu.
Bir dizi işlemin (giriş/çıkış noktaları, Şekil 2'deki kırmızı kareler) birinci farkının Dağılım Fonksiyonuna bakın, bir dizi uç aşırı teklif değil, tahmin edilmesi gereken onlardır:
"Raf"a yakın olduğu ve "hizalama" ile ilgili bir sorun beklenmediği görülebilir. Yalnızca, +/-1 aralığında yayınlama. Buna dikkatinizi çekmek istedim.
1. Mümkün olan minimum H=1 (yani bir nokta) ise H nasıl < 2 olabilir? Teklif fiyatında H alınırsa, nasıl > 2 olabilir?
2. Şimdiye kadar şebeke girişine verilen verileri incelenen serinin iki katı oynaklığına normalleştirdim, şimdi ne yapmalıyım? Sanırım aynı (tüm bunlar 2H anlaşmazlığından ilham alan kargaşa) - :)
ancak yine de sormayı tercih ederim.
Kagi oluşumlarına bakın (siyah):
2. Bu durumda, NS için giriş verilerini (bir dizi işlem) normalleştirmek için H veya 2 H'ye normalleştirmek yeterlidir (bkz. Şekil 1).
... ve hayal etmek için kapılarında bıçakları olan bir matematikçiler konseyi .
Evet, çiftleşmediği sürece :-)
H = 10 puan için EURJPY kenelerine dayalı bir dizi işlem, zaman eksenine atıfta bulunulmadan şöyle görünür:
Katılıyorum meslektaşlarım, göze yapışması gereken bir şey var... Pastukhov'un kendisi, fiyat serisini kırmak için böyle bir algoritma ile, en iyi TS'nin işaret dönüşümlü (her zaman tersine) olduğunu iddia ediyor. Büyük bir örnek üzerinde, diğer herhangi bir TS'ye göre istatistiksel olarak önemli bir avantaj sağlar. Pastukhov'un süpervizörü bir keresinde, doğada, tıpkı bunun gibi, teklifin sağ kenarında (tarihte değil) daha karlı TS olmadığını söyledi ... Yine de, grasn'ın stratejinin gerçek karlılığının küçük (DC komisyonuna kıyasla). Muhtemelen bu nedenle, tez yazarı, çalışmasının son sayfalarında, bir dizi işlemde önemli kalıpları tanımlamanın olası faydasından bahsetti.
Genel olarak, bir teklifin böyle bir bölümünün tüm olası TA yapılarının en karlı olduğu ifadesini alır ve kesinlikle kanıtlarsak. Ardından, her türlü Fibo seviyesine, destek-direnç hatlarına, timsahlara, baş-omuzlara vb. bir kez ve herkes için bir cıvata çakabilirsiniz. sıç ve saldırının ana yönüne konsantre ol.
Daha iyi anlamak için Matkad'ı alın ve Kagi yapılarının kenar uzunluklarının tüm modüllerini toplayın ve elde edilen sayıyı H bölme adımına bölün. 2'den biraz daha küçük bir değer elde edeceksiniz. bu değerden iki tane çıkarın ve elde edilen sayının modülünü H ile çarpın, ardından bu stratejinin seçilen enstrüman ve verilen ticaret ufku H üzerinde ortalama karlılığına (işlem başına puan) ilişkin bir tahmin elimizde olacaktır.
Kagi konstrüksiyonlarının kenar uzunluklarının modülleri, bir dizi kgi konstrüksiyonunun ilk farklarıdır. Henüz elimde olmadığı için işlem serilerinin birinci farklarının modüllerini ekledim (kagi serisinin modülleri ortalama 2H fazla olmalıdır). 500 kopek çıktı.
Burada İlk, bir dizi işlemde birinci farkın dizisidir, 21, h eşiğidir (bu durumda 7 spread'e eşittir, yani 21 puan)
Siz ortalama değeri arayın demeyi unuttum. Her şeyi segment sayısına bölün.
Evet, 1.015 çıktı.
Bu noktada, dikey kırılmanın değerlendirilmesinin tamamlanması ve aslında Millet Meclisi'ne geri dönmesi için şimdilik (geçici olarak) bir öneri var. Çift katman yapın. Henüz veri işlemeye hazır değilim çünkü. pratikte işleme için uygun veri yok.
Bu arada beyler, herkese bir soru:
Kene geçmişini nerede bulabilirim (deneyler için... - :))?
Evet, 1.015 çıktı.
Bu noktada, dikey kırılmanın değerlendirilmesinin tamamlanması ve aslında Millet Meclisi'ne geri dönmesi için şimdilik (geçici olarak) bir öneri var. Çift katman yapın. Henüz veri işlemeye hazır değilim çünkü. pratikte işleme için uygun veri yok.
Bu arada beyler, herkese bir soru:
Kene geçmişini nerede bulabilirim (deneyler için... - :))?
Ve bu aslında ilginç bir soru. DC belirli bir saniye için işlem yapmazsa, fiyat verilerini de iletmez, değil mi? Yani, DC'den DC'ye kene geçmişi önemli ölçüde farklılık gösterecektir - doğru anlıyor muyum?
Ve bu aslında ilginç bir soru. DC belirli bir saniye için işlem yapmazsa, fiyat verilerini de iletmez, değil mi? Yani, DC'den DC'ye kene geçmişi önemli ölçüde farklılık gösterecektir - doğru anlıyor muyum?
Elbette. Her DC'nin kendi filtresi vardır ve bu filtrelerin ayarları farklı DC'ler için farklıdır. Ayrıca bireysel DC'lerin politikası ve konjonktürü de farklılık göstermektedir. Nüfustan dürüstçe para çekmenin tüm bu çeşitli yolları, DC'ler tarafından müşterilerine verilen tekliflere yansıtılır. Bazı DC'lerde, tüm istemciler aynı teklifleri almaz. Onlar. onlar da (yani biz) gruplara ayrılırlar. Biri filtre A alır, biri filtre B alır ve biri de bankalararası piyasayı alır... mevduatın boyutuna ve sahibinin ticaret becerilerinin DC için potansiyel tehlikesine bağlı olarak.
Genel olarak, bir teklifin böyle bir bölümünün tüm olası TA yapılarının en karlı olduğu ifadesini alır ve kesinlikle kanıtlarsak. Ardından, her türlü Fibo seviyesine, destek-direnç hatlarına, timsahlara, baş-omuzlara vb. bir kez ve herkes için bir cıvata çakabilirsiniz. sıç ve saldırının ana yönüne konsantre ol.
Evet, uzun zamandır tüm bu saçmalıkları çoktan kaydettim! Belki birisinin iyi bilinen yaklaşımların yararsızlığı için matematiksel bir gerekçeye ihtiyacı vardır ama benim buna ihtiyacım yok. Karanlık bir odada kara kedi aramanın, özellikle de orada olmadığı (ve asla olmadığı) için hiçbir anlam ifade etmediğini anlamak için büyük ölçüde kârsız uygulama yeterlidir. Bana öyle geliyor ki, sorunun biraz farklı bir düzleme konması gerekiyor:
N alanındaki (ve daha fazlası değil) tarihsel verilerin bir sonraki okumayı tahmin etmek için ne ölçüde uygun olduğu. neden bir bölümün iyi öngörüldüğü, diğerinin hiç öngörülmediği ve öngörülebilirliği %50'nin üzerinde olan bölümlerin belirlenmesi. Onlar üzerinde çalışın, zamanın geri kalanında - bambu tüttürün.
Evet, 1.015 çıktı.
Kene geçmişini nerede bulabilirim (deneyler için... - :))?
2 çıkması gerekirdi. H yerine 2N'ye gidiyorsunuz, miktarı böldünüz mü?
Altı ay boyunca EURUSD keneleri olan bir dosya ekledim. Dosya formatı: Tarih, Saat, Saniye (1970'den beri), Sor, Bid.
PS I yukarıda, Kagi-bölümlemeye dayalı TS için karlılığı değerlendirmek için bir yöntem yayınladım. Bunun maksimum karlılığın bir tahmini olduğunu açıklığa kavuşturacağım. Gerçekte, bir dizi işlemin beklenen hareketini tahmin etmedeki kaçınılmaz hatalar nedeniyle daha düşük olacaktır.
2 çıkması gerekirdi, H yerine 2N'ye gidiyorsun, miktarı bölüyor musun?
Hayır, H'ye bölüyorum:
Sonucum H'nin boyutuna bağlı. Belki bu verilerden (dakika) ve belki de benim hatamdan kaynaklanmaktadır, ancak henüz bulamadım. Belki de gerçek şu ki, kagi bölmeyi kullanmıyorum, ancak bir dizi işleme bölmeyi kullanıyorum? Vaktiniz varsa, lütfen listeme bir göz atın. Orada her şey basit.
Bu arada, dakikaları tek bir dağılımla (3 puan) dikey olarak bölersem, birkaç işlem üzerindeki bir dizi ilk farkın dağılımının ne kadar karakteristik bir resmine bakın:
Tiki için teşekkürler!
Belki de gerçek şu ki, kagi bölmeyi kullanmıyorum, ancak bir dizi işleme bölmeyi kullanıyorum?
Değerlendirme, bir dizi işlem için değil, bir Kagi yapısı için yapılmalıdır.
kagi tarafından yapılmıştır. Şimdi 2'den biraz fazla (2.153), sonra 2'ye yaklaşıyor, sonra H'ye bağlı olarak uzaklaşıyor, ancak her zaman 2'den biraz fazla